Андрей Коновалов, я вижу что у вас Тинькофф брокер, верно? Заскриньте свой профиль доходности там за 2024 год с телефона и отправьте в этот бот: t.me/algomrk_bot

Он сам построит нужный график и все рассчиатет. Ну или напишите имя профиля в пульсе, я сам это могу сделать. Оба варианта актульны только ближайший час: в отпуске, основная машина для рассчетов и бота остановлена, поднял бота временно на ноуте пока чилю, потом не до этого будет :)

Кроме абсолютного значения разницы, важна стабильность разницы доходностей. Вам бы посчитать годовой Z-score (патриоты, молчать!) для разницы доходностей. О чем может сказать последний — значение +1 можно грубо интерпретировать как то, что с вероятностью 16% вы могли закончить год в минусе (относительно индекса). Аналогично, +2 — с вероятностью 2.2% можно было и уйти в минус. 0.5 — с вероятностью 35% можно было уйти в минус. В сухом остатке — хороший инвестор должен не просто обгонять индекс, а желательно еще и стабильно, а не просто выдать один-два удачных месяца в году.

На глаз конечно сложно оценить по вашему графику, но я бы ставил на то что он равен 0.3-0.5 в вашем случае

Sarumyan, а поделитесь ссылкой на тот анализ, не могу найти. Сами аналитики что-то обычно не выкладывают прошлую успешность предсказаний

И хирш у нас почти одинаковый)) если я правильно нагуглил и у тебя спектроскопия

С 1 мая 2024 года ЦБ поднял лимит переводов самому себе через СБП, может пригодится новость.

А если по существу, чем же такой пруф столь ужасен?

Rostislav Kudryashov, ну это уже манипуляции сравнивать индекс неполной доходности без учета дивидендов и цену золота

Владимиров Владимир, Индекс МБ выбран как ограничение по двум соображениям: высокая ликвидность (для маштабируемости в будущем) и меньшие риски манипуляции рынком (есть впечатление, что в остальных акциях слишком большой вклад манипуляций от крупного капитала и всяких блоггеров).

Трейдер (Порутчик), плечи вообще не признак тут, прям совсем. Если бы у меня на стратегии историческая просадка была не около 30%, а около 15% — делал бы то же самое 1в1, но с плечом X2. Это вообще вопрос оценки риска, а не типа торговли

Владимиров Владимир, Может конкретным примером понятнее объясню свой подход. Вот например нашел сигнал типа rank(debt/equity), который ранжирует каждую неделю компании Мосбиржи от -25 до +25. И на истории вижу, что если рынок падает, то компании с высоким ранком падают на условные 5%, а с низким на 25%. Если рынок растет — с высоким ранком растут на 25%, с низким — на 5%. Все, дальше просто постоянно отбираются топовые одна, пять или десять акций с высоким ранком и в них перекладывается весь портфель. Если рынок на длинном горизонте в среднем не меняется или растет — будет хорошая выигрышная стратегия, у которой нет нигде прямого предсказания цен или изменений цен, движения рынка. Совсем по уму чтобы и на падающем зарабатывать, надо в лонг брать N стратегий с высоким ранком и в шорт брать N стратегий с низким ранком. Возможно это мой личный bias во взгляде, но я только так и рассматриваю предсказания рынка.

Rostislav Kudryashov, на эту часть могу ответить: «PS Может ли быть в принципе выигрышная ТС, которая не покупает дешёвое и не продаёт дорогое?
Дешёвое или дорогое сейчас относительно будущего.
Может ли быть прогноз доходности ТС без прогноза цены даже на следующую дискрету-бар?»

Да, может. Например, вы можете покупать дорогое (завтра упадет на 10%) и параллельно продавать (шортить) более дорогое (завтра упадет на 20%). В итоге будет выигрышная ТС, в которой нет прогнозирования цены или ее изменения, а лишь прогнозирование относительный силы акций (сравнительных цен). По моему опыту, такое (групповое, относительное) намного лучше поддается прогнозированию, чем какие-то отдельные прогнозы по инструментам. Поэтому я не особо верю в любой технический анализ который рисуют по отдельно взятым стокам. Но это все мое личное мнение, его можно и игнорировать)

Владимиров Владимир, я мало фокуса на слове ранк в прошлом сообщении уделил. Моя мысль более подробно: изменение цены зависит от изменения рынка в целом + изменений специфичных для отдельной акции. И вот первая часть малопрогнозируемая, а последняя — очень даже (субъективная база, с которой подхожу с этим проблемам лично я). Поэтому я предсказываю не то, вырастет или упадет ли акция, а задача фомулируется как определить какая акция более вероятно вырастет сильнее рынка в случае его роста или упадет меньше рынка в случае его падения, что решает ранжирование доходностей в роли таргетов для предсказания. Но согласен, что вообще любой подход к бирже дело хозяйское и тут нет объективной абсолютной правды.

