Блог им. agasfer

Движуха в Сургутнефтегаз и алготрейдинг.

Самой обсуждаемой новостью вчера стало обсуждение решения Сургутнефтегаз заплатить минимальный возможный дивиденд по итогам 2022 года: 0.80 рубля как по обычке, так и по префу. Вариантов причин данного решения приводилось много. Основной, конечно, была идея, что у Сургута в 2022 году не было прибыли от валютной переоценки кубышки.

Возможно, что кубышка была конвертирована в рубли по невыгодному курсу (возможно именно это и продавило курс рубля до 50 рублей в июне 2022г.), либо о том, что кубышка была заморожена на счетах ЕС или вовсе отжата западными «партнерами». В общем по факту мы не знаем, но коснулась меня как алготрейдер непосредственно.  

На закрытие 17.05.2023г., мой основной бот Trend forever, показывал доходность 52,68%. На утро 18.05.2023г. доходность доходила до 58% за 9 месяцев и в пору было открывать припасенную бытылочку рома с Кубы, чтобы отметить новые хаи по депозиту, но тут вмешался «черный лебедь» в лице Совета директоров Сургутнефтегаз.

 Движуха в Сургутнефтегаз и алготрейдинг.

Спас моё настроение лидер по доходности бот Firefly, который снова обновил хай по доходности. Текущая доходность бота 15,78% за 2,5 месяца. Не знаю какие ваши ожидания от доходности, но по мне очень даже не дурственно.

 Движуха в Сургутнефтегаз и алготрейдинг.
 

Бот, работающий на стоках Trend forever stocks, с начала мая болтается в ноль по доходности. Знаем уже причину и на выходных будем пересматривать стратегии входящие в бот, для уменьшения частоты сделок.

 Движуха в Сургутнефтегаз и алготрейдинг.

Вопрос, который возникал у меня в течении дня, когда я видел, как падает Сургутнефтегаз и как следствие бумажная прибыль бота Trend forever, а все ли я правильно сделал?

Слухи о снижении дивидендов по нему ходили давно и в принципе, стоимость акции уже достигла тех уровней, на которых по своему инвесторскому портфелю я поставил тейк-профит (на нем Сургут продал на в самом начале падения). И глядя как растет Сургутнефтегаз уже выше и риск коррекции резко возрастает на СД, рука тянулась закрыть вручную и позицию по Сургуту в боте.

В итоге решил, что бот есть бот и не стоит вмешиваться в его работу иначе опять начну скатываться к банальному ручному трейдингу. По итогам дня было немного грустновато от потери бумажной прибыли, но и было удовлетворение, что не поддался соблазну и дал боту отработать как положено.

Рассматривал как вариант в дальнейшем, отключать в боте акции перед объявлением дивидендов, чтобы не попасть опять на такую тему, но просмотрев историю решил этого не делать.

А как вы поступили бы в таком случае?

P.S. Данная история подтолкнула меня к мысли что давно хотел написать статью о том, какими критериями мы руководствуемся при принятии решения о отключении ботов от торгов и их замены. Статью выложу в ближайшие дни.

И бот стратегии «Для друзей», тоже отработал достойно это падение. Конечно не на самом хае, но свою часть прибыли на росте Сургутнефтегаза забрал. Бесплатные сигналы можно смотреть в нашем телеграмм канале Quantbot

    ★1
    18 комментариев
    а есть ли вероятность, что СА отменит 0,8р и проголосует на выплату более повышенных дивов?
    avatar
    mar, вероятность есть, но она ещё меньше той по которой произошла такая ситуация. Сейчас только думать о дивидендах за этот год…
    avatar
    mar, нет. СА может только проголосовать "ЗА" или "ПРОТИВ" выплаты. так ставятся вопросы на голосовании.
    avatar
    Дмитрий, надеюсь так и задумано, сначала проголосуют против, затем СД выкатит новое предложение по дивидендам
    Если руками торговать опыт больше и прибыль больше, чем у ботов, то стоит вмешиваться, если нет, то не стоит.
    Можно потестить, как лучше ведут боты на истории с дивами или без.
    avatar
    T-800, как это потестить мыслей вообще нет. Думаю это не реально. Вспомните разводку в мае вроде прошлого года с дивами Газпрома. Такое ни одним ботом не запрограмируешь. 
    avatar
    Agasfer, да ботом только стоп можно заложить по отклонению максимальному и моментальной реакции, а не по закрытию свечи
    avatar
    прекрасные эквити, подскажите тестировали ли стратегии фондовой секции на 2010-2013, 2016, 2018, 2021 годах — были боковики в основном и удавалось ли там что-то взять на ФР?

    и я правильно понимаю, что алгоритм сканирует пул акций и выбирает из списка лишь те, в которых начался тренд и заходит в сделку, или алгоритм постоянно участвует в определенном перечне списке акций и пилится даже в боковике?
    avatar
    Виталий, смотря о каких ботах идет речь. Trend forever это фьючерсы. Работают как в шорт так и в лонг. Тестировались на истории начиная с 2012 года. Внутри зашиты разные стратегии на разных фьючах и таймфреймах от 15 минут. Так что понятие для них «боковик» относительно. Для дневок это боковик для 15 минуток тренд.
    avatar
    Виталий, бот Firefly сканирует сейчас порядка 55 акций наиболее ликвидных и если видит сигнал по одной из 3 зашитых стратегий трендовых, совершает сделку. В нем только сток и только лонг. Есть конечно хеджирование но это отдельная тема.
    avatar
    Agasfer, да немного читал описание в блоге, комоне
    вот это и хотел узнать, спасибо!
    avatar
    Agasfer, а каким ПО пользуетесь для анализа такого? стороннее или личное через API?
    как бы сейчас посоветовали организовать анализ с точки зрения взамодействия с источником данных — на ПО брокера (квик с LUA) или свое лучше?
    avatar
    Виталий, посмотри в моих статьях на смартлабе. Где то описывал подробно. Если кратко, то связка Wealth-lab для тестирование стратегий и платформа OsEngine для торговли
    avatar
    Думаю, что вся ситуация предсказуема. 
    Боты скорее всего сильно не сделают погоду.
    avatar
    Боты продаются? 
    avatar
    Sergey_Sergeevich, все продается. Вопрос в цене
    avatar
    Sergey_Sergeevich, пока не рассматривали такой вопрос. Но как сказал Т-800  Вопрос цены.
    avatar
    Конвертировать кубышку по невыгодному курсу? Вы там все чего курите?

    теги блога Agasfer

    ....все тэги



    UPDONW
    Новый дизайн