SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
anatolyutkin
Мы все умрем в авиакатастрофе, конечно если доживем :)
- 24 апреля 2015, 11:13
- |
Нашел свою старую статейку про редкие события. В каком-то смысле продолжение и дополнение к недавнему смартлабовскому выступлению. Через пять лет текстовка выглядит вполне хорошо, что радует :)
Эпиграф: Есть такая мерзкая особенность в жизни–даже очень маловероятные события иногда происходят 
Ничего страшного, не пугайтесь Подавляющее большинство человечества не страдало, не страдает, и не будет страдать от авиакатастроф!
( Читать дальше )
- комментировать
- ★7
- Комментарии ( 30 )
Об инвестиционности рынка
- 11 апреля 2015, 13:47
- |
Читая смартлаб, наткнулся на священный холивар инвестор-спекулянт. Имхо, этот холивар решается просто--трейдер должен владеть как краткосрочными, так и долгосрочными методами. Ну и всвязи с этим вспомнил свою статью пятилетней давности про инвестиционность. В принципе, почти со всем согласен и сейчас. Чтобы не загибла на просторах интернета, перепощу сюда. Оригинал: utkin.2stocks.ru/?p=443
( Читать дальше )
Для зарабатывания денег на фондовом рынке нужно использовать некоторые связи между прошлым и будущим (см. http://www.2stocks.ru/utkin/?p=14). Наряду с трендовостью, связанной с истеричностью (и, как следствие, частичной предсказуемостью) толпы, есть еще одно свойство именно фондовых рынков, на основе которого могут быть выявлены искомые закономерности. Это свойство я называю инвестиционностью. Оно заключено в том, что в очень большом периоде времени фондовые рынки растут, то есть растет фондовый индекс. Для примера рассмотрим график индекса Доу Джонса за 80 последних лет:
( Читать дальше )
Как парсить сайты при помощи экселя VBA
- 05 февраля 2015, 17:48
- |
Это для себя заметка, тем, кто в курсе, ничего тут нового нет.
В трейдинге часто необходимо скачивать данные с различных сайтов. Порой для этого необходимо повторить много однотипных действий. Естественно, это удобно автоматизировать. Поскольку данные обычно--числа, то их удобно обрабатывать экселем (это если чисел не очень много. Много--это, например, тиковые данные чего-нибудь типа RI). Известно, что VBA в связке с экселем является очень удобным инструментом для работы с цифрами. Поэтому логично и парсить сайты тоже при помощи экселя.
Есть в экселе очень удобный объект InternetExplorer.Application Он позволяет вполне гибко программным образом управляться с сайтами путем программной работы с Internet Explorer. Можно гулять по сайтам, заполнять и отправлять формы, жать на кнопки, выкачивать любую инфу и вообще неплохо работать с DOMoм.
Какова технология?
1) Надо немного знать VBA (ниже есть примеры, вот в них надо приблизительно понимать что к чему).
( Читать дальше )
В трейдинге часто необходимо скачивать данные с различных сайтов. Порой для этого необходимо повторить много однотипных действий. Естественно, это удобно автоматизировать. Поскольку данные обычно--числа, то их удобно обрабатывать экселем (это если чисел не очень много. Много--это, например, тиковые данные чего-нибудь типа RI). Известно, что VBA в связке с экселем является очень удобным инструментом для работы с цифрами. Поэтому логично и парсить сайты тоже при помощи экселя.
Есть в экселе очень удобный объект InternetExplorer.Application Он позволяет вполне гибко программным образом управляться с сайтами путем программной работы с Internet Explorer. Можно гулять по сайтам, заполнять и отправлять формы, жать на кнопки, выкачивать любую инфу и вообще неплохо работать с DOMoм.
Какова технология?
1) Надо немного знать VBA (ниже есть примеры, вот в них надо приблизительно понимать что к чему).
( Читать дальше )
Вопрос по Si интрадей трендовухам
- 13 января 2015, 14:09
- |
Какие параметры интрадей трендовух на Si считаются сообществом удовлетворительными?
