Заканчивается 2023 год и пора подводить итоги.

В четверг на экспирации фьючерсов доходность стратегии Trend forever обновила свои максимумы и составила за 2023г. — 72,71%. Перекладываться в новые контракты не стали и все боты остановлены до января месяца. Проверим поговорку: как Новый год встретишь (в нашем случае с максимумами по счету за год), так его и проведешь.

 Если посмотреть раскладку по месяцам, то наибольшую прибыль принесли летние месяцы +33,18% к депозиту, хотя на исторических данных, для трендовых систем это обычно время распила депозита.

Особо радует, что за год было всего 2 убыточных месяца: май (на решении Сургутнефтегаза по дивам) и сентябрь.

 

( Читать дальше )

У Питера Линча, есть хорошая фраза: «У каждого из нас достаточно ума, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Но не у каждого достаточного выдержки».

Ярким примером правильности этой мысли — тренд в акциях Мечел, который начался в сентябре 23г.
Могу честно сказать, выдержка в торговле – это не самая сильная черта моего характера и торгуй я руками, давно бы закрыл позицию в соответствии с классикой теханализа и желанием зафиксить прибыль 20% у первого уровня сопротивления и тем более у второго с прибыльностью в 32%.

Но чем и замечателен алготрейдинг, что он позволяет исключать эмоции из своей торговли и получать прибыль от вашей трендовой стратегии до тех пор, пока этот тренд длиться, что бы потом «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы упущенный тренд».

Например, простой алгоритм следования за трендом «везет» уже 42,7% прибыли по Стратегии 2 «Для друзей». По Стратегии 1 в течении тренда забрал одной сделкой 29,12% и второй 4,32% (закрыл 27.10.2023).

( Читать дальше )

На текущий момент, на российском финансовом рынке сложилась ситуация, которая заставила задуматься о инвестиционной части своего финансового портфеля и принцип «главное не потерять» становится приоритетным.

Первое, up тренд, который начался еще в октябре 2022г., позволил хорошо заработать трендследящим системам, так наша основная торговая система Trend Forever, заработала за этот период 100.64%, но сейчас, с учетом состояния как мировой так и российской экономики, этот рост выглядит уже излишним и соотношение потенциального дохода по акциям к риску коррекции уже не столь интересны.

( Читать дальше )

День добрый!
Давно не писал посты посты в смартлаб, не было особо поводов, да и времени тоже — тестируем новую стратегию о которой в конце статьи напишу.

Широкий боковик с августа месяца на Мосбирже позволил провести окончательную проверку нашей основной стратегии Trend forever. Напомню, что это стратегия полностью автоматической торговли на Мосбирже, написана на платформе OsEngine. Несмотря на то, что принято считать, что трендовые стратегии, которой, в частности, является Trend forever, сливают в боковых движения, наша стратегия не обновила свою максимальную просадку в 9%, показав так же, как и индекс Мосбиржи боковое движение по прибыльности:

.

( Читать дальше )

Прошел ровно год с момента начала публичной торговли стратегии Trend Forever.  

Итоговый результат за год 93%, что при просадке в 9% меня крайне устраивает. Изначально планировал в районе 60% доходность, а тут такой джекпот.

С интернетом в Дагестане, как правильно написал Т-800 грустно очень, но компенсирует всё красота природы местной. Поэтому подробный отчет и о поездке и торговли напишу по приезду домой.

( Читать дальше )

Поспешил в выходные с Отчетом за год торговли. В понедельник на депозиты показали новые хай 76,15% по стратегии Trend forever и 22% по стратегии Firefly, но честно говоря этот рост уже особо не радует. Безумие с которым на рынке продолжается рост, уже напрягает. Впечатление такое, что закончилось СВО, сняли санкции и вокруг мир, дружба, жевачка.
И опять таки с таким курсом доллара и ценами в магазинах, такое впечатление, что правительство нас опять таки поимело и богаче, несмотря на рост депозита, я себя не чувствую.







( Читать дальше )

В связи с очередным отбытием в отпуск и туманными перспективами на доступ к интернету в горах Дагестана, предварительный отчет о работе наших ботов за год приходиться опубликовать в текущий момент.

