Пожалуй, следует начать с того, что в неликвидных акциях разбираюсь плохо, но на моей памяти именно они порой прявляют резкие и неожиданные движения. Поэтому мне было бы интересно узнать мнение более опытных игроков дальним эшелоном, а пока приведу свой технический взгляд.

МосЭнерго

С апреля 2010 прошел импульс вниз, и в конце августа началась восходящая коррекция. Из волновой теории следует, что коррекция должна составлять приблизительно 38 или 62 процента от предшествующего импульса, т.е. имеется технически потенциал роста акции в 1,5-2 раза. Конечно, это очень высокие цели, но даже если цена не дойдет до намеченных уровней, я полагаю, что на росте можно будет заработать. На графике так же видим, что цена смогла пробить линию сопротивления даун-тренда и закрепиться выше нее.



Что же касается индикаторов, то мы наблюдаем

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Вне контекста более глобального временного масштаба приведу разметку индекса ММВБ с 14 сентября и, в частности, текущей коррекции. Видно, что 2 октября стркутура А-В-С завершила свое формирование в рамках четвертой волны. И я полагал, что началась пятая волна в НДТ вниз, но пятнечный рост заставил пересмотреть раскладку на последовательность (w-x-y) of 4, где сейчас формируется b of (y). На графике представлена дальнейшая динамика индекса в случае формирования волны (y) в форме зигзага, однако я больше склоняюсь к формированию плоскости, после чего последует завершение НДТ в рамках пятой волны, и коррекция всей формации. При этом значение будет ходить в широком диапазоне 1440-1510, которые являются мощными техническими уровнями.



Во вторник-среду следует присматриваться к шортам, входить по техническому сигналу (отбой от уровня/тренда, или формированию дивергенции по индикаторам).

Уход значения выше 1511 отменяет сценарий.

Вплоть до самого объявления QE3 придерживался медвежьего сценария, но играть против фундамента равносильно попытке голыми руками остановить мчащийся навстречу поезд. Поэтому пересмотрел волновую разметку, и вот, что у меня получилось...

Я сторонник теории Доу, и считаю, что рынки должны корреллировать. Для начала рассмотрим динамику индекса S&P 500. Если верить разметке Пректера, и в 1975 г сформировалась волна IV, то в составе пятой сформировалось четыре волны, и сейчас формируется пятая. Важно заметить, что волна [4] — растянутая плоскость, и Кризис 2008 — ее подволна C. На основе этого будет строиться мой дальнейший анализ.



Теперь же рассмотрим динамику отечественного рынка, расчитывая, что окончание кризиса 2008 — отпровная точка роста.

( Читать дальше )

Все лето придерживался следующего варианта разметки сбербанка. Он отменится, только если все-таки случится обновление вершины, во что я мало верю. Полагаю, что рост имеет вид тройного зигзага. После него сформировался начальный диагональный треугольник, который уже скорректировался простым зигзагом, и началась волна 3 of 3.

Коррекция приблизительно равна 61,8% от падения, w=y=z.
Сегоднешний утренний геп закрылся под вечер, однако вчерашний остается открытым (желтый пунктир). Дальнейшие уровни отмечены голубым, но, если разметка верна, то они будут пройдены на одном дыхании.

В общем завтра думаю начать набирать среднесрочные короткие позиции.

П. А. Диденко — «Трейдерский»

На рынок пришел я, мне было шестнадцать.
И взял в руки книгу — давай разбираться:
Что значит свеча, что объемы пророчат,
И в чем теханализ признаться мне хочет?

Узнал про каналы, про уровни, стопы -
Они мне помогут освоить высоты,
И прибыльность сделок мы сразу повысим...
И стану финансово я независим!

Все шло хорошо, и к мечте я был близко,
Но вдруг позабыл я про менеджмент с риском.
В итоге портфель оскуднел мой на треть,
И решил по системе все делать я впредь.

Затем изучал я свечные фигуры:
Мне так посоветовал рыночный гуру.
Еще изучил индикаторы. В спешке
Искал я грааль, но, увы, безуспешно...

Решил в экономике я разобраться.
Ведь, может быть в ней все ответы хранятся?!
«В стране нету денег», — вещал аналитик, -
А так же что Путин — продажный политик.

