Вчера столкнулся с любопытной историей. Первый день торговал срочный рынок МБ после долгого перерыва и сразу же нарвался на казус. Поставил связанную заявку в рамках ЛЧИ 2015. Потом рынок вынесли, — смотрю, стоп должен был сработать, а поза все равно висит. Хотя это не срабатывание стопа в моменте мне было скорее в плюс, чем минус, все равно решил поинтересоваться у брокера, в чем же проблема — чтобы в будущем не загадить результат совсем уж сильно.

Получил ответ:

Заявку Вы выставили правильно. И сработала она верно, что и отражено на присланном Вами скриншоте. Срабатывание STOP заявки не означает совершения сделки.  Оно означает порождение соответствующей заявки MARKET. Вот с этим порожденным приказом и возникли проблемы – на основном контуре MatriX в районе 16.30 наблюдались задержки маршрутизации заявок. Поэтому Ваша заявка была выведена на биржу с опозданием, а в последствии отменена сервером.    

Отменена сервером? А почему?
А ничего что за этой отменой возникает неконтролируемый убыток?
Я как-то за последние 11 лет торговли, в том числе и через этого брокера, привык к тому, что стоп заявки исполняются всегда. Я реально не припомню ни одного случая, когда брокер не исполнил бы стоп (другое дело что в альфа-директе они бывало выходили с запаздыванием и большим проскальзыванием, но все же срабатывали), но чтобы сервер отменил мой стоп — такое в моей практике впервые.

P.s. Лчи идет в минус, вины брокера в этом минусе нет:)

Эххх, очень злюсь, но стоп есть стоп. И именно потому что я злюсь на рынок, я мог бы слить куда больше, если бы не дневной стоп-аут.
сегодня утром буквально за час сделал +4, потом раздал весь профит и ушел в минус на 6 тыр. 
Самый неприятный момент в дневном стоп-ауте, что ты сидишь как дурак, которого обидели, и хочется ответить что-то обидчику, а нельзя, потому что по статистике тебе еще поддадут=)) Что ж делать, когда закончился дневной лимит для нищетрейдинга?

• разбирать скриншоты своих сделок
• анализировать книги
• собирать статистику торгуемых инструментов
• естественно писать на смартлаб!:)))

В таком тренде надо либо тупо сидеть, либо уметь его правильно торговать...
фьюч РТС конечно выдает интересную серию:

 

прям как в старые добрые времена растущего рынка. 

Есть очень хорошая защита от эмоций и избыточных лосей во внутридневном трейдинге:
это ограничение дневных потерь.
Я абсолютно уверен в том, что если вы занимаетесь сугубо ручным интрадеем (нищетрейдингом), то у вас должен быть лимитрован максимальный дневной лосс.
Почему?
Пример:

• 17.04 я потерял 21 тыр за день, что составляло тогда 4 моих дневных лимита.
• Если бы я ограничил макс. дневной лось, то мой профит с 1.04 был бы не 39, а ~64 тыры.
• Я не помню ни одного дня, чтобы я превысил лимит, а потом за счет этого отбил каких-то лосей
• В плохой день (как сегодня) рынок может быть вялым целый день и можно отдавать деньги до закрытия торгов.
• Если тебя тильтует, то если ты не остановишься, можешь слить очень много (очень рискованно, когда плечи огромны)

Другое дело, если ты делаешь экстрадей, ориентируешься на большие движения и сигналы достаточно редки.
Там наверное не стоит жестко ограничиваться например 1 стопом в день, так как за день может быть и неудачная и удачная точки входа, а если ты пропустил точку входа и не успел войти в движение, то будешь куковать ждать следующего еще фиг знает сколько. В общем, тут уже не все так просто. 

Есть две новости — хорошая и плохая.

Плохая: у меня стояли стопы на 149,700 по шортику. Это был хай куда моментом сквизанули на Фомке.

Хорошая новость: Альфа-Директ так тормозил в этот момент, что когда стоп превратился в лимит на покупку, шорт закрылся по 148700)))))))))))))))))))))))

P.s. Еще одна плохая новость: в IT Invest по шортам стопы сработали в районе 149600:))))

Оригинал тут: http://true-flipper.livejournal.com/456335.html
Ответка на этот пост: http://smart-lab.ru/blog/135634.php


Прочел на смартлабе опус на тему «торгуйте без стопов, плечей и шортов». Ну и паравозом — «рынок, это хаос, он не подается прогнозированию» и т.д. Из того что я понял, что автор предлагает людям не входить в сделку сразу, торговать частями, усредняться против движения. Без плечей и без стопов и без шортов. В принципе — это не критично, разорится человек скорее всего не сможет действуя по такой стратегии, но либо человек что-то не договаривает, либо это все очень странно выглядит.

Немного простой математики. Представьте себе, что вы взяли и вот так линейно начали наивно усредняться против тренда, пусть без плеча, мелкими долями и т.д. Как будет выглядеть ваш PnL по MTM через какое-то конечное время? Не трудно понять любому, кто на эту тему когда-то думал хоть как-то, что при стабильном линейном усреднении убыток по позиции растет пропорционально квадрату движения, против которого вы усредняетесь. Тут можно выводить математически, можно просто в экселе прикинуть, результат будет один и тот же.

Соответственно у вас при такой торговле есть два драйвера дохода — то, что вы пытаетесь поймать на мелких колебаниях, этот профит по сути линеен от суммы локальных движений, которые вам удалось поймать, и при неудачном раскладе — постоянно увеличивающийся по параболе лосс, т.е. если у вас сумма локальных движений это L, комиссия на круг в процентах — y, а глобальное движение прошло G, с точностью до какого-то нормировочного коэффициента k, который будет отвечать за интенсивность набора этой самой позиции результат будет выглядеть примерно так:

PnL = k*(L(1-y) — 0.5*G^2.) (это я сейчас в моменте из головы написал, без бумажки, может функция немного другая, но суть — борьба линейного против квадратичного)


( Читать дальше )