Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

Съездил на опционную конференцию 19 мая. По поводу мероприятия тут ничего не сказать — всё на высшем уровне. Познакомился и пообщался с интересными людьми. На афтэпати посидели тоже замечательно. Вот только с пивасом чего-то перебрал :( И вышло так, что загремел в одну из московских больниц в отделение токсикологии. Чтоже чем не повод поделится о том что творится в стенах лечебного учреждения.



Что собственно произошло:

Подобрали меня в метро, быстро упаковали и отвезли на скорой в ГКБ им. братьев Бахрушиных на Сокольниках. Перед тем как положить в реанимацию все личные вещи отобрали (одежда, зонт, ключи, деньги, телефон). Даже нижнее бельё. Затем положили в каталку и отвезли в реанимационную палату. Там положили в каталку, привязали, поставили катетер и капельницу. Прокапавшись и придя немного в себя, перевели в общую палату. Где и пролежал до понедельника, после чего меня выписали, вернули все личные вещи (даже деньги вернули !), и мы с соседом по палате решили пройтись по пивку по поводу этого счастливого момента. 

( Читать дальше )

Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

Вашему вниманию предлагаю краткий, но на мой взгляд весьма полезный пост. 

Не секрет, что разработчики мобильной версии Quik как для iOS, так и для Android не доработали свои терминалы по части работы с опционами. Дальше больше скажу, функционала там нет вообще. Но тем не менее позиции открывать можно. Это потребуется, если на момент открытия сделки десктопный терминал физически недоступен, а позу открыть нужно. Что делать? Нужно знать как расшифровываются коды опционов, и самое главное не попутать колы с путами и не наколоться с серией, если работаешь с недельками. Далее просто забиваешь в поиске код инструмента и вуаля… МОЖНО ОТКРЫВАТЬ СДЕЛКИ С ОПЦИОНАМИ. 

Итак ...

Код опциона состоит из нескольких частей:
На примере RTS:

RI115000BE8A — расшифровывается как недельный маржируемый колл-опцион на фьючерс индекса РТС со страйком 115000 и сроком исполнения 03.05.2018

Первая часть кода: Тикер, но тут собственно всё понятно, код инструмента базового актива

( Читать дальше )

Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

Завтра настанет тот день, когда будут награждать победителей конкурса ЛЧИ 2017. От всей души поздравляю победителей. Престиж конкурса повысился после введения лимита в 250000р, но с другой стороны, как мне кажется он незаслуженно обидел малышей, которые торгуют суммой менее 50000р

У меня есть предложение сделать конкурс интереснее:

В настоящее время он дозрел до того, чтобы ввести так называемые весовые категории и производить выплаты победителям, занявшим первые 3 места в каждой категории, а также завести доску почёта, на которую вывешивать победителей и призёров последнего конкурса. Почему бы и нет? Каждому нужно дать шанс. Надеюсь организаторы конкурса сочтут эту идею интересной.

Итак, вот перечень категорий и призов:

Категория «Мухи» — до 50000р

1 место: 50000р + памятная футболка с логотипом Мухи
2 место: 20000р
3 место: 5000р

Категория «Волки» — от 50000р до 250000р

1 место: 250000р + Apple IMac + памятная футболка с логотипом Волка

( Читать дальше )

Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

Брожу я вот по просторам смартлаба, и натыкаюсь на вот такой достаточно интересный пост: 
smart-lab.ru/blog/446235.php

Преамбула поста такова, что раз уж мы такие-сякие всё льём и льём, то почему бы взять и не слить депозит целенаправленно. Может в мозгу что-то не так, и микросхема какая-то коротит? Чёрт его разберёт. В мозгу ведь отвёрткой не покрутишь. Вот и решил автор этого поста взять и целенаправленно слить депозит. Открыл счёт, закинул бабосик. Открыл терминал и начал… зарабатывать. НЕ ПОВЕРИТЕ. Вот почитайте.

Что я думаю. Решил помочь автору, поэтому приготовил для него рецепт экспресс слива депозита практически любой величины за 5 минут. До форекса конечно нам ещё далеко, но фонда тоже не отстаёт. Эгегей ))
100% ГАРАНТИЯ РЕЗУЛЬТАТА !!! Надеюсь ему поможет.

ИТАК ...

Вот он рецепт:

1. Сделать это можно не в любое время. К сожалению тут мы отстали от форексников лет на пятьдесят. Чисто технологически. Это можно сделать только каждый четверг в 18:40. Что делать? Дремучее средневековье.

( Читать дальше )

     Добрый день, Уважаемые Смартлабовцы !

     Вашему вниманию предлагаю небольшую историю о том, как стал опционщиком.

