При чем подача информации

опять Вася безграмотным ботам заказал раскрутку...

так вы сами ГО считайте… из расчета худшего сценария, что будет поставка и может появиться огромное плечо. И ведь деривативы — это воздух, иногда акций на всех не хватит после экспирации, надо самых безбашенных и горячих немного остудить…

На рынке у всех свои задачи… Эмитенты должны выбросить на рынок много новых игрушек… профучастники должны поиграть, разогнать цены на эти игрушки и потом раздать всё это ритейл-инвесторам… а инфобизнес всё это обслуживает и пудрит мозги ритейлу...

Поэтому что даст этот эксперимент я мало понимаю.

смысл эксперимента хотя бы в том с какой мизерной суммой займа можно выйти на рынок. Через стандартный вариант такое невозможно, посредники больше заберут.

Кажется сегодня просто у маркетмейкеров был выходной.

 завтра Лукойл нарисует гэп… вот они и отыграются за сегодня. Вон их сколько на Лукойле голодных и злых...

Ребе, 

подпунктом 8 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии

 а в другом пункте этого же закона сделаны исключения для маркетмейкеров которые работают по договору с биржей

Почему большинство покупает дорого и продаёт дёшево.

 потому что это выгодно брокерам/дилерам… это их профит.

Stanis, интересно… проверю в понедельник

Stanis, 

если связка открыта, зачем ее закрывать досрочно до экспирации?

 плечо используете?

хотя во фьючерсном  спрэде нет проблем с ликвидностью.

 но ведь дальний календарный фуч и спред в стакане имеет большой и объемы небольшие… как заходите в него?

Stanis, а ликвидность? Как вы открываете/закрываете связки?

Stanis, если вы долгосрочно спред ловите то вам ВФ и не нужен… просто ловите колебания между квартальниками. Нужен робот который будет ловить микроколебания. Сейчас на ВФ трудно заработать потому что курс публикуется после 17 мск и сразу фандинг отрабатывается. То есть фандинг при таком расчете курса на внебирже скорее разорит на долгосроке. И на долгосроке вы сейчас не знаете какую ставку заложить в модель. Сейчас ВФ на Газпроме очень интересно торговать… или на золоте.

Stanis, 

моя АКСИОМА  — сближение цены ВФ и КФ в дату экспирации -  это математический факт.

если запретительная комиссия 1%, то никакого сближения может не произойти… напрмер накануне 500 рублей спред, а в день экспирации 900 рублей… У меня постоянно работает калькулятор на экселе и я вижу как гуляет спред.

Stanis, 

обычная практика в бизнесе.

 вы путаете базовые поняия… Есть коммерческая тайна в отношениях между конкурентами… А есть сокрытие информации и нарушение гражданского права когда от клиента скрывают существенную информацию. Это нарушает и закон О правах инвестора… Вот  видео про эти нарушения
https://smart-lab.ru/blog/1094531.php

Stanis, 

еще раз — это АКСИОМА от биржи! 

 а вы спросите тут народ… Бирже и ее аксиомам тут ещё верят?

если бы не знал заранее про ваше особое отношение к бирже и брокерам как отъявленным мошенникам, может, и отнесся бы посерьезнее к вашему комменту.

 на днях ролик выложу, как регулятор рекомендует профучастникам брать с персонала подписку о неразглашении… Вы и после этого будете верить всем фейкам от Мосбиржи?

Stanis, 

1% за конвертацию ВФ в КФ четко зафиксирован в спецификации и не дает им разойтись на более чем указанную величину за 3 лня до даты экспирации..

 то есть разница в 1000 рублей единственный день в квартал вам что то гарантирует? Непонятно, зачем вы так топите за контракт Si, если ни разу не отторговали его до конца своей стратегии. Сейчас по курсу рубля идут мощнейшие манипуляции, а вы туда тащите народ...

Eugene Bright, 

а нужен интегральный инструмент

у ЦБ такого нет и быть не может. А вот две разные ставки есть почти у всех монетарных регуляторов.

долгосрочный, фундаментальный инструмент.

это уже экономика, это не ЦБ. А вы предлагаете шоковую терапию повторить, все советчики с запада, они все либертарианцы, ничего другого никогда не предлагают. Надо извлечь пользу из военных расходов, как это всегда делали США.

На основе аксиомы о схождении вечного фьючерса (ВФ) доллар-рубль c календарными фьючерсами

это гипотеза… вовсе не аксиома…

он легко гасится  продажей  одиночных дорогих «заоблачных» опционов или еще более дальних фьючерсов.

  вовсе нелегко потому что как вы продадите 120-й страйк если у вас связка фучей, а не отдельный фуч. Продажа кола под имеющийся спред  -  это дорога в петлю, это опаснее чем 9 апреля 2018 года

Petr S, 

экономика РФ растет ниже среднемировых темпов уже 15 лет!

ну и что? Растёт ведь, спада нет

В «нормальных странах» в этой ситуации спрос СТИМУЛИРУЮТ

 так и едьте в нормальную страну… У меня знакомые в Лондоне или Берлине не сильно довольны стимулированием.

вы «рост» ВВП который вам пихают в уши отнимайте инфляцию в рублях то

отнимают не инфляцию, а дефлятор ВВП, и рост считают в сопоставимых ценах…