Скажем, вот такое--это нормально? (1 лот Si, данные финама, без комисса и слизи, пять лет, с 2008 по 2013, 2014 выкинут из-за девальвации и чрезмерно оптимистичных результатов)
( Читать дальше )
Скажем, вот такое--это нормально? (1 лот Si, данные финама, без комисса и слизи, пять лет, с 2008 по 2013, 2014 выкинут из-за девальвации и чрезмерно оптимистичных результатов)
( Читать дальше )
О физическом смысле формулы "курс рубля=3620/нефть"
- 12 декабря 2014, 11:31
- |
Эмпирический факт последнего времени состоит в том, что динамика курса доллар/рубль практически идеально укладывается на формулу 3620/нефть. Вот картинка:
По оси абсцисс дата, синяя линия--биржевой курс USDRUR_TOM, скачанный с финама, красная линия--3620/цену брента в долларах (шкала слева). Розовая линия--цена брента в долларах (шкала справа). Налицо практически идеальное совпадение.
Всвзязи с этим возникают вопросы. Что это, с чем связано? Почему 3620? Если подумать, то это означает фиксированную цену нефти в рублях--3620 рублей за баррель. И судя по всему, кто-то просто тупо выдерживает эту формулу. В роли этого кто-то кроме ЦБ быть некому--только у них есть бабки на руление курсом. Далее, вопрос--почему они рулят именно по этой формуле? Ответ тоже несложен--именно из при цене в 3620 рублей за баррель сверстан бюджет РФ. Таким образом, картинка следующая--ЦБ РФ занимается выдерживанием этой формулы, больше их особо ничего не волнует. И все рассуждения про интервенции, поддержание курса национальной валюты великой страны, итд не особо важны.
( Читать дальше )
По оси абсцисс дата, синяя линия--биржевой курс USDRUR_TOM, скачанный с финама, красная линия--3620/цену брента в долларах (шкала слева). Розовая линия--цена брента в долларах (шкала справа). Налицо практически идеальное совпадение.
Всвзязи с этим возникают вопросы. Что это, с чем связано? Почему 3620? Если подумать, то это означает фиксированную цену нефти в рублях--3620 рублей за баррель. И судя по всему, кто-то просто тупо выдерживает эту формулу. В роли этого кто-то кроме ЦБ быть некому--только у них есть бабки на руление курсом. Далее, вопрос--почему они рулят именно по этой формуле? Ответ тоже несложен--именно из при цене в 3620 рублей за баррель сверстан бюджет РФ. Таким образом, картинка следующая--ЦБ РФ занимается выдерживанием этой формулы, больше их особо ничего не волнует. И все рассуждения про интервенции, поддержание курса национальной валюты великой страны, итд не особо важны.
( Читать дальше )
Об учете девальвации рубля в рублевом трейдинге
- 29 ноября 2014, 10:47
- |
Гигантская по сравнению с прошлыми годами доходность за 2014 год, а также сильная девальвация рубля заставляют написать эту заметку. Пару месяцев назад в приватной беседе я дал прогноз--50 рублей до конца года. И вчера ужаснулся своей точности. Ужаснулся, потому что у меня есть и другие прогнозы по развитию ситуации и если им верить--то картинка мрачная. Но не будем о грустном.
Итак, 50 рублей за доллар означает очень сильную девальвацию рубля. Ясно, что ее надо учитывать при оценке результатов трейдинга, базовой валютой в котором является рубль. Вопрос: как? Пусть наша формальная, по рублям сосчитанная доходность равна Х% за период девальвации ( Х=(капитал в рублях после девала-капитал в рублях до девала)/капитал в рублях до девала. ). Как оценить свою реальную доходность? Рассмотрим предельные случаи:
1) Модель писателя майских указов. Типа, на бакс вообще наплевать, мы в рублевой зоне. Тогда наша доходность равна Х%.
2) Модель большой бензоколонки. То есть вся хоздеятельность России--это продажа природных ресурсов за баксы и покупка за баксы благ цивилизации. В этом случае доходность надо переводить в доллары. Это делается так:
( Читать дальше )
Итак, 50 рублей за доллар означает очень сильную девальвацию рубля. Ясно, что ее надо учитывать при оценке результатов трейдинга, базовой валютой в котором является рубль. Вопрос: как? Пусть наша формальная, по рублям сосчитанная доходность равна Х% за период девальвации ( Х=(капитал в рублях после девала-капитал в рублях до девала)/капитал в рублях до девала. ). Как оценить свою реальную доходность? Рассмотрим предельные случаи:
1) Модель писателя майских указов. Типа, на бакс вообще наплевать, мы в рублевой зоне. Тогда наша доходность равна Х%.
