Привет всем коллегам по рынку!

Поздравляю всех с прошедшими праздниками! Новый год, Рождество, Старый Новый Год и т.п.

Пора приступать к трудовым будням. Для поднятия настроения эта песня для Вас!



( Читать дальше )

Использую программу ТСЛаб уже более 5-ти лет.
При этом программа используется в 2х аспектах:

1) Как платформа для создания и тестирования торговых стратегий. Достаточно долгое время использовал параллельно с программой Wealth-Lab — сейчас всё больше для этих целей использую именно ТСЛаб.

2) Как средство автоматической проторговки стратегий.

Конечно же идеальной программу (как и любую другую) не назовешь, ведь, как говориться, нет предела совершенству.

У меня есть достаточно большое количество идей по тем фишкам, которые хотелось бы видеть в ТСЛаб, но их пока ещё нет. Думаю, что «хотелок» от других пользователей существует тоже достаточное количество.

Я договорился с сотрудниками компании ТСЛаб о том, чтобы провести совместную онлайн-встречу и поговорить о перспективах программы и о накопившихся вопросах. Такая встреча состоится сегодня в 20-00 мск в рамках проекта «Лаборатория Трейдинга».



( Читать дальше )

Арбитраж и парный трейдинг — те стратегии, которые я использовал в течение довольно длительного времени в то время, когда эти стратегии позволяли очень хорошо зарабатывать.

Лет 8 назад «золотые самородки» буквально валялись под ногами. Нужно было просто нагнуться и взять их. Автоматизации практически не существовало.

Несколько последних лет в сторону арбитража и парной торговли не смотрел — т.к. занимался в основном трендовыми стратегиями.

Но стало интересно — а как же обстоят дела с арбитражом и парным трейдингом сейчас?

Захотелось «вспомнить молодость» и поэтому решил сделать кубик, причём чтобы он был удобный и пригодный для построения спредов.

Сказано — сделано!

Вот что получилось:




Раньше трейдеры той компании, руководителем которой я являлся, сидели перед монитором, на котором были 4 стакана:

1) Фьюч на РАО «ЕЭС» и акция РАО «ЕЭС»
2) Фьюч на Газпром и акция на Газпром

( Читать дальше )

В жизни любого трейдера наступает момент, когда идеи превращены в правила, правила — в торговую стратегию, торговая стратегия протестирована и прооптимизирована и, наконец-то, можно ставить систему в торговлю.

Торговать на стационарном компьютере — сомнительное удовольствие. То кот провода сгрызёт, то электричество отключат, то с интернетом перебои да и вообще, хочется иметь свободу передвижений и не быть привязанным к железу.





В общем, проверенно на собственном опыте, самый удобный вариант — виртуальная машина и доступ к ней из любой точки мира (при наличии интернета).

У новичка в этом деле непременно возникнет такой вопрос:

Сколько придётся платить за виртуальную машину в месяц и какие требования к ней? Какие есть варианты?


Именно такой вопрос пришёл от участника нашего телеграм-канала «Лаборатория Трейдинга» (

( Читать дальше )

В течение долгого времени я создавал торговые стратегии в программе Wealth-Lab, а затем переделывал код и проторговывал эту стратегию в ТСЛаб. Мне было так удобно поступать в том числе и потому, что в Wealth-lab есть уже готовые методы управления размером позиции (так называемые PosSizer).

Однако как оказалось в ТСЛаб можно создавать самостоятельно модули управления размером позиции с помощью написания кода. Потратив несколько часов, мне удалось создать несколько «кубиков», которые по определённым методам рассчитывают количество контрактов которые нужно купить (или продать) в момент сделки.

Сегодня я покажу как они выглядят и как их можно получить и использовать.

Для начала создадим простейшую стратегию — для демонстрации работы кубиков:

Правила такие:

1) Строим по ценам High верхний уровень, а по ценам Low нижний уровень.
2) Сдвигаем эти уровни на одну свечу вправо.
3) Если цена закрытия (Close) закрывается выше сдвинутого верхнего уровеня — входим в длинную позицию на следующем баре с помощью лимитной заявки (по цене Close).

( Читать дальше )

Я использую программу ТСЛаб для того, чтобы проверять торговые идеи прежде чем запускать их в реальную торговлю. На текущий момент сложилось достаточно большое сообщество, которое пользуется этой программой. Это вполне объяснимо, т.к. в отличие от Wealth-Lab разработка и тестирование стратегий на ТСЛаб не стоит ни копейки.

