dr-mart |Беседуем с Романом Серпениновым (cge15) на опционной конференции

Напомню, что Роман выиграл ЛЧИ 2015 в опционной номинации. Мы побеседовали с ним вместе с Валерием Скотниковым. Роман рассказал про максимально простой и понятный способ торговли опционами — от покупки… Беседа получилась интересная, мне понравилось! Спасибо Роман, что согласился принять участие в нашей конференции!
 
До следующей нашей конференции осталось всего 25 дней.

Регистрируйтесь!

dr-mart |Московская опционная конференция МОК-2, фотографии

Как вы уже знаете, конференция МОК-2 прошла в эту субботу (9.06.2016) в Москве. Конференцию организовал Derex при поддержке Московской Биржи. Народу собралось под 250 человек. Атмосфера была отличной, выступления — интересными! Спасибо всем, кто принял участие, кто выступал и кто организовал данное мероприятие.

Презентации всех спикеров конференции вы можете найти тут:

http://confa.smart-lab.ru/20160409mok

Александр Минеев, опционная конференция трейдеров
 

Ниже представлю несколько фотографий, которые я сделал на МОК-2. Все фотографии можно найти тут

Альбом в фейсбуке

Альбом во вконтакте



( Читать дальше )

dr-mart |Самое крутое выступление на МОК-2: Алексей Морозов

Публикую небольшой фрагмент видео. Полная запись будет доступна на следующей неделе. Алексей молодец!
 

Следующая наша конференция 14 мая!

dr-mart |Презентация Владимира Твардовского: "Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени"

Владимир Твардовский
Один из слайдов, ссылка на полную презу внизу
Презентация Владимира Твардовского: "Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени"
  
https://vk.com/doc620047_437418022 

Владимир Витальевич кстати управляющий директор хедж-фонда Quantum Parity при Финаме, вот что он сегодня написал по результатам работы в 1-м квартале
Немного о прекрасном. 
Наш маленький «хедж-фонд» Quantum Parity подвел таки итоги первого квартала 2016 года. Кратко ситуация выглядит так:
Активы растут, доходы тоже, а вот доходность, увы, падает.
Тому есть два объяснения: снижение средней волатильности по рынку, которое мы наблюдали в первом квартале против двух предыдущих и ограниченная капиталлоемкость наших арбитражных стратегий.
Если так дальше пойдет, придется оскоромиться направленными позициями и начать торговать фундаментал.
Либо ждать реального всплеска волатильности, от квадрата коей зависят наши доходности.
Презентация Владимира Твардовского: "Расчет реализованной волатильности на историческом промежутке времени" 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн