Delta – это разница между покупками и продажами. Если покупок больше – дельта положительная, если больше продаж – дельта отрицательная.

Cumulative Delta(далее CD) – это индикатор, который суммирует показания дельты за определенный период. Иными словами, это визуальное представление определенного потока ордеров с ленты.

Принято считать, что основная функция CD в разделении потока ордеров по агрессии, демонстрируя рыночные ордера, которые попадают в обе стороны от спроса и предложения, в зависимости от того, является ли это ордером на покупку или продажу.

Работая с индикатором CD, можно анализировать: рыночные настроения, активность покупателей и продавцов, поведение цены во взаимодействии с дельтой.

Выше я изложил описания индикатора CD из различных свободных источников.

Вчера на фьючерсе RIM21 начиная с 17:17 смотря на CD начался аномальный всплеск разницы покупок и продаж:

Ri  +87 tick’s;