Сегодня, развивая тему жизни с рынка, попробую рассмотреть идею перерасхода ресурсов при занятии трейдингом/инвестициями.

Вначале пару слов о том, что есть наши ресурсы. Многие фокусируются лишь на денежной составляющей. Надо расширить задачу, включив в рассматриваемый перечень время и эмоциональную энергию, которые мы тратим, погружаясь в рынок.

Возьмем аналогию. При развитии своего бизнеса мы заинтересованы построить процесс таким образом, чтобы сотрудники выполняли работу, имеющую прямое отношение к бизнес-процессам. Мы стараемся исключить из функций то, что не имеет отношение к работе организации, не приводит к дублированию функций и т.п.

Ту же задачу мы должны выполнить, работая на рынке. Относиться к себе как бизнес-единице. Как к предприятию, деятельность которого нужно организовать оптимальным образом.

Отмечу те точки, в которых, на мой взгляд, есть резервы для оптимизации:

1️⃣Погружение в новостной поток.

Желание “держаться курса” лежит внутри нас. Этим мы убиваем скуку или пытаемся уйти от риска пропустить что-то важное. Инфобизнес всегда предложит нам массу информационных поводов, часто весьма незначительных. Риск — утонуть в них.

В текущем обзоре модифицировал публикуемую табличку с результатами. Привожу показатели всех аудированных на Комоне стратегий, включая инвестиционные. 

Показатели спекулятивных стратегий возвращаются в норму. В прошлом году произошел перекос. Формально менее рисковые стратегии (2) и (3) показали лучшие показатели, чем портфель стратегий с большим риском (1). Связано было с перевесом лонгов в акциях в последнем. Сейчас же рынок возвращается в нормальное состояние и перекос уходит.

Печалит пока торгуемый портфель голубых фишек (5). Минусит все, кроме Сбера, который в прошедшем квартале вытянул портфель в ноль. Полагаю, что оживление в первом квартале — лишь начало, и заработают и остальные инструменты.

Интересно сравнить динамику при торговле Si (3) и Юанем (4). Настройки стратегий одинаковые, лимиты тоже. Юань выигрывает с большим преимуществом. Похожая картина была и в четвертом квартале прошлого года. 

Вижу две возможные причины подобных расхождений. Первая. Административное выключение бакса из экономических отношений ведет к слому найденных ранее неэффективностей. Вторая. Юань менее ликвиден, поэтому более неэффективен. Склоняюсь все-таки к первой.