Паши, как ломовая лошадь

Buy 1.0770, stop 1.0755, take 1.0825

Brent CFD c экспирацией 23.01 (что приблизительно как Feb 2017 фьючерс на СМЕ)
Шорт 55.60. Стоп 56.85 (56.65 первоначально я думал, но надо дать запас). Цели 53, 48, 44 (до 23 явно не успеется, видимо нужно будет перекладываться)
Картинка такая (цены откуда берет CFD-брокер не знаю, поэтому по графику такие цели)



Это первая попытка просидеть в позе среднесрок.
РМ такой, что первоначальный стоп 6% от торгуемого капитала. 3я цель даст +50% на 1 вход. Еще 2 доливки должны дать еще +50+70%. Такой план. Хотелось бы думать, что этот риск — это максимум, что можно сделать сейчас, чтобы потом не жалеть ни о чем.

Enter 2246,50
SL 2250,25
TP 2236

Будь мужчиной — отдай свой голос, или проиграешь!

Поднимают темы самые активные, остальные подхватывают. Кого слышно больше всего? Кто больше читает? Книжки, Навальный, смешались в кучу кони, люди.

А потом и получается, что Брексит, Трамп и прочее, и как же так.

Проголосуй в пятницу вечером, прояви активную гражданскую позицию, плюсани и иди бухать/заниматься спортом на выходных.

По результатам можешь хоть замутить цветную революцию на смарт-лабе, оперируя фактами, Карл!

Делимся опытом, господа-трейдеры

Пожалуйста, только конкретику — вот в 2015 в таком-то месяце случай был. Или замечаю за собой такую вот вещь в периоды роста/падения рынка.

Очень волатильненько так бывает. И в связи с этим вопрос — как правильно встречать новости в позиции? Или не стоит вообще их встречать?

Я думал на досуге и пришел к выводу, что нужно их встречать с серьезной положительной вариационной маржой. А как вариант уменьшать позицию, а потом при сохранении прежних условий снова добавлять. Я сам не торгую экстрадей.

Что подскажете?

Вот пост, который по данным крупного американского брокера TD Ameritrade показывает, что после 70% годовых начинает рулить скилл трейдера, а не систем. Как это связано — мне кажется человек лучше примет решения на волатильности после выхода новостей, учтет больше факторов, и возможно его не выкинет из позиции, и он заработает чуть больше, чем алгоритм, который допустим перезайдет хуже.

С 18 апреля (следующий день после заседания) по 22 апреля выросла на приблизительно 10%. Но тогда этому росту больше способствовали данные среды 20-го по запасам. Сейчас, если смотреть с 1-го декабря, со следующего дня после заседания, то до 7го будет 5 торговых дней. По постам я вижу, что есть люди, кто сильно ввяз в лонги, возможно есть кто в очень прибыльных шортах. В общем, кому повезет)

Товарищи, призывники,
В трейдинге идет постоянная борьба, до просадки — с жадностью, после просадки — со страхом. И

Если рассматривать трейдинг, как статистический процесс, в котором трейдер реализует свою «Альфу», то нужна дистанция для реализации положительного мат ожидания. И в этом смысле не имеет значения какая выйдет сделка прибыльная или убыточная. Как ты там к ней относишься, как к любимой женщине или как к заклятому врагу.

Дальше, если подключить статистику по торговле, то на основании этого можно подсчитать среднее время нахождения в просадке. Любой трейдер ставит себе цель по прибыли, сколько % просадки готов терпеть. Дальше, когда заходишь в просадку, то из ее величины проистекает среднее время нахождения в ней. И выше головы не прыгнешь. Сколько положено, товарищи призывники, столько в просадке и придется сидеть. Ни днем меньше. Ни днем больше.

Когда сидим на заборе, то фактически торгуем свою эквити. А если мы ее торгуем, то нельзя пропускать входы — нужно все равно виртуально торговать, чтобы получать информацию что делать дальше. Т.е. даже пропуская входы, ты должен уметь торговать не только рынок, но и свою эквити, да и еще в плюс торговать.

( Читать дальше )

Исходим из именно рисковой части счета. То, что уходит на ГО — не в счет. Иначе и рискнуть-то не сможется ;)

У тех, кто торгует с денежным стоп-лоссом по дню, считайте пожалуйста так — 10 дней готов сливать, что приравнивается к 100% / 10 = 10% макс дей лосс

Опытным путем я лично для себя вывел, что 5-10% это оптимально для меня. Хотя может оказаться, что нужно ставить еще меньше (оптимальное Ф реальное невозможно подсчитать, см видео дяди Леши Каленковича). Но меньше 5% для столь маленького счета мало, хотя я его и увеличил в неск раз. Но не меньше 10 самых неблагоприятных дней нужно себе оставлять. И такой эмпирический вывод — 3-4 месяца нужно потратить с такой «консервативной» торговлей, чтобы сделать 100%, т.е. 30% в месяц в среднем. На ЛЧИ рубят в разы больше за то же время =) Оценивать свой стейт нужно минимум через 3 месяца или 60 торговых дней (хотя статистически достоверно можно уже и при отторгованых 30 днях). Лучше взять с запасом 2хкратным или 3х кратным + за это время рынки должны как-то поменяться, а ты должен торговать и не поддаваться.

P.S. плюсаните, чтобы вышло на главную, чтобы хотя бы было 30+ проголосовавших. спасибо!