Набросал небольшую, бесплатную, но полезную утилиту, которая умеет скачивать историю по различным инструментам, доступным в Bloomberg, при наличии доступа к терминалу. Исторические данные сохраняются в .csv файлы, которые потом легко импортируются в AmiBroker.
 
Кратеньку инструкцию по использованию опубликовал тут в блоге http://ipatov.livejournal.com/10822.html