При этом подавляющее большинство участников пишет стратегии с помощью «кубиков». Однако чем более сложная стратегия, тем монструознее выглядит внешний вид кубичного представления. Эта картинка иллюстрирует создание очень простой стратегии.



В среду 27 февраля в 20-00 по московскому времени планирую провести бесплатную онлайн встречу на которой покажу как можно взять готовую стратегию, написанную на кубиках и переделать её правила в виде кода, написанного на языке C#

Пока предполагаю взять одну из стратегий, которую предлагают разработчики ТСЛаб как иллюстрацию для справочника блоков визуального конструирования например стратегию «Аллигатор».

( Читать дальше )

Всю жизнь тестировал и оптимизировал торговые стратегии для фьючерсов используя так называемый «склеенный» фьючерс с сайта Финама. Я понимал и понимаю, что в момент «умирания» старого фьюча и соответственно перетекания ликвидности на новый фьючерс происходит ценовой ГЭП. Или контанго (когда цена нового фьюча больше чем цена уходящего в небытие) или бэквордация (обратная ситуация).

Как выяснилось, склейку фьючей Финам проводит по методу «Панама» (или проводил), а как будет проводить — кто его знает. Да и что за «Панама» — яндекс в помощью интересующимся. Смысл в том, что на стыке двух фьючей идут недостоверные котировки.

Из-за наличия такого ценового разрыва в склеенных фьючерсах результаты тестирования стратегии искажаются и как результат в процессе оптимизации находятся неоптимальные параметры.

Я считал, что это несущественные искажения, но если учесть, что оптимизацию иногда провожу на промежутке времени до 10 лет и каждый год происходит как минимум 4 склейки (поквартально) — получается около 40 сделок дают искаженный финансовый результат, которого можно не достичь в реальной торговле. Если же использовать фьючи на нефть — склейки могут доходить до 12 раз в году.

( Читать дальше )

Всем привет!

Сегодня (19 декабря) состоялась онлайн встреча на которой я рассказал о своих принципах торговли и показал как устроен весь процесс торговли лично у меня. Посмотреть запись этой встречи в AdobeConnect можно по этой ссылке>>>

На прошлой неделе в Воронеже проводил встречу с теми, кто интересуется трейдингом и хочет максимально автоматизировать этот процесс, чтобы высвободить время, отказавшись от рутинных и скучных операций. На встрече присутствовали около 50 человек. Встречу удалось записать на видео.

Выкладываю небольшую часть. Если мои мысли показались Вам интересными — пишите в комментариях. При наличии интереса выложу видео остальных частей прошедшей встречи.



( Читать дальше )

Эх, давненько я на Смарт-Лабе ничего не писал. Сегодня повод появился.

Впервые за 3 с лишним года нашей совместной деятельности очно познакомился с Игорем Чечетом. Благо повод был — пустили прямой самолет Воронеж  — Екатеринбург. 2 часа лета и вот я в гостях у Игоря.



Тем для обсуждения было много. Интересно поговорить с человеком, с котором практически в ежедневном режиме общался более 3х лет. Но при этом ни разу очно не встречался. До чего дошел прогресс.

Когда стали обсуждать темы, связанные с трейдингом — решили включить камеру. Может и Вам окажется интересным послушать наши разговоры на кухне.



PS: Игорь написал про нашу встречу здесь >>>

В течение 3х лет я и Игорь Чечет проводим различные мероприятия на тему алготрейдинга.

Начались наши совместные мероприятия совершенно случайно – мы натолкнулись на сайты друг друга в интернете и поняли, что занимаемся очень похожим делом.

Несмотря на то, что за 3 года совместной деятельности в реальной жизни мы так друг с другом не познакомились (Воронеж и Екатеринбург находятся довольно далеко друг от друга), используя скайп, TeamViewer, AdobeConnect, OneNote и прочие современные средства коммуникации общались столько, сколько я думаю, не общаются сотрудники одной и той же компании, видящие друг друга ежедневно.

В итоге мы объединились в проект «Финансовая Лаборатория» ли сокращенно «ФинЛаб». Наша деятельность может быть описана через формулу: 1 + 1 > 2. Эффект синергии здесь явно налицо.

За 3 года мы провели огромное количество бесплатных мероприятий, во время которых старались помочь новичкам в системной торговле быстрее разобраться в этой области знаний и избежать многих ошибок.

( Читать дальше )