2) Модель большой бензоколонки. То есть вся хоздеятельность России--это продажа природных ресурсов за баксы и покупка за баксы благ цивилизации. В этом случае доходность надо переводить в доллары. Это делается так:
( Читать дальше )
Buy RI B&H 104080
- 30 октября 2014, 11:05
- |
Давно, на самом деле, хотел сделать, да руки все не доходили. Заметка больше для себя--обычно такие вещи в тетрадь пишу, а тут решил публично. Так что комменты приветствуются, но по делу. На пустопорожнюю геополитику отвечать не буду.
Сделка: Buy RI 104080. Стопа нет. Цели--в районе +50%, но хз, как пойдет. Обычно такие вещи трейлингом закрываю, но он еще должен запуститься :) Времена--пару лет. Доля капитала--около 10% (по полной стоимости контракта).
Основания.
1) Володя--это надолго. Никуда он не денется.
2) ФР РФ продавать некому. Нет навеса лонгов как в 2008 году. Со времен второго пришествия володи импортные люди очень сильно вышли из ФР РФ. Но внимательно смотрят и готовы зайти снова, если будет совсем уж неприлично дешево.
3) Как и в 2008 году, как только цена на нефть упала, володя приуныл. Поэтому агрессии у него явно стало меньше. Думаю, ДНР и пр. будут потихоньку им слиты. Что базару в плюс.
4) Доллар-рубль. Чтобы расплатиться со всеми государственными дармоедами и тупыми прожектами при нефти в 80 приемлемый курс в районе 45-50. То есть уже рядом. А дальше будет болтанка около этих уровней. Хотя, вероятно, оно может и сильно перелететь в моменте--шортисты еще слово свое не сказали. Нефть ниже 80 это вряд ли--саудиты не готовы полностью отказаться от бабла.
( Читать дальше )
Сделка: Buy RI 104080. Стопа нет. Цели--в районе +50%, но хз, как пойдет. Обычно такие вещи трейлингом закрываю, но он еще должен запуститься :) Времена--пару лет. Доля капитала--около 10% (по полной стоимости контракта).
Основания.
1) Володя--это надолго. Никуда он не денется.
2) ФР РФ продавать некому. Нет навеса лонгов как в 2008 году. Со времен второго пришествия володи импортные люди очень сильно вышли из ФР РФ. Но внимательно смотрят и готовы зайти снова, если будет совсем уж неприлично дешево.
3) Как и в 2008 году, как только цена на нефть упала, володя приуныл. Поэтому агрессии у него явно стало меньше. Думаю, ДНР и пр. будут потихоньку им слиты. Что базару в плюс.
4) Доллар-рубль. Чтобы расплатиться со всеми государственными дармоедами и тупыми прожектами при нефти в 80 приемлемый курс в районе 45-50. То есть уже рядом. А дальше будет болтанка около этих уровней. Хотя, вероятно, оно может и сильно перелететь в моменте--шортисты еще слово свое не сказали. Нефть ниже 80 это вряд ли--саудиты не готовы полностью отказаться от бабла.
( Читать дальше )
теги блога anatolyutkin
- 2008 год
- altcoin
- bitcoin
- chartgame
- ETF
- GameStop
- IPO
- Metastock
- NASDAQ
- Si
- Trailing
- usa stocks
- VIX
- автомобили
- американский рынок
- аналитика
- Арсагера
- боковик
- время
- ГМК Норникель
- датамайнинг
- Девальвация рубля
- деньги
- доллар
- Доллар рубль
- еврооблигации
- жизнь
- законодательство
- инвестиции
- инструментарий
- Итоги 2016
- климат
- контанго
- контртрендовые системы
- Котировка
- ЛЧИ
- лчи 2013
- матан
- математика
- математика рынка
- модель рынка
- новогоднее ралли
- опцион
- опционы
- оффтоп
- плечи
- Прикол
- психилогия
- психология
- путешественник-трейдер
- путешествие
- РАО ЕЭС
- робингуд
- руб доллар
- рубль
- рыночное
- система
- системное
- системостроительство
- системы
- случайное блуждание
- смартлаб
- Сургутнефтегаз
- Тантал
- текущее
- терминология
- трейдинг
- усреднение
- философия и размышлизмы
- ценообразование опционов
- черные лебеди
- юмор