файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1etUR...
тайминг
00:57 дельта-хедж снижает риск изменения базового актива
01:01 гамма-хедж снижает риск изменения самой дельты
02:52 традиционный дельта-гамма хедж не снижает рисков изменения волатильности, процентных ставок и временного распада
03:08 вегу и тету можно присоединить к дельта-гамма хеджу
03:36 анализируем дельту и гамму на примере Сбербанка
07:32 традиционное ДДХ исполняется только линейными инструментами
09:33 динамическая ошибка традиционного ДДХ
11:50 композитное ДДХ основано на купле/продаже дополнительных опционов
12:52 гамма сквиз в акциях ГеймСтоп весной 21-го года
14:54 композитное ДДХ позволяет использовать опционные конструкции для хеджа
15:18 дельта спреда 0,1, дельта бабочки 0,01
18:08 моделируем композитное ДДХ на калькуляторе
20:48 определяем интервал изменения дельты на графике P&L
22:48 интервал для хеджа фьючерсом или опционым вертикальным спредом

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1nxZ7...
тайминг
00:26 цена опциона зависит от 7-ми факторов, и один из них неточный
01:04 те пять стратегий которые будем рассматривать
01:15 дельта-гамма-вега хедж в плане ближайших роликов
01:41 на что можно делать ставку в торговле опционами
02:03 историческая и имплицитная волатильность, в чем разница
03:04 что показывает грек вега
03:47 первая самая простая стратегия — покупка опциона пут
05:17 анализируем в калькуляторе на примере фьючерса РТС
10:41 покупка пут спреда как замена покупки голого пута
12:18 недостаток покупки пута — возможные убытки если движение вниз будет слабым
13:10 вторая стратегия — шорт кола или формирование медвежьего колл спреда
14:50 риски продажи голых колов
15:39 рассмотри на примере акций Сбера
16:27 моделируем изменение волатильности на калькуляторе в Квике
19:02 пример медвежьего колл спреда на примере Сбера
22:49 пример реализации рисков при работе со спредом на акциях Теслы
23:26 пример реализации рисков при продажа голых колов в нефти

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/17j4-...
тайминг
00:00 ставим отложенный ордер чтобы войти в движение на открытии торгов
00:19 график открытия рынка в контракте Si
01:26 сделки на первой миллисекунде после открытия торгов
02:37 стоп-заявка активирована с огромной задержкой 584 миллисекунды.
05:29 заявка на покупку выставляется так, что будет удовлетворена уже при падении рынка
05:53 стоп заявки выводятся в стакан так, как удобно маркетмейкеру

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1_-0r...
тайминг
00:00 коллар — одна из самых полезных конструкций в опционном мире
00:35 коллар простыми словами
01:20 наглядная схема коллара
02:32 важные факторы при использовании коллара
03:20 наилучший сценарий для инвестора при использовании коллара
03:56 как роллировать коллар в следующий квартал
05:07 как хеджирует колларом валютные риски холдинг «Белая Дача»
06:42 сентимент рынка или для кого интересна стратегия коллар
07:07 коллар с нулевой стоимостью
08:00 моделируем бесплатный коллар на графике
08:29 возможная небольшая потеря стоимости акции — недостаток коллара
09:13 барьерный коллар «Ограждение» не допускает снижения стоимости акции
10:15 защитный пут покупаем на ближайшем страйке к текущей цене акции
11:55 числовой пример защиты акции с помощью «Ограды»
13:00 ссылки на все наши группы и каналы
15:26 добавим в курс по вечным фучам новую тему «Скальпинг с поводырем. Как мотивировать ИИ поводыря. Корреляция и группы коррелированных инструментов. Знак корреляции и периоды существования корреляции.» ​

Архив РБК от 27.09.2023 tv.rbc.ru/archive/rynki/6513d...
Это уже 4-е видео из серии посвященной облигациям. Мы все их собрали в плейлист «Долговой рынок», вот его ссылка

• Долговой рынок
тайминг
01:38 дефицит ликвидности в мире нарастает
03:48 попытки рефинансировать свои короткие долги в длинные
04:34 никто не понимает ближайшую политику ФРС
05:12 денег не хватает при том что объем долгов колоссальный
07:05 многие не рефинансируются потому, что не понимают, что будет со ставками
07:49 нормализация кривой доходности ведет к проблемам на фондовом рынке
08:13 долговой рынок не делают ставку на shutdown правительство США
11:50 проблема в том что ставки могут задержаться на долгое время
15:12 проблема долга толкает всех в рецессию
17:27 высокие ставки всерьез и надолго, долги еще будут расти

файл с презентацийе и ссылками drive.google.com/file/d/1apNO...
тайминг
00:00 что такое «опционы последнего дня» или 0DTE опционы
00:16 хайп в США по поводу 0DTE опционов
01:00 материал на нашем канале про 0DTE опционы
01:37 наш ролик про то как заработать 3000% за 15 минут
03:04 огромный потенциал 0DTE опционов
03:28 продажа 0DTE опционов наиболее популярна
04:08 покупка 0DTE опционов — это лотерея
04:47 самые популярные стратегии продажи 0DTE опционов
06:07 инструменты на рынке США и РФ эффективные для торговли 0DTE опционами
06:34 0DTE опционы на фьючерсы Сбера за 3 часа до экспирации

Архив РБК. Выпуск за 09:40, 21.09.2023
Вчера у нас был вебинар на тему кривой доходности и дюрации. Вот ссылка на вчерашнюю запись

• «Как сделать, чтобы стратегия торговл…
Сегодняшнее видео очень дополняет наш вебинар. Характерная фраза „Спреды доходностей предсказывали 10 из 5-ти рецессий“
тайминг
00:00 о прошедшем заседании ФРС
00:36 рецессия заставит ФРС снижать ставки гораздо быстрее
01:15 невозможно победить инфляцию без рецессии
02:09 что такое стагфляция
02:37 раньше экономика не находилась на стероидах как последние 10 лет
02:53 ФРС ошибается что экономика адаптировалась к высоким ставкам
03:03 процентные платежи по долгу равны 20% дохожной части бюджета
04:02 доходность двухлеток на максимумах
04:36 какие спреды доходностей точнее предстказывают рецессию
05:05 спред доходностей предсказал 10 из 5 рецессий
07:20 во что инвестировать в РФ и когда
09:03 когда золото и серебро станут реально защитными активами