В статье отсутствует ссылка на аккаунт Алексея Маркова на смартлабе.
Восполним этот пробел @Хулиномика 

отлично.
а самое лучшее — портфель открытый, а не «рынок сегодня упал, но я вчера продал и ещё зашортил».

добавили бы прямую ссылку на портфель, чтобы не искать

Бета у вас высоковата (β = 0,969), соответственно и шарп с сортино близки к рыночным, в портфель просится что-то консервативное, хоть немного добавить, флоатеры, например

Dmitry M, это мой собственный индикатор, ничего сложного, доходность рассчитывается по формуле

p2 = request.security(inp_ticker, timeframe.period, close[0])p1 = request.security(inp_ticker, timeframe.period, close[inp_period])t2 = request.security(inp_ticker, timeframe.period, time_close[0])t1 = request.security(inp_ticker, timeframe.period, time_close[inp_period])y0 = (math.pow(p2/p1, 365/((t2-t1)/(24*60*60*1000)) ) — 1)*100

отличный пост

Mathman, понимаю вас. тоже не испытываю особого доверия к просто буковкам на экране

Mathman, не могу согласиться. лично знал человека, который стабильно очень хорошо зарабатывал на ставках, правда, в узкой специализации — женский теннис один на один. ставки делал, конечно, не в три топора, или как оно там

есть ещё биржи ставок, betfair  и т.п.
сам не в курсе процесса, просто слышал, что игроки делают ставки напрямую, между собой, без букмекера

Валентин Борисов, да… в то время опубликовать, скажем, арбитражную стратегию в виде готового скрипта — это было норма. сейчас перешло на уровень, хм… сильно попроще

wess, социализация. это важно. всё равно в торговле никаких супер-секретов нет, всё на поверхности, кроме алго, конечно, там немного поглубже

Главком Главком, etf — это сильно
для начала можно было бы сделать
1) портфель с публичной эквити на любом трекере
2) портфели автоследования у брокеров, которые это практикуют — автоматом будет аудированная эквити
а etf (БПИФ) — это, конечно, идеал

Бонусом — мемчики (куда же без них) на фоне эквити, обгоняющей mcftr будут выглядеть эпично

Некорректный подсчёт.
Одного индекса недостаточно.
Нужно разделять потоки вложение-получение. Это как минимум.
А по хорошему, нужно строить бизнес модель, где тело, например, можно вообще не учитывать в деньгах после вложения.
Повторю ещё раз. Для оценки доходности учитывать только индекс — некорректно.

Яков Юрников, мой пример из IT -  последние несколько лет вместе со мной работали и работают люди ФУПМ, ФРТК, ФАКИ
а с наукой — кто хотел заниматься — уехали на запад
кто остался здесь в науке — вот им очень тяжело, да

Яков Юрников, имена тут лучше называть публичных людей, ну вот, например, Рыбаков Игорь (Технониколь) — ФФКЭ выпуск 96.

Яков Юрников, знал людей с ФРТК, как раз в период 90-х, которые стали классными спецами по embeded, с соответствующими зп, уровень которых сейчас указывают как «мечта». Было бы желание.

Плюс ФРТК и ФАКИ всегда были неформальными бизнес-инкубаторами, именно в то время.

SergeyJu,  Однако. Картина мира существенно расширилась, раньше таких девиаций не включала. В любом случае, дело управляющих — доходчиво объяснить, а инвесторов — выбрать, куда вкладывать. Насколько их вера повлияет на выбор — их дело

Отличная тема — оценка эффективности вложений.

Первая, это неправильное соотнесение действующих ставок и результатов инвестиций.

Это взаимная ошибка инвесторов и управляющих. Одни не могут понять, другие — не могут объяснить.
Слов много и, вроде, правильных, но почему-то разума инвесторов все аргументы управляющих  не достигают.
Вариант — показывать простые и доходчивые графики, даже я бы сказал, картинки.

Да, банки предлагают 18% годовых, но на 6 мес вкладах.

Реальная доходность достигает (18-13%)/2 = 7,8% за 6 мес (срок вклада).

странная калькуляция

Алексей Бицев, о да! объяснение того, что _было_ — столп и скрепа всей публичной аналитики

Самый популярный коммент:

The folks here are more concerned with edging than they are with hedging brother.

По русски и кратко — здесь люди, которые ставят, чтобы выиграть.
В общем, люди пришли в казино и хотят разбогатеть, а не сохранить

Алексей Масленников, есть несколько фондов, которые обгоняют индекс, но, всё равно, следить нужно внимательно, сегодня он обгоняет, а завтра вровень идёт. В любом случае вложившись в фонды вряд ли будешь хуже индекса, в отличие от выбора акций — то она в небо то камнем вниз и лежит, и на акции нужно гораздо больше капитала, хотя бы для диверсификации.