Ответ на комментарий Дмитрия Власова «А как процесс «Перекладки» организован? График эквити в итоге один получается?» в посте «Как обойтись без склейки фьючей при тестировании и оптимизации торговой стратегии в ТСЛаб»

 

 

При тестировании и оптимизации в Wealth-lab 6.9 я раньше использовал склеенный фьючерс.
В коде прописывал даты выхода из всех позиций и даты, когда уже можно было входить (после гепа склейки и нормализации индикаторов).

Сейчас я использую портфель фьючерсов и влд отлично с этим справляется (он может тестировать и оптимизировать портфель инструментов).

Начнем с тиккеров. Нужно было сделать так, чтобы они шли по порядку по алфавиту.
Поэтому пришлось заняться переименовкой: самый первый SiH8 (2008г. выпуска) переименован в SI11, далее SiM8 (2008) ->SI12 ……  SiH9 (2019) ->SI55.

( Читать дальше )

НЕ НАСТУПАЙТЕ НА МОИ ГРАБЛИ.

Из-за этой ошибки я 2 раза приостанавливал торговлю старыми портфелями стратегий в дровдаунах, больших чем на истории, 
хотя потом они благополучно из них выходили. Почему я приостанавливал, Вы поймете из этого поста.

В WLD 6 есть замечательная функция Combination Strategy, предназначенная для тестирования различных стратегий, на разных инструментах и разных таймфреймах.
 
В левой части картинок как я делал раньше (неправильно), в правой — как делаю теперь (правильно):

i64.fastpic.ru/big/2014/0515/0a/cfb6ad6758d69a42aa651268c0edc90a.gif

 

В начале торговли:                                           В начале торговли:

( Читать дальше )