комментарий к сделке по валютной паре фунт доллар за 24.01.2020 Трейдинг Форекс


( Читать дальше )

Системные фишки объемного анализа на платформе sbpro по торговле ены 6J

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Очень примерно «набросал» кое-какие идейки. Это все, конечно, этакая фигня, так как большие проблемы с системностью… скорее этакие визуальные ощущения со свечек от недель до 4Н и формаций, на основе самых-самых каких-то общих принципов. Просчитывать что-либо (стопы, тейки, соотношения) сейчас неохота… подумал, что можно сделать вот что. Я заведу демку и вот эти позы, и возможно какие-то возникшие по ходу попробую проторговать. Ниже 4Н вообще не опускаюсь, объемы не смотрю — чисто ценовые конфигурации… Ну и по ходу будем уже смотреть, что получается… скрины с терминала, какие-то отчеты и т.п. Может в мониторнг его куда-нибудь… посмотрим, в общем.



( Читать дальше )

Применение наклона волатильности для среднесрочного прогнозирования. А идет в нем речь вот о чем. Опционная предполагаемая волатильность вдруг, внезапно, в пятницу перестроилась таким образом, что указала на весьма преобладающие ожидания заметного роста по сравнению с ожиданиями снижения (фьючерс иены) в самое ближайшее время, до экспирации 3 января. И… тут же, прямо ночью, вскоре после открытия рынка, фьючерс продемонстрировал взрывной рост, а пара доллар — иена, соответственно — обрушилась… Эта взаимосвязь явно требует изучения и наблюдения, дабы попытаться определить, работает ли логика изменения т.н. наклона волатильности при среднесрочном прогнозировании изменения цены соответствующего актива. 

Рассматривается процесс создания и анализ опционной позиции покупки волатильности в золоте, в контексте преимущества использования опционов в сравнении с непосредственной покупкой / продажей базового актива. Рассматривается сущность дельты и гаммы, веги (чувствительность к изменению волатильности), тетты (скорость временного распада), их влияние на выбор времени экспирации. Используются соответствующие числовые расчеты, а также графическая интерпретация. На основе реальных данных о параметрах опционов в сайта CME 

На графике 15м нефть WTI СL наблюдается дивергенция роста цены и падения кумулятивной дельты отличный сигнал для подтверждения к развороту