Есть код, который качает данные. Есть код, который их процессит и выдает то, что нужно купить. В основе формула, которая валидирована и создана из головы. Да, покупку/продажу я делаю руками, потому что хочется хоть как-то контролировать процесс и 5 минут в неделю на это не жалко, но гипотетически и это автоматизировать не сложно. Никаких субъективных вещей в процессе торговли я не делаю, новости финансовые не читаю, сигналы аналитиков не смотрю. Как по мне — это алготорговля, а частота сделок, сроки ограничения на инструменты и плечи на это определение не влияет. Перекладывание портфеля по разным акциям из индекса Мосбиржи чем не спекуляция? В общем не согласен с вами

Replikant_mih, Я ученый, даже довольно успешный в своей области. Выбор между наукой и фондой для меня очевиден и не в пользу фонды, если говорить как об основном занятии.

andydiver, вопрос что интереснее на длинной дистанции. А когда среднестатистическому трейдеру lqdt станет не интересен, скорее всего уже весь основной рост акций будет пропущен.

SergeyJu, годовой оборот в разы больше выйдет точно (наверное ближе к 20 портфелям, не тривиально посчитать, потому что увеличивал портфель 4 раза в течении года). У вас выходит среднее удержание акции около 5 месяцев?

У меня все время 100% в акциях. предсказание куда пойдет рынок и когда надо перекладывать между инструментами — это отдельный вопрос и в нем я не нашел рабочей стратегии в которую бы поверил сам.

Не, не понимаю откуда взят срок в 5 лет и пренебрежение демотестами. Для внешнего наблюдателя — да, очевидно что длинная реальная история это один из немногих объективных показателей по выбору куда вложить деньги. Но для автора, который знает как делалось бэктестирование — мне что оно, что реальная торговля все одно (не берем воздействие на рынок от моей торговли, это не скальпинг все-таки)

SergeyJu, В целом база на основе моментума, да. Вся хитрость только в том, что я считаю за сильный рост и как отбрасывать шум, а не реальный рост.

Про второе сложно ответить — у меня нет опыта в масштабируемости и соответствующих оценках. По моим консервативным прикидкам — до 30-50 млн не вижу проблем (если там конечно не чем-то типа МКБ надо торговать, у которого маленький дневной оборот), а дальше надо будет сфокусироваться на эффективной ребалансировке

Для других прикрепляю график, о котором идет речь. Он правда до ноября, т.к. написал себе телеграм бота, которому кидаешь скрин из профиля пульса и он генерит такие графики, но учитывает только полностью завершенные месяцы.

Везение важный фактор, но гораздо важнее правильное бэктестирование. Согласно ему я единовременную просадку больше 30% не ожидаю, а худший год был с результатом в +1%.

А бизнесом типа шаурмы не занялся бы даже при гарантированном доходе от вложений выше, чем на бирже. Всех денег не заработаешь, а когда базовые потребности закрыты стоит заниматься только интересными вещами

>1 млн. Если я правильно понимаю причину вопроса: проблем с проскальзыванием не ожидаю даже при значительном увеличении портфеля, так как акции с высокими оборотами (торгую только акциями из индекса Мосбиржи) и перебалансировка раз в неделю (которую можно растягивать). Да и среднее время удержания акций около трех недель

В финаме оно кажется зрелым продуктом, есть много статистики, прозрачность по тарифам и создать стратегию может любой, насколько я это вижу. В тинькофф все хуже и есть «жесткий отбор» управляющих, который по моим ощущениям сводится к отбору в сторону блоггеров и инфоцыган (у 90% управляющих много подписчиков и всяких «полезных» постов, но доходность в лучшем случае на уровне индекса). Тут я необъективен, так как мне отказали уже дважды без объяснения критериев. Я попробую в третий раз аппликнуться, если откажут — пойду в Финам. Почему все-таки ломлюсь в Тинькофф: там намного больше база пользователей по сравнению со всеми другими брокерами. (Конечно неизвестно насколько статистика рисованная и аудитория активная)

Хороший вопрос! Что-то среднее между брутто и нетто, т.к. примерно половина доходности пришла через дивиденды и с них налог уже уплачен, а вот с остальной части — нет.

ВВШ, думаю 200% никак не будет. У меня на исторических данных в среднем около 50% в год получается. Но тут надо сделать поправку, что я пассивный спекулянт, портфель ребалансируется только раз в неделю

Replikant_mih, там зеленый график — это доходность стратегии относиьельно индекса, т.е. market-neutral вариант. Да, можно параллельно шортить индекс и конкретно в 2024 году это было бы выгоднее. Но если посмотреть исторически, то доходность нейтральной стратегии была бы ниже. Там конечно выше шарп и доходность можно было бы повысить за счет плеч, но конкретно сейчас маржинальная торговля дорогая и надо все аккуратно считать. В общем если кратко — в целом с ходом вашей мысли согласен, но там все не так просто.

Про фонды — самая.длительная и доходная история была про WorldQuant. У них был филиал в России и была спец программа где они набирали людей относительно несложно на part-time. Насколько знаю от друга, сейчас такая возможность все еще для Россиян только при постоянном проживании в ряде стран (например в Тайланде).