Красивая получилась система на фьючерсе ES.

В логарифмической шкале:

  

( Читать дальше )

С недавних пор, кроме инвестирования в дивидендные акции и всякие опционные стратегии, начал заниматься так называемым квантовым инвестированием, а проще говоря сток пикингом с помощью скринеров (фильтров акций по параметрам) которые можно протестировать на истории. Без тестирования на истории вообще не вижу смысла в скринерах акций. Кто-то предлагает отбирать акции по определенным параметрам, а на самом ли деле эти параметры давали какое-то преимущество ранее? Всем известный параметр P/E на самом ли деле так важен, так вот тестирование показывает что не на столько важен, а например более важен параметр P/FCF (цена к свободному денежному потоку). Есть множество сервисов позволяющих тестировать на истории скринеры акций. Еще в двухтысячные я начинал это делать в Zacks с помощью их сервиса Zacks Research Wizard, и сейчас периодически возвращаюсь к ним и тестирую всякие идеи. Сейчас больше полугода пользуюсь unclestock.com в котором разроботал несколько скринеров. Вот примеры производительности этих скринеров на истории

( Читать дальше )

Всем привет! У меня вопрос к опционщикам. Может кто-то уже проверял этот метод и не стоит копать в этом направлении. И так. Предположим у нас взгляд на рынок бычий, то ли по торговой системе, то ли по наитию. Акция в данный момент стоит 100$. Продаем пут спред 100/95. То есть продаем пут 100 и покупаем пут 95. Экспирация 1-2 месяца. И начинаем динамическое роллирование. Если цена акции растёт, то проданный пут роллируем на более высокий страйк у которого в данный момент наибольшая временная стоимость. Если цена откатывает назад, то роллируем обратно на более нижний страйк. Если цена падает и достигае 95, то роллируем наш спред 100/95 на 95/90 и так далее если установка остается бычей (по торговой системе) или закрываем позицию если торговая система показывает что надо выходить из лонга. Если после коррекции акция возвращается обратно, то роллируем выше. То есть всегда находимся в продаже максимальной временной стоимости.
Вроде бы в теории красиво, но что-то мне подсказывает что тут нет грааля, иначе многие бы так делали. Вот и думаю, проверять этот метод на практике своими деньгами или это уже всё давно отвергнуто.

Скорректировались на 0.618 от роста с лоя конца 2018 года. Большая вероятность что развернемся уже тут или еще сходим на 2570 (0.786 по Фибоначчи)

Вопрос.
Кто-нибудь знает, ETF которые имеют в своем портфеле REIT-ы, например VNQ, при получении дивидендов от REIT-ов какой налог выплачивают 10%, 30% или вообще что-то выплачивают? Не получается ли так что, когда ETF выплачивает мне дивиденды, то с меня удерживается (10+3)% и еще и с самого ETF удерживается 10%/30%? То есть есть ли двойное налогообложение?

Всем, кто периодически получает деньги на карту, советую ознакомится с материалом turov.blog/v-2020-godu-za-perevody-na-kartu-donachisljat-ndfl-i-nds-k/?utm_campaign=d130619&utm_source=Sendsay&utm_medium=email&utm_term=10801,40472619,135941