отлично.
а самое лучшее — портфель открытый, а не «рынок сегодня упал, но я вчера продал и ещё зашортил».

добавили бы прямую ссылку на портфель, чтобы не искать

Бета у вас высоковата (β = 0,969), соответственно и шарп с сортино близки к рыночным, в портфель просится что-то консервативное, хоть немного добавить, флоатеры, например

Dmitry M, это мой собственный индикатор, ничего сложного, доходность рассчитывается по формуле

p2 = request.security(inp_ticker, timeframe.period, close[0])p1 = request.security(inp_ticker, timeframe.period, close[inp_period])t2 = request.security(inp_ticker, timeframe.period, time_close[0])t1 = request.security(inp_ticker, timeframe.period, time_close[inp_period])y0 = (math.pow(p2/p1, 365/((t2-t1)/(24*60*60*1000)) ) — 1)*100