Результаты прогонки нового индикатора на истории
Это модернизация этого индикатора: smart-lab.ru/blog/762265.php нижний красный график это прибыль от стратегии



( Читать дальше )

Набирать крупную позицию это искусство манипулирования на рынке. На примере Газпрома было уже 3 пролива. За день акции падали на 5, 7, 8 %%. При мощном информационном призыве покупать Газпром, в него набежало много неопытных инвесторов. Создавая сильные проливы, на них кто-то пытается заработать и набрать позицию по привлекательной цене. Видимо, готовятся к мощному восхождению.
Газпром всегда был акцией с большим количеством игроков и порой она очень тяжело ходит, когда рынок растет на 1% Газпром растет на 0,5%. И иногда кажется, что проще купить индекс, чем инвестировать в эту акцию. Но, видя, то как разводят неопытных участников рынка, возникает повод задуматься о перспективах сей бумаги. Но в данном случае рассчитывать на быструю прибыль не приходится, т.к. горизонт инвестирования должен составлять от года и более. Будет ли еще подобный пролив, пока неизвестно.

Телеграм: t.me/autotradering

Несмотря на то, что после серьезного роста была просадка, в конце 2021 года я имею +35% по капиталу.
Надеюсь, в следующем году удастся избежать просадок.
Что я писал по поводу этого в прошлом году: smart-lab.ru/blog/offtop/664245.php

Индикатор ZIGZAGLEVELS горизонтальных уровней

--[[
параметры: 
Procent - процент зигзага 
--]]
Settings={
Name="ZIGZAGLEVELS",
Procent=5.0,
levels=6,
delta=0.2,
    line=                                     
                {  
					{  
                        Name = "cur1",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },				
					{  
                        Name = "cur2",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur3",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur4",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },				
					{  
                        Name = "cur5",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    },
					{  
                        Name = "cur6",
                        Type =TYPE_LINE,
                        Width = 2,
                        Color = RGB(0,0, 255)
                    }					
                }
}

function Init()
  
  y1 = nil
  y2 = nil
  x1 = 1
  x2 = 1
  levelsy={}
  levelsx={}  
  cntlevels=0
      	
  return 6
  
end

function OnCalculate(index)

  de = Settings.Procent
  levels = Settings.levels
  delta = Settings.delta
  sz = Size()

  vl = C(index)
  if index <= 1 then 
	y1 = vl
    y2 = vl
	cntlevels=0
  else   
	  if C(index) > y1*(1+de/100) and y1 < y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1	
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	        
        cntlevels = cntlevels + 1		
		levelsx[cntlevels]=x2
	    levelsy[cntlevels]=y2        
	  end 	
	  if C(index) > y1 and C(index) > y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 
	  	  		
	  if C(index) < y1*(1-de/100) and y1 > y2 then 
	    x2 = x1
	    y2 = y1
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  		
		cntlevels = cntlevels + 1
		levelsx[cntlevels]=x2
	    levelsy[cntlevels]=y2		
	  end 	
	  if C(index) < y1 and C(index) < y2 then 
	    x1 = index 
	    y1 = C(index)	  			  
	  end 	  	  		
	end 	
  
  if x1 ~= index then 
    curfrom = x1
	curto = index
  else 
    curfrom = x2
	curto = x1
  end 
  
  if sz == index then 
   cnt = levels
   for k = 1, cnt do  
	for i = 1, index  do        
	  SetValue(i, k, nil)
    end     
   end 
  
  -- cnt = 3
   k = 0
   for j = cntlevels, 1, -1 do
    d = 0
    if levelsy[j] > C(index) then 
      d = levelsy[j] - C(index)
	end 
    if levelsy[j] < C(index) then 
      d = C(index) - levelsy[j]
	end 	
	if d < delta*C(index) and d > 0 then 
	 k = k + 1
	 if k <= cnt then 	   
	   y = levelsy[j]   
	   for i = levelsx[j], index  do        	     
	     SetValue(i, k, y)
       end   
	 end
	end 
   end

  --[[
   k = 0
   for j = cntlevels, 1, -1 do
    d = 0
    if levelsy[j] < C(index) then 
      d = C(index) - levelsy[j]
	end 	
	if d < 0.2*C(index) and d > 0 then 	 
	 if k <= cnt then 
	   k = k + 1
	   y = levelsy[j]   
	   for i = levelsx[j], index  do        	     
	     SetValue(i, k+3, y)
       end   
	 end
	end 
   end
   --]]
   
  end   

 
  
end

телеграм: t.me/autotradering

Сегодня воскресение, решил помечтать о граалях и формализовать мысли, которые меня будоражили долгое время.
Есть интересная идея, а что если придумать такую плавную кривую, при пересечении которой с ценой будет возникать сигнал на покупку или продажу. И желательно, чтоб эта кривая была на подобии средней. Попытался сформулировать начальные условия: кривая должна показать на временном интервале максимальную прибыль. Если эту задачу представить как задачу оптимизации, то можно записать следующую целевую функцию F, а далее свести задачу к решению линейных уравнений:

На картинке МА — сама средняя, Price — график цены, Pi — текущая цена, Pi-1 — цена на предыдущем баре, a,b,c… — искомые коэффициенты, определяющие среднюю, именно для их поиска нужно сформировать систему линейных уравнений и решать ее, отрезки y1,y2,y3,y4 задают условие целевой функции (подробнее объяснять почему именно так здесь не буду). Принцип оптимизации берется на подобии метода наименьших квадратов: www.cleverstudents.ru/articles/mnk.html.

( Читать дальше )

Сегодня выходной — время помечтать. Придумал следующую штуку.
Если из вероятности продолжения тренда вычесть вероятность прекращения тренда, то можно определить конец тренда.
Очевидно, что смена тренда произойдет тогда, когда одна вероятность будет превалировать над другой.
Вероятность продолжения тренда рассчитываем как отношение разницы между величиной максимально тренда (ВМТ) и величиной текущего тренда (ВТТ) к ВМТ.
Величина прекращения тренда рассчитывается как отношение количества баров, в течении которых мы ожидаем слом тренда (можно взять один текущий бар) (обозначим как Б) к
количеству баров всего тренда (обозначим как БТ) или количеству тех баров когда было перебитие хаев в пределах этого тренда в случае, кода значение Б выбранное как 1.
Итак, у нас получается формула определяющая конец тренда, как величина вероятности тренда ВТ:

ВТ = (ВМТ — ВТТ) / ВМТ — Б / БТ

( Читать дальше )