Cubigator, да, двигаться будет)

Cubigator, даже если вожжи отпустишь, то многофакторность останется.

Cubigator, умно! в совокупности с этим твоим постом Торгует робот Cubigator — рынок оживает

остается пожелать всего доброго! и отправить в ЧС

Cubigator, Смотрите, доля России в мировом ВВП падает и составляет около 2% сейчас, поэтому на мировую экономику наши телодвижения почти никак не влияют, даже если нас совсем вдруг не станет, мир это не заметит. Это как примерно ваш портфель вдруг упал на 2%, не приятно, но ерунда по сути, легко можно наверстать. По всем прогнозам 2025 год в России будет хуже 2024 года, в том числе и по прогнозам нашего Росстата. Назовите хоть один фактор, что у нас станет с экономикой лучше? СВО по моему мнению не закончится никогда и санкции уже никогда не отменят, в ближайшие лет 10 как минимум. У нас сейчас идёт постепенный процесс примитивизации экономики, к сожаленью.

Cubigator, Можем только ностальгировать по тому времени, которое уже никогда не вернётся)

Cubigator, он больше по домам, чем машинам

Cubigator, в какой-то момент все равно придем к адекватной оценке рынка. Это лишь вопрос горизонта.

Cubigator, Денег на дрожжи не осталось)

Cubigator, xml и csv

Cubigator, они есть у биржи, но уже платно. 

Cubigator, проверил на форуме. Все что более 3К свечей это накопленная вами (открытым графиком) история, которая при перезаказе данных легко может слететь:

forum.quik.ru/forum1/topic2895/

forum.quik.ru/forum1/topic4372/

Cubigator, я перед отправкой ответа проверил специально в терминале. У меня около 3-3.5К, исключение по графикам, которые уже давно использую. Но допускаю, что где-то есть опция дозагрузки более глубокой истории.

Cubigator, 

Cubigator, хотя бы тесты кривые не надо проходить
пытался пройти тест неквала для маржи в Уралсибе — так у них ответы кривые
в итоге плюнул, подал заявку на квала — и все
все доступно и без тестирования

Cubigator, да matplotlib.pyplot умеет в разных вариациях графики рисовать.
Такого плана например:






И удобно для сравнения сразу матрицу различных результатов, например, выводить.


В квике есть свои плюсы, но для меня это, прежде всего, торговый терминал с возможностью запуска скриптов. Причем сами разработчики делают всё, чтобы он воспринимался исключительно как ПО для работы только внутри торгового дня (сколько лет пользователи просят, чтобы элементарные вещи были, например: история заявок и сделок).

С историческими данными здесь могут быть проблемы (начиная от того, что нужно проверять на пропуски и перезаказывать при их наличии, заканчивая глубиной истории). По моим брокерам обычно исторические данные в районе 3-3,5К свечей, максимум порядка 7К если графики давно открыты и данные «накапливались». Лично мне этого было бы мало для теста.

Мне рассказывали про людей, которые тестировали стратегии через терминал на qlua, но, как я понимаю, они обрабатывали csv файлы с историей в этом случае, чтобы не зависеть от «причуд» терминала и брокера. Но мне это проще (и быстрее) делать через тот же python. А исторические данные нужной глубины пока вполне доступны и через сайт Финама, и по iss Московской Биржи.

Cubigator, пишу под себя модули для теста на истории.

Когда-то давно использовал TsLab. Удобный наглядный интерфейс, бесплатный для теста, работа через «кубики», которые легко и быстро освоить, но через какое-то время стал упираться в различные его технические ограничения. В принципе подобный софт не плох для теста каких-то базовых стратегий на индикаторах, анализе фигур теханализа, различных формаций, отборе фильтров, поиску временных закономерностей.

Для начинающих это неплохой вариант быстро отфильтровать множество гипотез. И увидеть, что «грааля» только на индикаторах не построить. Хотя что-то с определенными поправками и «допусками» можно брать в качестве рабочих инструментов (я лично видел хороший действующий робот, который отлично себя чувствует и на истории и в жизни, выстроенный на нескольких скользящих, но там его очень опытный человек прописывал и подход был достаточно креативным).

Отказался от стороннего софта, т.к. во-первых мне нужно было анализировать тиковые данные и с таким подходом, который уже не уложить было в конструктор стратегий с их кубиками, а необходимо было прописывать более серьезную логику. И хоть в TsLab была предусмотрена возможность программировать (на C# кажется), но мне было проще уйти от самой оболочки и начать работать с историческими данными самостоятельно.

К тому же даже работая не на тиковых, а на минутных (и выше) стратегиях иногда TsLab мог пропускать сделки. Это проверялось даже самым простым Excel, где заложив логику стратегии в макрос я получал дублирующие сигналы для проверки. TsLab часть из них мог пропускать. И речь не шла о сложной перегруженной стратегии, например, а наоборот, очень простой и лаконичной. Уверен, что подобные вещи сейчас разработчики «пофиксили», но на тот момент это точно был для меня не вариант.

Сейчас стараюсь задействовать python, благо и визуализация легкая и быстрая, и библиотек удобных много, и быстродействие меня устраивает.

Cubigator, Вообще правильно, второй стоп сработал после того, как цена побывала +350 центов, и я не закрыл. Видимо, спор или уговор свое дело сделал.

Cubigator, спасибо!