(Мои правила)
(Вчера)
(Завтра)

Результат на 20.07.11

+33 п
+56 руб
+0.14%
 

Основные ошибки:

1. На второй сделке перевел стоп по своим правилам, а потом пожадничал и перевел обратно в -300. В результате вместо +100 взял -300.
2. В третьей сделке двигал стоп туда-сюда не по правилам. В результате он, конечно, не сработал, но так было делать нельзя.
3. В 4-ой сделке сильно притянул за уши вход. Реально его там не было, был только по 5-минуткам. Очень хотелось догнать то, что не собрал третьей сделкой. Результат -292. Эту же ошибку совершил в 10ой сделке (причем уже после того, как отметил для себя ошибку с 4ой). И хоть она и получилась б/у, вход все равно был плохой.
4. В 5-ой сделке сделал ошибочный разворот (не на тот индикатор посмотрел), но оставил все как есть, даже заметив ошибку. В результате вместо б/у (как минимум) получил -80 и -300.
5. В 6-ю сделку вошел не по правилам, догоняя сильный тренд, в который войти по сигналу не удалось. В этот раз рынок меня простил, но то, что я не вышел в бу сразу, хотя не единожды имел возможность, — это серьезная ошибка.
6. В 6-ой же сделке перемудрил с установкой стопов, в результате чего второй и третьей частью вышел в б/у +35 и +5 вместо профита +400 и +100.

( Читать дальше )

Торговля по правилам 19.07.2011

(правила)
(Завтра)

Сперва скажу, что перевел еще 10 тыс на счет. Я тут подумал, что имея всего 30 и торгуя тремя контрактами, можно нарваться на маржинколл. Так что для полной уверенности добавил еще 10. Но торговать буду только 3мя контрактами.

Результат на 19.07.11

-815 п
-1370 руб
-3.4 %

Основные ошибки

1. На первой сделке не поставил стоп, из-за чего при развороте получил лишние -270, а в следующей сделкt, соответственно, недополучил 270 (итого -540)
2. 4 (четыре!) раза вошел не по системе (в журнале подсвечены розовым цветом). Нафига? Одной вошел рано (типа, сейчас будет сигнал, а его не последовало). Одной – на нервах (запарило то, что выбивало по стопам). Но две последних – вообще ни в какие ворота – по наитию. Хоть и потерял на них мало, но это были самые тупые сделки на сегодня.

( Читать дальше )

Торговля по правилам (2)

(В продолжение темы Торговля по правилам)

Торговля 18.07.2011 по правилам не получилась. Главным образом из-за того, что в начале дня меня распилило пилой в боковике, а когда я отошел от терминала для отдыха, — пропустил единственный за день сильный тренд (с 17:48 до 20:00 мск). Догонять его я уже не стал, а по его завершении снова нарвался на пилу в боковике. Надо сказать, что почти все входы сделал по правилам, но почти все выбили меня по стопам. Поэтому результаты сегодняшней торговли я расписывать не буду.

Сегодня вечером создал отдельный счет в 40 тыс. для работы по своей ТС на РИ. Фактически буду торговать 30ю, но 10 — прозапас, чтоб не отмаржинколлили. Постараюсь в этом блоге приводить результаты. Целью эксперимента являются:

• отладка ТС с тем, чтобы на длительном промежутке времени она оказалась прибыльной
• сбор статистики по работе в ТС
• предотвращение попыток войти или выйти не по правилам (все-таки, когда предполагаю, что результат придется афишировать, это останавливает от попыток покрохоборить или тупо угадать разворот)

 

( Читать дальше )

Недавно я описал один из своих неудачных торговых дней, где посетовал на то, что не следую своей ТС, что приводит к убыткам там, где должна была быть прибыль и к большим убыткам там, где могли быть маленькие. С тех пор, работая над собственными ошибками, пытался хоть один день провести торговлю без лишних (не по системе) сделок. Тем не менее, нет нет, да получалось совершить глупость, из-за которой мой торговый день считался некошерным.

Наконец, получилось провести целый день четко по системе. Так получилось, что этим днем оказалась пятница 15.07.2011, т.е. день экспирации июньских опционов. Фьючерс на индекс РТС в этот день был во флетовом боковике, и я полагаю, многие со мной согласятся, что день не самый удачный для прибыльной торговли. Однако, следуя точно своим правилам, я вышел в плюсе. Это не самый прибыльный день за те две недели, что я пытался исправить свои ошибки, но считаю его показательным прежде всего для самого себя, а потому привожу результаты именно от 15-го июля. (Хотя, будь у меня поболее опыта и поменьше жадности, — я бы вообще не торговал в этот день).

( Читать дальше )

Передерживаю убыточную позицию

 
 

Убыток

05.07.2011 – очередной убыточный день для меня на инструменте RIU. Огребши за день 5000 пп убытка, я, хоть и оставался спокойным, проклинал злой рынок: «Блядский боковик!», «Куда прешь?!» и т.п. Цена, конечно, весь день сильно и непредсказуемо (по крайней мере для меня) скакала, преподносила неожиданные сюрпризы, пробивая сильные линии сопротивления (и поддержки), что в принципе могло бы оправдать мой минус. Но…
 

Работа над ошибками

Вечером, как обычно, провожу работу над ошибками, которую я начинаю с того, что прогоняю на готовом графике свою торговую систему, и очередной раз вижу: торгуй я четко по своим правилам — я был бы в плюсе. Глядя на точки, в которые я должен был бы сделать вход, но не сделал, я понял причину своих самых убыточных сделок: я не могу войти в сделку потому, что уже сижу в противоположной позиции, в которую обычно вхожу по наитию и по своей жадности. Если мне ее нужно закрыть и развернуться, я думаю о том, что я потеряю, а не о том, что заработаю. Поэтому оставляю убыточную позицию, в которую вошел не по правилам, предпочитая ее правильной позиции и надеясь на разворот.


( Читать дальше )

Учебная торговля: подводные камни

Я в биржевой торговле человек новый, поэтому мое наблюдение покажется многим слишком банальным, но, тем не менее, я его опишу. Возможно, это убережет начинающих от ошибок при переходе с учебной торговли к реальной. 
 
Каждый брокер предоставляет потенциальным трейдерам/инвесторам возможность потренироваться работе на бирже в демо-режиме. Т.е. вы скачиваете программу торговый терминал (все брокеры, предложения которых я рассматривал, в первую очередь предлагали программу QUIK), получаете мнимый виртуальный счет и имеете возможность совершать торговые операции в реальном времени. Программа торгового терминала получает с сервиса брокера данные о котировках и по ним рисует графики изменения цен.
 
Надо сказать, что большинство (а возможно даже и все) брокеров терминалам, работающим в демо-режими, предоставляют несколько скорректированные данные. И если некоторые из них для демо-режима передают данные одного из предыдущих торговых дней, то другие передают данные текущей торговой сессии в реальном времени. Но эти данные немного подкорректированы: во-первых, разные объемы торгов; во-вторых, хоть графики цен демо-режима точно коррелируют с графиками реальных цен, тем не менее, есть некоторые отклонения, что можно легко заметить, сравнив скриншоты (на обеих картинках изображены данные RIU1 от 24.06.2011 с 13:00 до 20:45 мск).


( Читать дальше )