     С чего всё началось? Как сейчас помню, это был май далёкого 2007 года. Устроился тогда на работу программистом в одну замечательную конторку, под названием «РИГрупп Финанс». Та самая, через которую проводили размещения облигаций МосОблТрастИнвест и опустили Московскую Область на сколько-то там сотен ярдов, что та, бедная была вынуждена продать за долги значительную часть территории на юго-западе под Новую Москву. А вы как думали? Часть жуликов конечно потом поймали, кого-то даже посадили. Гендиректора Бездель Людмилу Ивановну точно. Подставили несчастную, а тётка хорошая. А Кузнецов, Котляренко, и Жанна Буллок, имея двойное гражданство, благополучно и вовремя слиняли за бугор, когда запахло жареным. Ловили их потом несколько лет по линии Интерпола. Кто знает поймёт, история громкая. Нас же тогда, простой офисный планктон, просто выкинули с голой жопой на мороз. Какой с нас спрос, хоть и на дворе 2008 год — самый разгар кризиса.

( Читать дальше )

     Доброго дня, уважаемые смартлабовцы !

     Смотрю тут свой счёт на страничке смартлаба, и натыкаюсь на такое:



     Довольно досадная и неприятная ошибка на сайте. И главное режет глаз.
Как бывший программист с семилетним стажем, могу подсказать где её искать и как исправить. Дело в общем-то секундное для специалиста, было бы желание и время, а также волевые скилы в борьбе с собственной ленью.

     Где искать? Окажу посильную помощь, чтоб не тратить время.

    1. Первая область поиска: это страница https://smart-lab.ru/my-trading-account/. Должен быть скрипт, который склоняет месяца. Обидная опечатка.
    2. Вторая область поиска: справочник месяцев в БД и их склонения, просто накатить апдейт.

    P.S. Исправил бы сам, но исходников на руках нет, сайтами занимался поскольку постольку краем побоку. Да и человек кагбэ зарплату                   получает… ;))
    P.S.2. Коллега, извини если чего )) Я верю, что ты нормальный спец. Просто ностальгирую ))

     Доброго Здоровья, Дорогие Смартлабовцы !

     Не секрет, что начинающие опционщики, в силу собственной жадности частенько перебирают с объёмом лота, когда собирают например бычий или медвежий спред, и если цена не идёт куда надо к экспирации, то терпят подчас значительные убытки. Чего греха таить и сам иногда грешу этим )) Есть экстремалы, которые загружаются в покупку опционов «на всю котлету». Но тут уже или пан или пропал: либо упятерился, либо слился в ноль, причём сроки заранее известны )) 

     Чтобы этого недопустить есть средство, чтобы вычислить оптимальный размер лота перед открытием опционной позиции, перед открытием покупки. Для этого используем ресурс option.ru и действия такие:

     1. На ресурсе собираем стратегию пропорциональный спред, в данном случае на колах:



     2. Получаем ГО для этой позиции: 8199,79р. Теперь нужно имеющийся депозит поделить на это ГО, допустим это 100000р

( Читать дальше )

Доброго вам здоровья, Смартлабовцы !

В прошлый раз написал топик о преимуществах нелинейной торговли. Но как мы знаем ничего идеального не бывает. 

Какие же недостатки у нелинейной  торговли:

     1. Требуется большой опыт работы на рынке. Грубо говоря опционы это инструменты для профессионалов, и для того чтобы работать с ними нужен достаточно большой опыт работы с линейными активами, понимание процессов, происходящих на рынке, уметь проводить анализ, да и сами опционы. Необходимо чётко понимать что это за инструмент, какие они бывают, механизм их ценообразования, греки первого порядка (дельта, вега и тетта), базовые опционные стратегии их достоинства и недостатки, методы управления позицией. Новичкам крайне не рекомендуется с них начинать, можно к ним начать присматриваться после 3 лет плотной работы с рынком.

     2. Малое количество информации в открытых источниках (литература, тематические сайты и форумы, паблики в соцсетях, записи вебинаров)
В них достаточно общая базовая информация. Её достаточно для того, чтобы освоить матчасть, но в торговле придётся набить немало шишек. Рекомендуется даже выделить отдельный счёт для работы с опционами и не работать с основными средствами, используя этот инструмент, потому что:

     3. Риски при работе с опционами повышаются в 1,5-2 раза. Необходимо соблюдать риск-менеджмент и требования к нему повышены, потому что играет роль временной фактор. Если на линейном активе неблагоприятное изменение цен чаще всего ещё можно благополучно пересидеть, то с опционами такой фокус не пройдёт: если до экспирации он не выйдет в деньги, то просто сгорит и трейдер потеряет вложенные средства. 

     4. Временной распад. Может быть как другом, так и врагом трейдера, в зависимости от стратегии. В случае голых покупок является злейшим врагом трейдера. Причём распад ускоряется экспоненциально по мере приближения срока экспирации.

     5. Низкая ликвидность. На большинстве инструментов, поэтому количество базовых активов сильно ограничено, на которых можно работать с опционами, также есть так называемые «ловушки», когда трейдер, из-за отсутствия ликвидности не сможет ликвидировать позицию. Про спреды думаю не надо рассказывать, а также про ограничения на объём капитала.

