Тема: историческая волатильность

Заходим и записываемся на вебинар тут:

http://webinar.smart-lab.ru/

Всем желающим провести вебинар на смартлабе, писать
admin@smart-lab.ru или мне в личку.

ПРямая ссылка на вебинар:

http://connect1.webinar.ru/go/valez/webinar_78 

Ваши впечатления и благодарности — в каменты:)

запись вебинара — чуть позже.

вебинар Алексея посетило 350 человек!
надеюсь, все остались довольны, включая самого Алексея:)

остановились на том, что на следующей неделе Алексей проведет более специализированный тематический вебинар.


Вебинары на смартлабе тут: http://webinar.smart-lab.ru/

Запись вебинара — завтра.

А вот результаты проведенных в ходе вебинара опросов:

 


( Читать дальше )

Алексей Каленкович решил рассказать сегодня про опционы на смартлаб-вебинарах. Прямое включение из солнечной Испании!

Рекомендую посмотреть и поучаствовать! Выступление таких людей обычно стоит больших денег, а Алексей дает вам знание бесплатно.

Подключайтесь, участвуйте

http://webinar.smart-lab.ru/

Начало в 23:00мск. 

Снимали в субботу вечером.
Записали видео на MarkII 5D.
Три файла .MOV (4+4+1.3 Гб).
Сначала конвертировал в AVI (Прога Pazera Free)
Склейка AVI в программе киностудия Windows Live.
До файла 1 Гб.
Ютюб удалил видео из-за длительности (1:01)
Пришлось закачивать на Vimeo. Закачка заняла  около 6 часов.
Выкладываю.



С нетерпением ждем ваших комментариев, вопросов и пожеланий здесь внизу:)

Спасибо.

Добрый Вечер, товарищи!

Всем привет с Бали! На Бали мы катаемся на сёрфинге и отдыхаем совместно с одним из лучших опционных трейдеров России — Алексеем Каленковичем.

Теперь по делу.
Вы можете здесь в каментах задавать в ближайшие 15 часов вопросы Алексею.
Тема: рынок опционов.  

Завтра мы запишем видео-ответ на ваши вопросы и разместим тут же, на смартлабике. 

 

Тимофей, добрый день!

Спасибо за выложенный клип на смарт-лабе.
Посмотрел я Каленковича. Вторую часть не стал.

Может быть, он и осознал свою ошибку — тогда моё письмо впустую. А
ребята, что возражали ему, правы, но сформулировать свою правоту не смогли.

Плечо на опционах есть. Оно приблизительно равно плечу на тот фьючерс,
на который выписывается опцион.
Это очевидно из определения плеча :  Отношение  стоимости базового актива к РЕЗЕРВИРУЕМОЙ СУММЕ
на счёте  (ИЛИ СОВОКУПНОМУ ГАРАНТИЙНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ)

В пределе время ---> к дате экспирации равенство становится точным
(т.е. АСИМПТОТИЧЕСКИ плюсовой фьючерс ЭКВИВАЛЕНТЕН опциону колл В
ДЕНЬГАХ, а минусовой фьючерс ЭКВИВАЛЕНТЕН опциону пут В ДЕНЬГАХ)

Если до даты экспирации далеко, то равенство тем точнее, чем глубже
опцион в деньгах.

( Читать дальше )

Одно из самых интересных выступлений на встрече смарт-лаб.ру 25 июня — выступление Алексея Каленковича. Алексей, спасибо за горячую поучительную речь!