Здравствуйте.

Вот столько разговоров про волатильности, а как собственно посчитать
историческую волатильность?
Существует ли доступный пример расчета например исторической волатильности?

Поделитесь примерами, ссылками и т.д.

В продолжение сообщения: "… О выходе писать не буду"

Вход в позицию конечно же важен, но выход как вы заметили еще важнее.
Я бы хотел провести сравнение:
1) вы стоите на остановке в незнакомом городе и ждете автобус чтобы доехать в нужную вам точку — маршрутов вы не знаете (вы в кэше и ждете когда же открыть позицию — будущего вы не знаете).
2) Подъезжает автобус и вы решаете что вам нужно ехать именно на нем, вы входите в автобус и расплачиваетесь с кондуктором — покупаете билет (вы открываете позицию — платите деньги, теперь вместо денег у вас акция, фьючерс ну и т.д.)
3) Автобус трогается от остановки — вы едете в нем и смотрите в окно (вы в позиции, и вам остается только наблюдать и делать выводы)
4) А автобус может ехать совсем не туда куда вам нужно, может ехать туда куда нужно, но не доехать пары остановок, ну и т.д., соответственно вам нужно правильно принять решение: где/когда выходить из автобуса или проехать еще пару остановок? Так же и в торговле: рынок явно не в вашу пользу — выход по стопу, в вашу пользу — решаете как долго оставаться в позиции, ну и т.д.
5) Еще вариант: вы стоите на остановке и пропускаете нужный вам автобус — вы об этом узнаете потом, ну что же, вы ни куда не поехали, но деньги у вас остались целы. Войдете в следующий нужный вам автобус — поинтересуетесь у других стоящих на остановке в каком автобусе ехать, либо самостоятельно изучите маршруты автобусов...

Надеюсь что сумел донести свою мысль о важности правильного выхода. Сравнение с автобусом может и не совсем удачное, но я для себя именно так и представляю вход/выход в позицию. :-)

Для хорошего настроения

Давно я не видел таких результатов.

SBRF-12.12 (SRZ2) на 05/12/2012

O = 9207
H = 9290
L = 9095
C = 9206

Дневной таймфрейм.
Общая тенденция — вниз.

Итак прогноз по Газпрому на 04-декабря-2012:

GAZP:
O = 141
H = 143
L = 139
C = 142

GAZR-12.12:
O = 14052
H = 14144
L = 13921
C = 14179
 
Дневной тайм-фрейм.

Откуда у участников Smart_Lab столько истерии и неуверенности в своих знаниях?
«Рынок падает», «армагеддон» — ну что это, не серьезно.
PS
Наверное у многих переутомление, пора в отпуск, на воды целебные…

10/04/2012 18:33 OPEN LONG  -    PUT RI155000BP2 по цене 2075
10/04/2012 18:42 OPEN SHORT  -  RIM2 по цене 155400