Завершили тестирование стратегии в реальной торговле длиной в 15 месяцев

 А если купить по заранее выставленному биду или продать по заранее выставленному оферу, то комиссия нуль. Но у клиентов автоследования при необходимости изменения портфеля после сделок автора, сделки идут по первому варианту. 

Какие-то более оптимальные варианты прорабатываются в Финаме на этот счёт или всегда так будет? Неужели нет идей сделать какие-нибудь варианты исполнения автоследователей, которые можно будет выбрать. Например, если когда исполнили мою лимитку, то перед тем, как сбалансировать автоследователей «по рынку» на какое-то время выставляется такая же лимитка автоследователей (ну т.е. дать им время и шанс исполнится лимиткой). Или вообще, исполнять автора стратегии в лимитке ПОСЛЕ всех своих автоследователей, а если кого-то исполнили, а его нет, то через какое-то время балансировать.

Просто подумываю у вас стратегию автоследования свою завести, но если честно, вот в таких вот нюансах, как это реализованно, прихожу в ужас. Ещё не понятно, почему нельзя больше 20% от прибыли забирать у подписчиков, к чему это ограничение?)

Какие-то более оптимальные варианты прорабатываются в Финаме на этот счёт или всегда так будет?

ключевым является постоянное соответствие портфелей автоследователей с автором, а не цены его сделок

ну так я и говорю, что может быть сделать выбор… что является ключевым. Ведь какой смысл в постоянном(!) соответствии портфелей, если это будет приводить к слишком большим издержкам в проскальзывании подписчиков, есть ведь инструменты, где их могут «протянуть», если маркет-мейкер в этот момент исчезнет). Хотя я уже давно не торговал на MOEX, не знаю как там с ликвидностью.

В общем, возвращаясь к вопросу, есть мнение, что ключевым должно являться приближённость доходности автоследователей к доходности автора, поэтому не вижу никаких причин сделать вариант, когда в лимитке автора исполняют ПОСЛЕ подписчиков, а если какого-то подписчика исполнили, а автора нет… (например тейк-профит) и цена откатила — то при восстановлении позиции у подписчика она будет восстановлена ПО более ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ чем цена лимитки (она ведь не исполненаая в стакане висит) тем самым получается, что у подписчика будет либо такая же доходность, как у автора ЛИБО ДАЖЕ ЛУЧШЕ)

возможны и долгие несоответствия портфелей при уходе цен от цен сделок автора

Какие-то более оптимальные варианты прорабатываются в Финаме на этот счёт или всегда так будет? 

А. Г., 
Прочитал ваше сообщение несколько раз, так и не понял, как оно соотносится с тем что я написал, с моим примером:

В моём примере (когда подписчиков исполнило хотя бы частично, а автора нет), когда происходит ReBuy (выравнивание позы подписчиков), оно происходит не ниже заявки на покупку, а ниже частично исполненной заявки на продажу, что никак не может ухудшить результат подписчиков, а наоборот, оно будет лучше, чем у автора стратегии.
Тут как бы автоследование происходит за автором идеологически, концептуально, но если рассматривать исполнение — то это автор следует за подписчиками(кроме ReBuy`я), а не наоборот. Следовательно, в моём варианте доходность подписчиков будет НЕ ХУЖЕ, чем у автора, а может быть даже и лучше.
Если вы хотите сказать, что существуют какие-то стратегии, в который мой пример не сработает, ну… не знаю даже какие это стратегии, но даже в этом случае я написал, что должен быть ВЫБОР для автора… каким способом исполнять подписчиков. Я бы выбрал мой вариант, почему нет.

Я не вижу большой сложности это реализовать для Финама, но зато это поднимет качество сервиса автоследования на совсем другой уровень для тех, кто торгует внутри дня  и размазывать подписчиков по стакану каждый раз будет критичным для их итогового результата.

Вам на конфу смартлаба не выдали билет как звёздному блоггеру?)