Если ты держишь лонг Si, то при перекладке иногда тебе приходится покупать новый контракт на максимумах, что создает психологический дискомфорт...

Так, если бы вы закрыли прибыльную позу в день экспирации декабрьского SIZ2 15 декабря 2022, то вы бы упустили значительную часть прибыль, которая последовала за мощным движением USDRUB во 2 половине декабря.

По этой причине лично я перекладываюсь в следующий фьючерс рассматривая это как единую сделку, а не открытие новой.

(сегодня как раз такой случай, когда перекладываться приходится практически на хаях)

Объемы в июньском контракте уже подтягиваются.

Что приятно для держателей бакса — июньский фьючерс торгуется дешевле, чем ближайший, а значит, если вы намерены ставить на рост бакса, вы не переплачиваете контанго, как раньше.

ОИ в июньском уже больше чем в мартовском.

Котировки фьючей на смартлабе тут

https://smart-lab.ru/q/futures/

upd. Блин, как же позорно стух фьючерс на индекс РТС! А MIX так и не взлетел особо.
Эх, а какой был в свое время инструмент замечательный😢

Я делаю теханализ российских акций по дневным графикам раз в неделю.
Естественно, что какие-то акции мне кажутся интересными на покупку. Но я их все равно не покупаю.
Сделки я делаю достаточно редко, потому что идеальные ситуации вижу не каждую неделю, а жажды что-то поделать ради того, чтобы просто поделать у меня нет.
Опыт говорит о том, что лучше не делать ошибки, которые потом дорого исправлять.

А ведь были времена, когда основным инструментом для спекуляций у нас был фьючерс на индекс РТС, и ходил этот фьючерс нога в ногу с американским индексом S&P500, поэтому мы пристально следили что происходит в США, какие там выходят данные и что скажут чиновники из ФРС....
В 2008-2009 даже HFT роботов делали таких, которые имели быстрый датафид с CME и фронтранили толпу на Срочке.

И вот такой есть у меня задокументированный отрывочек из прошлого… 22 января 2008 года. Я набрал лонгов по РТСу, ушел на эфир и прям в эфире вижу что ФРС снизила ставку. Это было абсолютно неожиданное событие, потому что ФРС снизила ставку в экстренном порядке, между своих регулярных заседаний.
Я там чуть не захлебнулся от радости...

Вот можете посмотреть как это было😁

👉продал Сбер
👉продал Новатэк
👉вернулся в CNYRUB (без плечей)

По Сберу естественно потенциал сохраняется. Объективных причин продавать его нет. Но поскольку там уже был хороший профит, могу позволить себе его забрать.

CNYRUB: я бы предпочел держать USDRUB, но по нему отрицательные брокерские комиссии и 95% резервирование — нельзя использовать в качестве залога. Откат по CNY вполне возможен, но с точки зрения диверсификации в моей персональной ситуации лучше иметь больше валюты. Честно говоря, еще лучше наверное было бы иметь валютные замещайки под 7,5% годовых, изучаю этот вопрос.

Оперативно об изменениях своего портфеля пишу в @mozgovikresearch

Тут после поста про продажу тачки, на которую я заработал в августе 2011 за один день пошли вопросы, как мол заработал...

Да очень просто. Зашел во фьючерс РТС на все плечи, а он начал валиться как не в себе. Там общее падение было может тыщ 60 пунктов если не больше. Только за один он упал на 20 тыс пунктов кажись, соответственно я заработал там больше ляма.

Прикол в том, что если зайти в тренд с маленьким стопом и просто держать, тебе наливают совершенно асимметричное соотношение прибыль / риск. Но для этого надо конечно заходить тогда, когда вола еще низкая, чтобы стоп=500 пунктов не слетел.

Таких возможностей на рынке как в 2011 возникало впоследствии не так уж много — можете сами посмотреть проверить, как часто индекс РТС падал за день на 10% и более. На самом деле, суть профессионализма заключается в том, что ты зарабатываешь много именно тогда, когда появляются настоящие возможности. А остальное время ты можно сказать готовишься к этому моменту.