сегодня повод для размышлений следующий.

Допустим, трейдер решил ежедневнл по вечерам отслеживать  количественные характеристики движения цены внутри дня в табличку excel. 

Задача:
какие количественные характеристики он может отслеживать, анализируя, скажем, часовой график?

Ну тревиальные вещи понятно:

• OHLC дня
• объемы часовых баров 
• открытый интерес  

какие еще полезные характеристики может вносить табличку трейдер?
(характеристики могут быть вычисляемыми — все, что несет в себе статистические значимую информацию)

участие в обсуждении смартлаба повышает трейдерскую карму на 2%. Проверено и доказано экспериментально учеными École Polytechnique Fédérale de Lausanne:)))

upd. конечная цель ведения статистики — фильтрация благоприятных/неблагоприятных для торговой системы периодов.

 

Захожу в раздел графики онлайн на смартлабе.
Фотографирую график за сегодня и пощу ссылку в блог:)


А теперь собственно само задание:

Какие количественные параметры движения цены можно использовать, чтобы описать сегодняшний день с точки зрения тренд/шум? 

Как задать числом тренд? 
Как задать шум?
И посчитать соотношение, сравнить его с предыдущим днем. 

Эта акция — это Barnes & Noble. Эта компания — крупнейшая сеть книжных магазинов в США, заодно производит читалки электронных книг Nook:


Сегодня вышла новость о том, что Microsoft инвестирует в читалки Nook 300 млн зелени. Акции BKS на премаркете взлетели более чем на 90%, что выглядело немного странно и вообще создавало неплохую шортовую ситуацию.
 
А теперь всем задание: на указанном внутридневном графике BKS отметить самые лучшие точки для того, чтобы фшортить этот стак




Акция с открытия до закрытия сессии упала на 20%, а по итогам всего дня выросла +50% (с учетом гэпа)

Как интересно и занимательно провести встречу трейдеров?:)

Ваши варианты ролевых игр, викторин… Может быть факультатив какой устроить среди трейдеров?:)))

p.s. Ваши варианты домашек, которые вы придумывали неделю назад меня не особо порадовали:( не серьезно подошли к заданию:(

Сегодня у нас оригинальная домашка:

Придумать домашнее задание для трейдеров.
Самый оригинальный придумыватель домашки будет награжден доп рейтингом. Ну и конечно, его домашку мы все, и я в том числе, будем решать в следующий раз.

Вот какие ошибки были отмечены людьми:

• Ранний вход-больший стоп. Руки чешутся. (ALEXANDER)
• Очень близкий стоп при входе. Приходится перезаходить (Vadim)
• Ставлю стопы далеко  (Ильнар)
• Не фиксирую прибыль на сильных уровнях поддержки сопротивления (Ильнар)
• Пытаясь найти самую лучшую точку входа, получаю обратный рез-т (Ильнар)
• Работа против системы «мне так кажется» (Шорт)
• Рано закрыл мегаприбыльный шорт (Vazelin)
• Попытка поймать отскок (bortn)
• Желание отыграть лося после серии ошибок
• не могу никак дать прибыли расти (Tarantool,timon)
• злюсь и начинаю по 300 контрактов кидать… (elf108)
• У меня ошибка в ДНК (Gorillius)

Как народ борется с ошибками и работает над собой?

• бью боксерскую грушу, когда руки чешутся (_masim_)
• вырубать терминал до следующего дня, чтобы ушла горечь потерь (pax.imperia,bortn)
• Разбор ошибок — основной эл-т. Выписываю ошибки, прорабатываю, назначаю себе штраф — запрет торговли (legeza)
• Формализую стратегии и пишу робота (meteop) 

Напоминаю всем: у нас на сайте есть раздел работа над ошибками, куда вы можете писать о своих ошибках и учиться на чужих. Я считаю, что работа над ошибками — главная работа трейдра.

p.s. всем, что принял участие в "домашке" поднимаю рейтинг

Задание следующее: покажите, как вы работаете над своими ошибками на примере разбора ошибок за прошедшую неделю.

