Есть очень хорошая защита от эмоций и избыточных лосей во внутридневном трейдинге:
это ограничение дневных потерь.
Я абсолютно уверен в том, что если вы занимаетесь сугубо ручным интрадеем (нищетрейдингом), то у вас должен быть лимитрован максимальный дневной лосс.
Почему?
Пример:

• 17.04 я потерял 21 тыр за день, что составляло тогда 4 моих дневных лимита.
• Если бы я ограничил макс. дневной лось, то мой профит с 1.04 был бы не 39, а ~64 тыры.
• Я не помню ни одного дня, чтобы я превысил лимит, а потом за счет этого отбил каких-то лосей
• В плохой день (как сегодня) рынок может быть вялым целый день и можно отдавать деньги до закрытия торгов.
• Если тебя тильтует, то если ты не остановишься, можешь слить очень много (очень рискованно, когда плечи огромны)

Другое дело, если ты делаешь экстрадей, ориентируешься на большие движения и сигналы достаточно редки.
Там наверное не стоит жестко ограничиваться например 1 стопом в день, так как за день может быть и неудачная и удачная точки входа, а если ты пропустил точку входа и не успел войти в движение, то будешь куковать ждать следующего еще фиг знает сколько. В общем, тут уже не все так просто. 

Спонсор рубрики: http://www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok

Бабло потихонечку возвращается домой:
 
Доход с комиссом и без расходятся капитально конечно...

Вчера +6,5 тыр.
Таким образом, за пару дней было сделано больше, чем за весь апрель. 
Вот такая странная эффективнось нищетрейдинга — сначала заработаешь, а потом раздаешь обратно:)

Почасовая статистика за 1,5 месяца следующая:

( Читать дальше )

1. я вернулся в Москву (слава быстрому интернету!)
2. я не курю и даже не вспоминаю про курение!
3. вчера удалось унести с рынка 13,5 тыры, что стало рекордом нищетрейдинга
4. кстати говоря, понедельник подтвердил стат.закономерность самого прибыльного дня
5. общий итог заработанных рублей, наконец, обогнал комиссию! 

Пока нищерезультат с 1 апреля выглядит следующим образом:

Особенно много по серьезным вещам, вроде торговых систем, опционов и т.п. Смотри сами.

Но для начала, торогие мои, я напомню вам чем жил смартлаб в предыдущие недели:
N-1: холивар вокруг продажи  системы Муханчикова
N-2: холивар вокруг нищетрейдинга 
N-3: скучная неделя
N-4: начало нищетрейдерского движения

Соответственно, на неделе N были слышно отголоски продажи системы Муханчикова. В частности, пошла серия постов про паттерны, а также, после продолжительного муха-троллинга, (особенно после бредового поста Гагарина (+181,152к)) Саша Муханчиков дал ответ всем троллям (+142,141к). В процессе междуусобных срачей Муха выиграл 500 тыс рублей наспор (+133,143к), и обещал проставить пиво всем смартлабовцам!":)

Вторая социальная тенденция, которая родилась на неделе 28.04-04.05 была следствием спаривания системы Муханчикова и нищетрейдинга — появилась мода выкладывать свои нище-результаты каждый день. Эту традицию заложил главный нищетрейдер — Тимофей Мартынов, к которой впоследствии присоединились сам Муханчиков, а далее уже все. Наиболее ярки были стейтменты Андрей Мурманск, BoNuS, megatrade ну и так далее. Вот пример одного из Мурманских постов на +90 тыс рублей (+172,122к).

Ну и третья тенденция, ставшая традицией для смартлаба в начале каждого месяца — это отчеты трейдеров за прошлый месяц, то есть апрель.
Еще хочу отметить пару отзывов с пивных встреч смартлаба, которые прошли в Москве и Санкт-Петербурге 26 апреля!
Олег Ельцов: пара слов о субботней встрече смартлаба в Москве (+67.17к)
Фотоотчет о пивной встрече смартлаба в Санкт-Петербурге (+131,55к)

новости партнеров смартлаба:
United Traders проведет конференцию в Алма-Ате 15 мая!
United Traders: обзор лучших трейдов на американском рынке за неделю по 4 мая
мобильное приложение от Exante