     6. Высокие комиссии. Это прежде всего среднесрочный инструмент, так что «поскальпить» не выйдет. Комиссия в 10 раз превышает за аналогичную сделку по фьючерсу. Даже «навскидку». Можно посмотреть брокерский отчёт и немного удивиться.

     7. Риск неограниченных убытков при продаже волатильности. Да такое может случиться, если произойдёт событие, как например 3 марта 2014г. Защититься от этого можно только соблюдая объём сделки (20% ГО и тетта не больше 1% в день). В этом случае конечно убыток будет значительный, но маржинколла скорее всего удастся избежать, хотя и это нельзя гарантировать. Вообще продавая волатильность нужно быть морально готовым понести такие убытки, либо не заниматься этим.

     8. Требуется дополнительное ПО для анализа позиций и навыки работы с ним. К сожалению у бесплатных версий опционных аналитиков точность оставляет желать лучшего. Рекомендуется использовать сервис на option.ru. Если это критично, то это дополнительные расходы на обслуживание такого ПО.

     9. Прозрачность расчёта ГО и вариационной маржи. ГО меняется в зависимости от цены и волатильности, это тоже стоит взять во внимание. Особенно это касается проданных опционов. Если вы попробуете поскальпировать на фьючерсах например, внутри открытой опционной позиции, то может выйти так, что сделку вы откроете, а закрыть без ликвидации опционной позиции не сможете, тк фьючерсы также учитываются при расчёте ГО. Поэтому на работу с опционами лучше всего выделять отдельный счёт.

    10. Не все брокеры позволяют работать с опционами. Часто предъявляются требования к минимальному размеру счёта. В БД «Открытие», например такое ограничение — это 5000р, в ITInvest — 50000р. Welcome! Оптимальная сумма, как показывает практика — 50000р. Минимальная — 10000р

    11. Автоэкспирация. Это как достоинство, так и недостаток в случае движения цены против позиции, когда опционы в деньгах. Невнимательность в этом моменте может привести к потере значительной части накопленной прибыли по позиции, поэтому рекомендуется применять хеджирование в такой ситуации, чтобы не потерять накопленную прибыль.

Вот пожалуй такой список недостатков. В заключение скажу, что торговля опционами это прежде всего другая торговля, к которой нужно адаптироваться. Быстрых результатов здесь достигнуть также не удастся. Нужно учиться учиться и ещё раз учиться. Зато опционы предлагают действительно интересные возможности для заработка. Всем удачных торгов и профита.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ !

Доброго здоровья, Уважаемые Смартлабовцы !

     Торгую уже пятый год. За это время были и период обучения и период эйфории от заработков, период слива отчаяния и депрессии.  Учился у некоторых псевдогур, которые мнят себя знатоками рынка, до сих не прощу себе эту ошибку ))) Чушь всё это. Рынок можно познать только через постоянную торговлю и боль потерь, другого пути нет. Ну как познать? На своём уровне конечно… достаточным для того, чтобы зарабатывать стабильно. Этот тернистый путь привёл меня к таким замечательным инструментам, как опционы. Теперь торгую только на них. Конкретно недельки по РТС. Где-то год мне потребовался, чтобы с ними освоиться. Но не жалею об этом ни грамма. Расскажу лишь почему стоит рассмотреть этот класс финансовых инструментов, который я отметил для себя, как наиболее перспективный.

Какие же я увидел преимущества у опционов в процессе торговли ? 

     1. Прежде всего это нелинейный финансовый инструмент. Любой опцион, содержит две стоимости: внутренняя стоимость и временная стоимость. За счёт этого появляется возможность зарабатывать на длительных боковиках. В открытых источниках можно посмотреть основные опционные стратегии. 

     

( Читать дальше )

Доброго дня !

   Решил написать этот топик. Расскажу немного про доверительное управление, так как занялся этим делом, и решил поделиться своими наблюдениями.

   Общее.

   По сути ДУ ничем не отличается от обычной торговли, только с той разницей, что приходится нажимать больше кнопок и держать открытыми несколько терминалов. В идеале так и должно быть — механическое исполнение сделок на нескольких терминалах. Как ни странно, удивился тому, что ДУ дисциплинирует и лучше помогает торговать основной счёт, а конкретно — отрабатывать торговые сигналы, и является дополнительным источником дохода разумеется )) Деньги лишними не бывают. В случае появления мандража, при работе с чужими деньгами, рекомендуется подождать с этим и выработать свой торговый подход. На это потребуется минимум 2,5 — 3 года плотной работы с рынком. Никаких эмоций быть не должно. Критерий начала работы — это три закрытых месяца подряд в плюс с результатом не менее 10% по месяцу на рынке средней сложности. Лучше больше, меньше нельзя.

( Читать дальше )