На Смарт-Лабе редко, поэтому тут напоминалка про Spreads по мотивам этого поста, который до меня даже через Фейсбук добрался, и не мог пройти мимо. Цифры — ответ на оригинальный пост. Мой комментарий странным образом изчез из оригинального поста, ниже его полная копия. 

Сорри, гайз:

 1 — история и реальная торговля — один код

2 — тайм-фреймы вообще нерелевантны, соединение серий идет по time stamp. Главное самим помнить, где он для свечек — в начале или конце, и использовать .Lag(1) где нужно

3 — событийная архитектура — это ад, однажды разобравшись в функциональных преобразованиях серий пути назад нет. Shared mutable state спрятан и совсем не shared.

4 — помимо стандартных проектов VS, можно писать в F#/C# interactive REPL

5 — higher-order преобразования серий (Window,ZipLag,Map,Scan,Filter,Repeat,ZipN) позволяют написать индикатор любой сложности в несколько строк кода и спрятать всю логику и состояние в лямбдах

( Читать дальше )

Недавно я опубликовал библиотеку для анализа данных Spreads — Series and Panels for Real-time and Exploratory Analysis of Data Streams. Её основной упор на complex event processing & time series.

Это именно библиотека, а не фреймфорк, — она применима для анализа любых потоковых данных. Так уж получилось, что алгоритмическая торговля — идеальный пациент для таких библиотек. В то время, как разные фреймворки и коммерческие продукты предлагают коробочки со своим opinionated взглядом на построение торговых систем, эта библиотека предоставляет набор очень низкоуровневых примитивных структур данных, поняв которые можно делать очень продвинутые вещи путем их комбинирования. Эту библиотеку можно использовать в существующих системах, так как у нее нет зависимостей. На вход нужно подать данные, на выходе прикрутить любой коннектор, и написать посредине логику. Эта логика — чистая математика и функциональные преобразования серий данных — ничего не привязывает ее к рынку, все рыночные данные и события можно представить как потоки данных.

( Читать дальше )