алготрейдинг, опционы, торговые системы
Что такое паттерн и как зарабатывать на основе паттернов? (+90,52к)
Реально прикольный пост: Паттерны, как я их торгую и как советую (+222,132к)
Макеев Евгений: необходимый элемент опционного грааля (+60,45к)
Отрывок из книги Николая Солабуто: системы управления капиталом, рассчитывающие объем позиции от волатильности актива (+55,30к)
Николай Флеров: Оптимизация портфеля в Wealth-Lab (+57,8к)
Тупики разума: контр-трендовая торговля (+20,11к)
Бэктест системы Резвякова (+10,5к)
Лукьяненко Алексей: система трех экранов Элдера (видео) (+14)
Алексей: торговая стратегия на основании подбрасываний монетки (+21, 31к)
Рустем: корреляционный анализ активов на R (+8,4к)
Валерий Песинский: Нулевый опционщик, часть 4. Риски купленных и проданных опционов (+8,6к)
Исследование волатильности с помощью HAR модели библиотеки high-freqency в R (+16,26к)


инвестиции, экономика 
Александр Шадрин: Проект Разумный инвестор. Запись №9 (+60,21к)
Лариса Морозова: большая таблица данных для самостоятельного расчета дивидендов (+56,26к)
Александр Шадрин: Акрон — акция дня! (+53,21к)
исследование инвестиций в компании, популярных в поисковике Google (+48,37к)
Александр Шадрин: статья в FO об индексном инвестировании в акции (+38,36к)
циклы Хёрста и анализ индекса S&P500 (+39,30к)
Сергей Воронцов: российские акции, которые слишком сильно упали и слишком сильно выросли (+7,14к)
Разводка с дивидендами! Не попадайтесь!
United Traders: Акции CREE на NASDAQ могу вырасти на 25% (+12)

прочее
Тимофей Мартынов: риск-менеджмент для чайников (+96,84к)
Роман Некрасов: интервью с Севен17 (+85,116к)
Игорь: Анализ модели риск-менеджмента Тимофея в Excelе (+57,23к)
Таня Суфиянова: о сроках возврата налогов по операциям с ценными бумагами и срочными контрактами (+12,18к)
Тимофей Мартынов: Талеб. Антихрупкость. Рецензия (+81,32к)
Роман Некрасов: интервью с трейдером Владимиром Епанчинцевым (+32,8к)
Smoketrader: куда мы все-таки идем (о политике центрального банка) (+56,3к)

видео
Илья Данилов: паттерны (+16)
Александр Шадрин рекомендует посмотреть фильм стартап (+46,25к)
6-я ежегодная конференция PennyStocks в США (русский перевод)
 

Итак, в четверг я по традиции минус. (Четверг пока у меня единственный лосевой день по средней статистике). Что могу сказать? Сам по себе четверг был хорош, — возможностей опрофитится было немало. Но заметил вот что: если ты фигачишь руками каждый день с самого раннего утра, то к четвергу накапливается некая усталость, возможно даже, некое безразличие к происходящему и хочется просто фигачить, а не выполнять команды системы Мухначикова:) в общем, четверг минус две, неделя — плюс тыща, что совсем никак не вписывается в мои нище-планы.

На выходных разбирал неделю, проводил работу над ошибками.
Ездил в Тулу на выходных. Пару фоток выложил сюда.
Решил также соместить приятное с полезным — сходил дважды к стоматологу — залечил 6 зубов!
Сегодня обратно в Москву! Ура!
 

Скажу коротко: вчера я немного в плюсе. +6 тыр.
Раньше я всегда зарабатывал на таких движениях, сейчас для меня это почти невозможно. Почему?
Потому что вероятность того, что случится такая история, когда за час рынок вынесут вверх на 5000п на следующий день после ударного дня вверх, оценивается вами в моменте, как ничтожно маленькая, ибо движухи такие в последнее время происходят крайне редко. Именно по этой причине основная масса народа на таких выносах теряет баблет.

Хотя с другой стороны, если вовремя получить новости и успеть зайти, то можно было бы и заработать что-то.
С другой стороны, когда такое движение уже развивается, зайти в него не только психологически сложно (главная проблема), но и кажется, что пнри резком росте волатильности, твой короткий стоп могут собрать за секунду, а снижение числа контрактов по сути тогда снижает значимость такого движения.

