Всем добрый день!
Пробую следующую стратегию: покупаю стрэдл из ближних опционов на Ri, и раз в день нейтралю его по дельте меняя соотношение купленных Put`ов и Call`ов. Страйк беру около денег.
Когда Ri падает и растет IV — все хорошо, но когда Ri растёт и падает IV как сегодня, то даже не смотря на то, что вчера в конце основной сессии занейтралил дельту, убыток по Put`ам больше прибыли по Call`ам. Я так понимаю основная причина этого, падающая IV.
Может кто подскажет как решить эту проблему?