Много ошибок совершили? Не довольны? Как будете исправляться, чтобы на следующей неделе и больше никогда не допускать этих ошибок?

Добрый вечер, товарищи трейдеры! Предлагаю вашему вниманию интеллектуальную задачу по трейдингу.

Не секрет, что правильные деньги делаются в хороших движениях.
Теряются деньги в боковике.

Почему?
Потому что на хорошем рынке где не войдешь — твой стоп не соберут. Примеры: вторник-среда.

Но: психологически тяжело входить в такой ситуации, потому что все ждут отката, более привлекательной цены.

А когда начинается боковик, тебе сто раз дадут зайти по более привлекательной цене, но заодно и стоп твой соберут. Поэтому идеально торговать в хор тренде, а не торговать в боковике.

ЗАДАЧА: Придумать формулу индикатора, который бы мог определять скорость рынка. Или привести уже существующие. Условно: если рынок быстрый и направленный, индикатор показывает высокие значения. Если скатывается в боковик и пилу, то индикатор говорит не торговать.

Итак, напоминаю. Задача была следующая: представить что объем активов в вашем управлении вырастает на 2 порядка. Ваши действия?

Что бы делал я?

• В первую очередь, определил, чего я хочу.
• Возьмем, к примеру, сумму $1 млн.
• Хочу ли я делать с этой суммы 30%, допуская просадку в 15%?
• Было бы неплохо наверное.
• Только морально оч тяжело потерять 150 штук баков в месяц.
• Имея $1 млн, вы вряд ли будете желать быстро при больших рисках его умножить.
• Нашей главной целью будет его сохранить, в первую очередь.
• А значит, если мы поставим цель заработать 1 млн рублей в месяц при рисках 500 тысяч, это тоже будет очень неплохо.
• Ну согласитесь, 1 млн рублей в месяц! Очень же хорошо! Для начала.
• Что такое 1 млн в мес?
• Это всего 3% в месяц.
• Это с плечом 1.5 взять движение 2%.
•  
• Итак, мы не рискуем. Потому что денег много. И мы целимся в верняк на 2%.
• А значит, мы будем торговать 1-3 раза в месяц вместо 1 раз в день.
•  
• Поскольку верняки на 5 минутках не разглядишь, мы будем смотреть на часы и дни.
• Поскольку времени у нас теперь много, и торговать не надо каждый день, можно отобрать список из 5 инструментов ФОРТС и ММВБ, которые можно добавить в watch-list.
•  
• Прежде чем что-то сделать, надо рассчитать стоп,
• НО! ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОНЯТЬ, КАКИМ ОБЪЕМОМ МЫ ВХОДИМ, надо ПОНЯТЬ СКОЛЬКО МЫ МОЖЕМ ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ ПОТЕРЯТЬ.
• Исходя из допустимой нормы месячного убытка считаем стоп и объем.
• Далее надо рассчитать объем контрактов на каждом контракте с учетом допустимой нормы риска
• Потом рассчитать конкретный стоп для каждого торгуемого актива.
•  
• Необходимо также провести оценку ликвидности инструментов и величину проскальзывания на нашем объеме. Внести поправку в стоп.

Это некоторые из моих мыслей по расчетам. Что же касается перемены образа жизни, то...

• Придется более внимательно подходить к анализу рынка до его открытия
• Думаю, если сейчас я по-серьезному рынок практическти не анализирую, то при высоких ставках это придется делать неприменно.
• Придется прибыльную игру превращать в профессиональный бизнес.

Давайте помечтаем и представим, что количество денег в вашем управлении увеличилось, допустим, в 100 раз. Ответьте для себя на следующие вопросы:

• Какую подготовительную работу вы проведете до начала работы?
• Как изменится ваша торговля?
• Будете ли вы расширять список торгуемых инструментов?
• Изменится ли время удержания позиции?
• Как вы будете рассчитывать стоп?
• Будете ли придумывать новые торговые методы?
• Насколько сильно сократите плечо?
• А вобщем, как правильно, на ваш взгляд, увеличить масштаб.

Каменты не по теме будут удаляться. Флудить можно в записи к предыдущему посту.