Узнал я про жадного Бэна Бернанке,
И что у доходности есть своя планка.
Растет безработица, близится кризис,
А доллар которую сессию вырос.

Европа и вовсе теряет надежду,
Но Драги ликвидностью банки поддержит:
«Вот включим печатный стонок и по коням!».
Ну в общем, я так ничего и не понял...

И так за неделей бежала неделя.
Пора бы серьезно заняться мне делом.
По разным я сайтам прошелся невольно
И вдруг услыхал про какие-то волны...

Решил почитать — что за зверь неизвестный?
И тему нашел я весьма интересной.
В ней Пректер писал, что весь рынок фрактален,
И рыночный цикл весьма уникален:

«Вначале есть импульс, коррекция следом»,
И все подтверждает наглядным примером:
«Вот это зигзаг, треугольник, вот плоскость...
Их надо лишь видеть, а дальше все просто!»,

Теорию Доу приплел, Фибоначчи, -
«Прочти мою книгу, и будет все схвачено!»
В общем, теперь я знаток Эллиотта,
И ждет меня с ним непростая работа!

Торговля пошла, и профит я считаю,
Учу Эллиотта, души в нем не чаю.
И чтобы мне с ним одному не остаться,
Решил я вступить в одно тайное братство...

Прошел регистрацию, фото поставил
И пару статей в своем блоге оставил.
И если уж кто-то в ряды наши рвется -
В смарт-лабе для каждого место найдется!

И я там нашел пару умных парнишек.

( Читать дальше )

В своих трудах Пректер писал, что волновые фигуры формируются с некой периодичностью. В частности, он писал, что крупные волны длятся по несколько лет, которые с небольшой погрешностью равны числам Фибоначчи. Я знаю, что некоторые волновики применяют эту теорию при подсчете суточных свечей для определения предпологаемой точки разворота (допускается погрешность в один день). И вчера на S&P 500 FUT был ровно 55-й торговый день (55 — число Фибоначчи) с минимума 3 июня 2012 (1). В ранних топиках я писал, что размечаю рост с этого минимума тройным зигзагом, и C of Z of 2 вот вот подойдет к концу (2), при том Y=Z. Также вчера образовался ложный пробой линии сопротивления даун-тренда с 26 марта и ап-тренда с 3 июня (3), после чего цена вернулась под линию сопротивления, образовав разворотную свечу дож (4). Наконец, на меньших таймфреймах можно видеть, что волна Z укомплектована, и вниз прошел заходный импульс (5).

( Читать дальше )

Сегодня представлю глобальную динамику индекса S&P 500 с 1950 года. Важно заметить, что использовался логорифмический график, который требуется для долгосрочного анализа рынков. Так как индекс S&P 500 имеет высокую степень коррелляции с индексом DJIA, волновую разметку с 1950 по 1980 я взял из книги Роберта Пректера «Полный курс по закону волн Эллиотта». Дальнейшая разметка является неподходящей, так как в 2007 году значение индекса превысило исторический максимум 2000-го года, поэтому разметку с 1980 года я сделал сам. Исторический максимум индекса находится в 2007 году, и кризис 2008 — заходная волна вниз.

Для начала общая динамика индекса с 1950 по 2012.



( Читать дальше )

Кто бы что ни говорил, я по-прежнему жду обвала (здесь можно смеяться). Возможно, я кажусь сумасшедшим волновиком, каковыми большая часть трейдеров нас считают, но рост с начала июня является коррецией. Я придерживаюсь старой школы Эллиотта, поэтому привожу стандартные волновые фигуры (никаких корректирующих наклонных треугольников и прочих сомнительных новинок). На обоих графиках, приведенных ниже, волна 2 выражена сложной тройной коррекцией. В данный момент формируется C of Z of 2. Так же не считаю уместным размечать сбербанк (и прочие отечественные бумаги) простым зигзагом, так как должна соблюдаться волновая коррелляция. Сбербанк снова подходит к отметке 61,8% от падения, что является коррекционным уровнем. Фьючерс Сипи, в свою очередь, подошел к линии сопротивления.

Часовой график Сбербанка.



Дневной график фьючерса S&P.