Valentin Budaev, вы ошибаетесь. Рынок не статичен — да. А вот в будущем стратегия может и не работать (если ее нашел и начал эксплуатировать крупный капитал), может работать с той же эффективностью, а может даже работать еще лучше. Например, если в основе идеи стратегии лежит эксплуатация неэффективности поведения физ лиц на бирже, а доля физ лиц растет с годами, то в таком случае стратегия может даже работать еще лучше. В общем бэктестинг это не просто посмотреть сколько процентов в среднем она дает за X лет, а это огромное поле для тестирования и рассчета статистики. Конечно, честные вероятности и стат тесты там не прокатят из-за малого числа точек, но можно многое понять и оценить что будет с этой стратегией. В целом, если перебрать 100 идей — условно одна случайно будет работать на исторических данных, и вот задача правильного бэктестинга это отсекать такой рандом

RKS_01, хорошему фонду нужны стратегии, которые не коррелируют с сигналами, которые они уже используют. Доходность тут напрямую не причем, и уж про 100%+ читать странно. Даже если доходность будет условные 5-10%, но там просто 0 корреляции с метастратегией фонда, то это может оказаться очень полезным сигналом

Но тут не вижу смысла дальше спорить

Владимиров Владимир, 1. Тинькофф инвестиции доходности профилей рисуют за вычетом комиссии брокера и биржи, а также с вычтенным налогом с дивидендов.

2. Предсказывается ранк доходностей на неделю вперед (изменение цены закрытия на след неделе в процентах) для всех акций из индекса. К предсказанию абсолютных цен и даже направления я скептически отношусь.

Replikant_mih, согласен. Вообще, если говорить именно о ML в финансах (которое вы упомянули в комментах с приглашение в группу), то бэктестинг и feature selection это вообще две ключевые вещи, которые там реально важны. А сами параметры, модели, алгоритмы это все очень вторично. В целом этот вопрос неплохо разбирается в книгах Advances in Financial Machine Learning и Machine Learning for asset managers от Marcos de Prado

Есть код, который качает данные. Есть код, который их процессит и выдает то, что нужно купить. В основе формула, которая валидирована и создана из головы. Да, покупку/продажу я делаю руками, потому что хочется хоть как-то контролировать процесс и 5 минут в неделю на это не жалко, но гипотетически и это автоматизировать не сложно. Никаких субъективных вещей в процессе торговли я не делаю, новости финансовые не читаю, сигналы аналитиков не смотрю. Как по мне — это алготорговля, а частота сделок, сроки ограничения на инструменты и плечи на это определение не влияет. Перекладывание портфеля по разным акциям из индекса Мосбиржи чем не спекуляция? В общем не согласен с вами

Replikant_mih, Я ученый, даже довольно успешный в своей области. Выбор между наукой и фондой для меня очевиден и не в пользу фонды, если говорить как об основном занятии.

andydiver, вопрос что интереснее на длинной дистанции. А когда среднестатистическому трейдеру lqdt станет не интересен, скорее всего уже весь основной рост акций будет пропущен.

SergeyJu, годовой оборот в разы больше выйдет точно (наверное ближе к 20 портфелям, не тривиально посчитать, потому что увеличивал портфель 4 раза в течении года). У вас выходит среднее удержание акции около 5 месяцев?

У меня все время 100% в акциях. предсказание куда пойдет рынок и когда надо перекладывать между инструментами — это отдельный вопрос и в нем я не нашел рабочей стратегии в которую бы поверил сам.

Не, не понимаю откуда взят срок в 5 лет и пренебрежение демотестами. Для внешнего наблюдателя — да, очевидно что длинная реальная история это один из немногих объективных показателей по выбору куда вложить деньги. Но для автора, который знает как делалось бэктестирование — мне что оно, что реальная торговля все одно (не берем воздействие на рынок от моей торговли, это не скальпинг все-таки)