Новый пост феникса про биржу.
Трейдерам он запомнился как один из активных участников противостояния HFT и биржи в момент повышения дополнительного комиссионного сбора (ДКС) за число транзакций и ограничения минимального торгового лота в 50 тыс. долларов в целях его исчисления. Небольшие HFT-команды назвали это недружественным актом, лоббирующим интересы алгодесков крупных банков и сдерживающим развитие конкуренции. Биржа назвала это шагом по повышению стабильности рынка и обеспечению ее более качественной ликвидностью.
Стало более лучше!

P.S. Спойлер. Не стало.

Приветствую! У нас до конференции смартлаба осталось 8 дней и всего 20 билетов со скидкой 25%! Те кто был на наших конференциях знает, как грандиозно они проходят!:) Конференция уже длится чуть ли не три дня, собирает несколько по три сотни человек, всех этих людей мы обзваниваем, доставляем на место, кормим и развлекаем в течение целого дня. Мало кто может представить какая работа за всем этим стоит, которую в тылу обеспечивает Вика Дьякова и её команда из derex.ru 

Чтобы вспомнить, как начинались наши конференции, достаточно набрать в консоли TAG встреча smart-lab и пролистать на самые первые записи по тегу… Вы увидите, что самая первая встреча смартлаба выглядела примерно так:

( Читать дальше )

Падение оборота составляет 25%. Рынок тухлый.

Акции НМТП на 5% на росте объема на 80%. После отсечки. Размер дивиденда на одну обыкновенную: 0,467 руб. Текущая дивидендная доходность: 9,7%. Гэп получился в итоге меньше, чем размер дивидендов! Обсудить их можно на форуме акций НМТП

Второй отличившийся — это акции Московской Биржи. -3,5%, обороты выросли в 4 раза! Причины падения можно обсудить на форуме акций Московской Биржи.

Среди позитивных моментов — увеличение объемов в Газпромнефти и Татнефть ап — обе бумаги растут против рынка.
Среди неликвидов можно отметить Уралсиб, акции которого +11%, на новости о том, что Банк Уралсиб присоединяет Банк БФА и Башпромбанк. Обсудить эти акции можно на форуме акций Уралсиба 

Сейчас я стал шерстить годовые отчеты всех компаний для того чтобы забивать фундаментальные таблички по каждой из них. Попутно обращаешь внимание на интересные закономерности. Например персонал Московской биржи — всего 1500 чел, а выручка на 1 чел в 2015 году составила аж 30 млн руб! Это в 10 раз больше, ем у Магнита какого-то нибудь. Но из тех компаний которые я пока забил, лидер по кадровой маржинальности — Новатэк! 65 млн рублей на 1 человека в год! То есть производительность труда Новатэка в ПЯТЬ РАЗ выше, чем у Газпрома!

p.s. кстати в 2016-м Мосбиржа работала больше как банк, а не как биржа. Процентный доход составил 60% доходов, а комиссионный 40%. В этом смысле запланированное падение процентных ставок в связи со снижением инфляции обязательно негативно скажется на доходах мосбиржи в ближайшие 2 года. Ну то есть я лично думаю, что 120 — это потолок для MOEXа на какое-то время.

Обсудить Мосбиржу и посмотреть календарь запланированных финансовых отчетов можно на форуме акций Московской Биржи на смартлабе.

«Я вот конечно молчу, но накапливается. 
1. Новый биржевой протокол TWIME тормозит, потому что Биржа искусственно его замедляет и ограничивает. Не понимаю, как можно брать деньги за переход на „более быстрый протокол“, при этом выделить всего один сервер и специально его тормозить. Причем биржа это даже проблемой не считает, а просто «особенностью работы нового протокола». Сроки устранения, естественно, никто не сообщает. Вообще, вся идея нового протокола была в том, что взломанные биржевые роутеры перестанут получать нелегальное преимущество. Пока эта цель не достигнута ну совсем. Скорее, стало еще больше причин быть биржевым пиратом.

2. Новый релиз Плазы сделал хуже на 30% скорость транзакций видимо для того, чтобы как то снизить горечь тем, кто перешел на Twime (на Twime тоже скорость понизилась, но вследствие п.1 — это небольшая беда)

3. А чтобы клиентам не было так грустно, планируют еще поднять тарифы. При том бюджете, который выделяется на IT я не вижу причин, чтобы подобные проблемы нельзя было оперативно решать, либо не брать деньги за эксперименты на живых людях. Как то это все несолидно.»

ссыль

Сегодня Биржа что-то там обновила в интерфейсе Plaza, в итоге поотваливалась куча софта, который с этой плазой работал.
Поискал пресс-прелизы на бирже — чего они там «накатили» — не нашёл ничего.

Брокер сегодня внезапно выдал такое сообщение:

Техническая служба (10:00:11): Уважаемые клиенты! Старая торговая система недоступна для торговли на срочном рынке МОЕХ.Приносим свои извинения, Брокер.

Ну и у пацанов в офисе сегодня перестал работать EasyScalp с плазой.

Кто-нить объяснит что происходит?:)
Почему такие вещи происходят внезапно? Без предупреждения?
TSLab у всех нормально пашет?

Вот список изменений в релизе биржи от 30 июня:

Список критических изменений в версии 5.0 (SPECTRA):
1. Начиная с версии 5.0 прекращается поддержка версий библиотек Plaza2 ниже 198. Данное изменение не имеет обратной совместимости, шлюзы с библиотеками младше или равными 196 не смогут продолжать свою работу.
2. Начиная с версии 5.0 будут работать только терминалы Spectra версии 5.00.667 и выше.
3. Изменения в логике работы для TWIME и FIX протоколов: при использовании транзакции OrderMassCancelRequest, в ответном сообщении OrderCancelResponse/ExecutionReport в поле ClOrdID будет указываться клиентский номер заявки/заявок, снятых во время выполнения OrderMassCancelRequest.
4. В связи с изменениями в порядке расчета и трансляции индексов, прекращается трансляция потока RTS_INDEXLOG_REPL.

http://moex.com/n13221/?nt=0

Смотрите, мы счас тут котировки делаем на смартлабе.
Делаем какие-то вычисления на основании данных.
Например, мы сравниваем данные сегодняшнего дня с предыдущим и делаем какие-то вычисления.

Подскажите плиз, по какому полю-параметру API биржи нам определить, выходной сегодня ли нет?
условно говоря, отдает ли биржа где-то дату текущего торгового дня?
нашел только дату предыдущего дня PREVDATE

Московская Биржа провела во вторник в Digital October конференцию «технологии в финансах» ссылка тут (там же кстати и все презентации можно скачать). Меня пригласили выступить модератором дискуссии, посвященной различным технологическим фишечкам брокеров и околорынка.

Что интересно?
Ну во-первых, я понял что если я не буду бежать ещё быстрее, то «бигдатные» конкуренты на «блокчейнах» и с «аджайлами» сожрут смартлаб. Греф на них уже пересел, чтобы жрать других.

Во-вторых, весь народ говорит о том, что контингент уходить в мобильность. Я не уверен что это супер, потому что на мой взгляд, качество инвестиционных решений, принимаемых «со смартфона» несколько ниже, чем с десктопа.


( Читать дальше )