Суть нищетрейдинга в первую очередь в том, чтобы:

• делать деньги почти каждый день (стабильность)
• ловить движухи редко, но если очень повезет
• жестко лимитировать внутридневной риск

Результаты последних дней нестабильны (статистика по трейдам с 1 апреля):



( Читать дальше )

Итак, в отличие от дедушки Мороза, который зарабатывает каждый день по 50-100 тыс рублей, я иногда теряю баблет.
Но самое обидное — терять его в тот день, коогда, казалось бы, деньги, напротив, раздают.
Вчера я -6,5 тыр, превысил дневной лимит на 300п. 
Сегодня дневной лимит потерь снижен на 300п.

 

Кстати я понял, почему первый час торгов у меня один из самых убыточных — дело в том, что сразу после того, как рынок открылся, у тебя меньше всего фактической информации о том, куда он пойдет (исходя из ценового ряда, который был прерван 23:50-10:00). Но зато есть предубеждения относительно того, куда он пойдет. Так вот, когда ты начинаешь торговать эти предубеждения, тебя и выносит.

p.s. А кто считает, что нищетрейдинг — это пустое просирание времени? 
Лично я даже не думал, что торговать нище-объемом в 7-8 контрактов будет так интересно:)
А самое главное, много не сольешь — зато больше закономерностей начинаешь замечать интересных.

p.p.s. У нас тут дубак, торговал вчера из-под одеяла:


( Читать дальше )

Доброе утро!

Для начала хочу собщить, что вчера полдня потратил, чтобы написать статью лудомания. Предмет мне интересен, потому что я давно подозреваю, что болен игровой зависимостью, причем еще с детства. Рекомендую вам почитать, потому что мало кто осознает существование такой болезни, которая существует независимо от вашей воли или интеллектуальных усилий. Правда мало кто, из вас, лудоманов, сможет честно себе признаться в болезни.

а теперь про нищетрейдинг
Настроение хорошее, потому что вчера я немножко танцевал сиртаки. Хотя с утра уже 100-% почти был уверен что день будет в минус.
Итак, вчера с 10 до 11 я слил почти весь дневной лимит. Оставалось только 100 пунктов риска.
А затем эти сто пунктов риска удалось конвертировать в 1300 пунктов прибыли (не превышая заданного риска).
То есть день я закрыл торгуя 8 контрактами где-то +3500рэ. Солидно. У кого-то стипендия месячная поди такая.

Покоя мне не дает одно немаловажное обстоятельство: кто-то постоянно забирает у меня деньги в первый час торгов:


Это средняя статистика для периода с 1.04 по 5.05. Так вот вчера я отдал в первые 40-45 минут почти весь свой дневной лимит!
Так же не утешительна статистика с 16 до 18. 
Подумать только, если убрать эти часы из моей торговли, то у меня было бы на 40 тыс руб больше!

А пока результат вот такой:

( Читать дальше )

Насколько я понимаю, у нас теперь впереди четыре рабочих дня.
Вот календарь с сайта моех:
 

Но судя по фейсбушечкам и инстаграмчикам, многие сейчас находятся в местах отдаленных, поэтому активность может будет и не очень большой. 

О том, как я отторговал в пятницу я писал еще в субботу.

Спонсор субботнего выпуска: пиратский мегажурнал сделок: http://www.piratetrade.ru/jurnal-sdelok

Хочу обратить внимание на интересную статистику:
 
Получается, что я лучше всего торгую с 11 до 16.
Стабильно с приближением открытия торгов в США, я сливаю. То же кстати, насколько я понимаю, происходит и у Муханчикова.
Вот и вчера, как только проснулись амеры, я потерял около 400 пунктов, а потом просто перестал торговать. 

В целом. выравнивается и подневная статистика, в среднем убыточен только четверг, поскольку именно в четверг 17 апреля на женевских договоренностях я тильтанул на 21 тыщу рублей:)

Вчера я +4,3 тыры. Результат за нище-неделю получился такой:


В четверг, кстати, как и планировал, ездил с семьей на святой источник за Товарково.
По пути наткнулся на село Крутой верх, в котором был обещан святой источник...
Ехать пришлось 2,5 км по полю, засрал всю машину пылищей:

( Читать дальше )