Основная стратегия Trend forever  показала новые максимумы в пятницу 28 июля. Доходность 48 ботов входящих в эту стратегию практически за год работы составила 66,19% при просадке капитала 9%. По мне, это очень хороший результат. Когда мы запускали эту стратегию в публичную торговлю, нам говорили, что через 3 месяца вы сольете депозит, потом армагедонили, что через полгода обязательно, а если не через полгода то через год точно обнулите счет. В итоге прошел практически год и не смотря на предсказания таких «доброжелателей», счет в хорошем плюсе с минимальной просадкой за год.

Самым напряженными были последние три месяца. Май, когда благодаря решению по дивам Сургутнефтегаз получили максимальную просадку по счету в 9%, хотя весь предыдущий период она не превышала 6% и июнь с июлем, когда рост индекса Мосбиржи обеспечивался задергиванием отдельных акций, причем в самой извращенной форме, когда с утра акции могли падать, заставляя открывать боты шортовые позиции, а с обеда начинался резкий рост.

( Читать дальше )

Когда мы приходим на рынок акций с большим желанием заработать денег, то первое на чем сосредотачиваемся, это на поиске хороших моментов для входа в рынок, но не уделяем достаточного внимания стратегиям выхода.

Методы выхода из сделки при торговле акциями играют более важную роль, чем методы входа. Часто начинающие инвесторы уделяют много внимания поиску хороших точек входа, но они недооценивают значение правильного выхода из сделки. Однако, даже при случайных входах, но с хорошими методами выхода, также можно заработать на финансовых рынках.

Для многих новичков инвестиции представляют собой привлекательное средство для достижения финансовых целей. Они уделяют значительное время и энергию поиску перспективных акций, анализу фундаментальных и технических показателей, чтобы найти наиболее подходящие моменты для входа в сделку. Однако, волнения, когда инвестор держит акцию, искажает его восприятие реальной стоимости акций, которые он держит. Как говорят иногда, трейдер находится под влиянием своей позиции в акциях, и она влияет на его восприятие рынка.

( Читать дальше )

После статьи «Инструмент трейдера. Замена торговых систем.», в личных сообщения в телеграмм канале Quantbot, было много вопросов по поводу наших критериев возврата торговых систем в торговлю, но ни одного по вопросу почему Maximum Drawdown % является нашим основным. В ближайшее время я опубликую статью о принципах возврата торговых систем в бой, но сегодня хотел бы поговорить о важности параметра Maximum Drawdown % в торговых системах.

Почему так важна максимальная просадка в трейдинге? Зачем тратить время на размышления о том, какой максимальный процент просадки является для вас приемлемым?

Дело в том, что на сколько вы готовы к просадкам и как планируете с ними справляться, будет напрямую завесить и успех вашей торговли.

Когда происходит просадка мы начинаем спрашиваете себя: я делаю что-то неправильно, система перестала работать, является это началом еще большей просадки? И если вы не уверены и не ответили для себя на вопросы приемлемой для вас максимальной просадки при тестировании торговой системы, вы прекращаете торговать и чаще всего в самый неудачный момент.

( Читать дальше )

Как уже описывал в предыдущей статье «Движуха в Сургутнефтегаз и алготрейдинг», после эпично роста Сургутнефтегаз и еще более эпичного падения на решении СД, пришло время написать статью о том, какими критериями мы руководствуемся при принятии решения о отключении ботов от торгов и их замены.

В жизни любой торговой системы в алготрейдинге есть несколько этапов. Это идея, когда вам приходит в голову гениальная идея как можно заработать деньги на бирже, затем формализация данной идеи и перенос ее на бумагу (как мы это делаем описал в статье Инструменты трейдера.Блокнот. ), перенос стратегии в программу технического анализа в которых проверяемых на истории правильность заложенных в нее идей и возможности заработать. И если все складывается удачно, то система запускается в работу.

К сожалению, в мире алгоритмической торговли, так же всё не вечно и со временем рынки меняются и системы, которые раньше давали прибыль начинают приносить убытки или работать практически в ноль. В этот момент добавляются еще один этап жизни торговой системы-снятие торговой системы с торгов и замена другой.

( Читать дальше )