Год назад пришел ко мне клиент и говорит: «Хочу робота для Quik».
Объяснил стратегии — очень простую:
Берем фьючерс на доллар-рубль Si, таймфрейм 30 или 60 минут, строим машку.
Ниже нее еще одну на 1-2% ниже, Выше -соответсвенно, т.е. получаем канал из трех машек.
От верхней шортим, от нижней лонгуем.
Система реверсная — переворотная.
Я клиента спрашиваю — стопы нужны?
Он — зачем, все равно все возвращается к средней, а стопы постоянно будут выбивать.
Я спрашиваю, надо ли тестировать систему?
Он — зачем я и так глазами вижу, что система прибыльная и будет колбасить мне бабло, т.к. очень много прибыльных сделок.

Я все таки уговорил его посидеть 30 минут и подождать, накидал в wealth-lab код и показал ему результаты:



66% прибыльных сделок, т.е. 2 из 3-х  -  круто, но система, то сливает:

( Читать дальше )

В августе 2011 решил начать исполнять сделки по советнику, написанному на wealth-lab 4.
Стратегия была трендово-флетовая на фьючерс RTS.
1 августа вошел в шорт 6 контрактами по 197 415
На следующий день по 196 000 зафиксировал прибыль 1 контрактом.
Потом по 195 000 еще 1 контрактом, был ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН.
Потом по 194 000 и т.д.
Начиная с 192 000  сижу в шорте 1 контрактом, и думаю, что я ДУРАК.
А РТС все валиться и валиться. На 185 000 я думаю, что я не дурак, а ДЕБИЛ, зачем я фиксил такую маленькую прибыль.
5 августа по 178 640 советник советует в лонг.

Итог по шорту с 1 августа по 5 августа:
по советнику: (197 415 — 178 640)*6 = + 112 650 пунктов
в реале:  6*197 415- 178640 -196 000 — 195 000 — … — 192 000 = + 35 850 пунктов

   Я вхожу 6 контрактами вверх и думаю,
что в этот раз больше не буду откланяться от стратегии.

( Читать дальше )