файл с презентацией drive.google.com/file/d/1gY3nDqEhIOqMyGqXWd3t3Ev4qyES7vUS/view?usp=sharing
Многие псевдоэксперты притягивают за уши дежурную версию о толстом пальце как первопричине обвала курса рубля 16 января. Но эта версия никак не объясняет возврат к исходную точку через несколько секунд. Версия о толстом пальце существует уже много лет и позволяет успешно объяснять любые манипуляции на бирже.
тайминг
00:25 фининдустрия распространяет фейки про обвал рубля 16 января
01:04 версией о «толстом пальце» объясняют любые манипуляции на бирже
02:33 максимальный курс доллара к рубля 16 января по графикам равен 94,8225
03:22 за 26 миллисекунд продан миллион долларов по самым высоким ценам
04:20 такие сделки возможны если сервер стоит близко к ядру биржи
06:17 общие потери на рынке можно оценить миллиардом долларов.
07:00 захочет ли ЦБ разбираться в этой манипуляции
07:38 разница курсов ТОМ и ТОД была почти 2 рубля в моменте.
08:22 специфика торговли на ТОМ и на ТОД приводит к разным объемам торгов

Актуализированы рыночные данные, добавлены комментарии экспертов (после третьего абзаца).
МОСКВА, 16 янв /ПРАЙМ/. Курсы валют к рублю в 17.06 мск продемонстрировали резкие колебания, в частности евро в течение минуты проваливался до 94,7 рубля и взлетал до 98,54 рубля, а затем вернулся к уровню ниже 96 рублей, аналогичные по силе колебания демонстрировали курсы доллара и юаня против рубля, следует из данных Московской биржи<MOEX>.
Курс евро расчетами «завтра» на 18.11 мск теряет 52 копейки, до 95,49 рубля, доллар растет на 26 копеек, до 87,86 рубля, юань — снижается на 1 копейку, до 12,12 рубля.
Ранее во вторник евро обновил минимум с июня, упав до 94,7 рубля.
Резкий скачок курсов основных валют против рубля на Московской бирже пока малообъясним среди опрошенных игроков рынка. При этом за одну минуту резких курсовых колебаний объемы торгов также резко подскочили: до 13,3 миллиарда рублей по доллару, до 9,4 миллиарда по юаню и до 7,3 миллиарда по евро — это примерно в 100-150 раз больше предыдущих минут, до скачка.

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1GeDho28hlmvCrUhd5DIsI1MfXFrEzFQu/view?usp=sharing
Показано как вели себя гамма-скальперы, те кто любит покупать дешево 0 DTE опционы, то есть опционы последнего дня. Видим, что большие покупки прошли по цене 10 пунктов (ниже уже не бывает) в 17.30, то есть за час с небольшим до экспирации.
А на предыдущем слайде видим, что в 17-30 сработал алгоритм заманивания. Несколько сот контрактов купили гамма-скальперы по 10 пунктов, это в чистом виде такая лотерея. И тут же произошел откат, как только роботы увидели краткосрочный сентимент, которому всего осталось жить чуть больше часа.
В ходе экспирации прошла поставка более 2х тысяч лонгов фуча РТС по цене 110000 для покупателей колов. Гамма скальперы потеряли все что они потратили на покупку путов.
Тайминг
00:35 открытый интерес который вышел на поставку по вчерашней экспирации
02:16 операции гамма-скальперов с опционами последнего дня 0-DTE
03:20 алгоритм заманивания гамма-скальперов
04:10 сентименту гамма-скальперов осталось жить всего один час

файл со ссылками drive.google.com/file/d/10UagqZdmRsPwdNaY-PKNLATyeaYAXcR0/view?usp=sharing
Показано современное понимание сентимента. Обратите внимание на слова “открываемые позиции”, то есть даже через заявки или отложенные ордера можно оценить сентимент рынка. Кроме градаций бычий/медвежий может быть еще тысячи оттенков сентимента. Но все это можно сравнить и посчитать
Тайминг
00:10 попробуем найти способ обсчитать сентимент рынка
00:28 что пишет энциклопедия смартлаба о сентименте рынка
02:01 современный взгляд на сентимент в книге LRA
03:09 график сентимента покупателей акций с короткими стопами
04:44 правило FTD позволяет 30 дней продавать воздух вместо акций
04:10 программа нашего вебинара 2 января:

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1RUe7...
Матчинг календарных спредов через синтетику требует некоторого понимания сути операции. Фактически это операция обмена. И за обмен на более долгосрочные контракты вы должны заплатить.
Тайминг
00:14 на канале в открытом доступе много материала про синтетический матчинг
00:32 после экспирации арбитраж дает неплохие результаты
00:52 как брокера притормаживают стоп-ордера
01:03 график изменения спреда между мартовским и июньским контрактами
01:22 создаем арбитражные связки в контракте Si
02:04 робот ЦК проводит 3 сделки мгновенно, в одну миллисекунду
03:46 программа воскресного вебинара по калспредам
04:12 арбитражные стратегии можно переносить с плечом через длинные выходные
04:39 колесо в ВТБ можно запускать на второй круг
05:20 если толпа всегда неправа, то комьюнити иногда ее обыгрывает.
05:44 пищевые цепочки в трейдинге.

файл со ссылками drive.google.com/file/d/15IES_LecsYiwgGt8RkIZLaY-L-SigjFm/view?usp=sharing
На крипте биржи сами торгуют, никто запретить не может. На настоящих биржах сами биржи торговать не имеют права, но всю необходимую инфу и права имеют брокеры/дилеры в лице маркетмейкеров, которые и производят периодические ликвидации, при этом особенно не важно, то ли они ликвидируют опасные скопления стопов, то ли маржинколят слабых, то есть закредитованных, игроков.
тайминг
00:07 о роботах для ускоренной ликвидации депозитов клиентов
00:19 если хочешь разрушить, то доведи до абсурда
01:16 некоторые биржи начинают вводить своих ботов
01:53 процент ликвидации у роботов будет сильно выше.
02:00 лудоманам это хорошо заходит
02:25 на кухнях ликвидация проходит проще и безболезненно.
02:36 на кухнях можно безопасно имитировать сентимент
03:05 имитация сентимента покупкой опционов
04:06 новые разделы курса посвящены теме ликвидации и как это торговать
04:37 пинбар как фрактал ликвидации и расчет стопа для входа на пинбаре.