ves2010, я придумал как сделать альфу на этом портфеле… если этот портфель без плеча и имеет бетту в 3-4 раза выше индекса и коррелирует с индексом… то надо просто продать фьючерс на индекс со 2-3им плечм чтоб получить удвоенную-утроенную контангу… и это будет альфа…

вообще имхо… альфа у элвиса пропала после масштабирования... 

Sergio Fedosoni, да я знаб исход. Суть в другом: орден ему никто не собирался давать за это

Сeм, ну хотите выложу, но правильнее в личку

Sergio Fedosoni, да, но его же заводили. Значит повод был

Sergio Fedosoni, 

интересно, а в штатах что было бы по аналогичному делу?
Сколько бы там дали?

Сeм, дело закрыто по нереабилитирующим обстоятельствам

Григорий, если у него все так просто, почему же его результаты уникальны? 
Я бы повторить не взялся. И у Вас не получится, даже если будете стараться. 
Замечу, что мне не нравятся те риски, которые он  при этом берет. Но иметь в портфеле кусочек его управления многим бы пошло на пользу.

SergeyJu, действительно!
сравнил Алёнку с LQDT и SBMX (можно любые другие тикеры взять, которые отражают ставку и mcftr)

И альфа и бета — всё есть.