Добрый день. Сегодня я, вернувшись из Нью-Йорка, продожил свой позорный интрадей 2 контрактами:) Я не писал о том, что 21.02. я отдал все, что заработал накануне, т.е. в районе 1300 руб=). Сегодня был еще один плюсовой день. 
Итоги сделок в пунктах Ри: -100,+500,+130,+200,+170,-140,+130, +400, +6 копеек по Си.
Итого за день: +2450:) Танцую Сиртаки с стиле Silent Hamster.

Торгую примерно как Муханчиков, но без разбавлений на лося.  
Писать бы наверное и не стал, но есть мысли. Чем отличается моя демо-торговля внутри дня от моей торговли большим объемом экстрадей?
Тем, что экстрадей я разучился брать прибыль. Я вечно ждал движений 5000п+, что приводило к постоянным срабатываниям с-л.
Внутри дня есть некоторые преимущества:

( Читать дальше )

Вчера был в музее шпионов в Вашингтоне. Там был камень (надгробный?:) с ценным советом для трейдеров от миссис Бонд:

 

Прям кровью слитых депозитов писан камень=) 

Жена Джеймса Бонда Трейси появляется в 10-м романе Яна Флеминга, который был экранизирован в 1969 году.
«На секретной службе ее величества» 

Тут я выложил схему материала про психологию, который я описываю в книге.
Схема я составил как раз для того, чтобы сложный многогранный материал сделать как можно более простым, последовательным и кратким.
Схему  в первую очередь набросал для себя, — когда у тебя все перед глазами, проще сообразить, что ты упустил.



В любом случае, спасибо за критику и комментарии! Я специально выкладываю свои промежуточные материалы, чтобы получить в виде обратной связи от вас, какие-то идеи, которые я могу упустить в процессе повествования. 

В общем-то многие мнения, которые я считаю правильными, я и так уже описал системой, приведенной в книге.

Ваши ценные идеи:

( Читать дальше )

Подход к изучению роли психологии в трейдинге в моей книге будет представлен в новом свете.
Сейчас глава уже почти полностью написана, осталось ее правильно структурировать.

Предварительная структура главы следующая:

 

Проблемы лудоманов — это все равно что проблемы алгоголиков.
Чтобы их не было — достаточно прекратить бухать (т.е. поступать нелогично и неправильно, исходя из заданной цели). 
Проблему лудоманов легко отключаются, условно говоря надо просто перестать ходить в казино.
Но поскольку большинство людей ходят на биржу как «в казино» и живут с этими проблемами, мне пришлось их раскрыть. 

Вчера Седой поделился советом в блоге Гнома: http://smart-lab.ru/blog/164991.php, который набрал аж +352 (я правда и сам плюсанул).

Строго говоря, Седой прав. Но выразился немного неточно. Я поправлю. Правда в том, что человеку, чтобы быть счастливым и успешным необходимо:

• скцонцентрироваться на чем-то одном
• это что-то одно должно приносить удовольствие, чтобы оно получалось хорошо 

А теперь я скажу вот что. У меня есть мечта — зарабатывать деньги на бирже.
И если бы не эта мечта — никогда бы не родился смартлаб. а если бы и родился, то не вышел бы в топ.
И мне не надо быть лучшим. Мне просто надо уносить свое с рынка и все.
Если бы я слушал «Седых», я бы давно свернул с рынка, я бы не дожил до дней, когда зарабатывал по больше миллиона рублей в день, и уж точно бы не допер до «смартлаба». 

Товарищи, верьте в мечту и только тогда она сбудется!

Итак, сегодня я опять торговал 2 контракта РТС на минутках. Сидел-сидел, смотрел только на:
Si
INDEXCF (кстати, почему у него такое обозначение?)
ну и сам фьюч РТС = график + стакан.

Реально точил в стакан часа 4 наверно после открытия рынка. Интересно конечно смотреть, — начинаешь как-будто бы чувствовать что сейчас будет происходить.
Должен сказать, имхо, что анализ стакана не дает никакого понимания куда пойдет рынок, но дает очень небольшое понимание, как зайти с очень небольшим риском. Плюс, пока ты таращишься в стакан, в голову приходят разные интересные идеи (как и говорил Муханчиков).

Какие идеи пришли в мою голову в числе прочих:

• думаю частично моя проблема была в том, что я управлял одновременно 5 счетами. Проблема в том, что когда у тебя 5 разделенных счетов, ты не можешь держать риск по ним всем на минимально допустимом уровне. То есть, если взять того же Муханчикова и дать ему 5 портфелей на разных аккаунтах, в котором каждую заявку надо вводить отдельно, полагаю его результативность бы существенно пострадала.
• если не лениться, упорно работать, размер стоп-лосса можно существенно сократить при текущей волатильности. Моя проблема на рынке 2012-2013 была в том, что существенно ухудшилось соотношение профит/лосс. Это можно было исправить за счет уменьшения стопа, но это было невозможно, когда ты ставишь стопы по 5 портфелям на общую сумму, скажем, в 500 контрактов.

Кстати интересно смотреть за работой роботов. Вот например: какая-то машина двигает туда сюда лимит на ~700 контрактов на расстоянии либо +100 от оффера либо -100 от бида. Это такая надежда на то, что кто-то резанет по рынку отчаянно, чтобы взять эту ошибку ценобразования? Зато когда начинается движ в одну сторону, машинка снимается, т.к. понимает, что может отсосать, взяв сайз против движения, к-е может быть безоткатным. Либо расстояние от офера/бида увеличивается. Вот кстати пожалуйста идея для алго-разработок! Возможно эти 700 кстати перекрываются одновременно хеджем ошибки на нейтрализующих фьюч инструментах — составляющих корзинку индекса.

( Читать дальше )

Надеюсь, вас еще не тошнит от нас и интерес не пропадает=))

Итак, я достиг дна. Не говорите, что я ною или прибедняюсь. Поймите правильно: я говорю, как есть. И если реальность для меня в данный момент не очень благосклонна, то все это выглядит как нытье и т.п. Я решил, что торговать в прежнем объеме слишком болезненно для кошельков, которыми я управляю, но не торговать это тоже плохо. Что я сделал?

Я кинул 20 тыщ на свой заброшенный счет в Ай Ти Инвесте и решил поторговать на 1 минутном интервале 1-2 контрактами Ри.
Со стороны это вылядит как посмешище, я понимаю. Мне и самому не удобно в таких вещах признаваться.
Но мне сейчас куда важнее понять что я в состоянии следовать правилам и бысть дисциплинированным.
Так что это своего рода демка для меня. 

Когда почувствую более менее стабильность в собственных действиях, буду  постепенно наращивать объем.

В общем, нет пути назад! Только вперед, только победа!=) 

Муханчиков — это человек-смартлаб, который всех нас мотивирует своими успехами!:)
Более того, имидж Муханчикова настолко интеллигентен и позитивен, что его успех не вызывает ни у кого зависти и злости, как у нас тут принято обычно к сожалению.

Сегодня Александр любезно принял небольшое участие в рубрике Профессионалы отвечают.
Поскольку Саша пишет на смартлаб редко, я решил тут обобщить его каменты в одном топике.
Кстати, чтобы почитать чьи то каменты в одном месте, введите в консоль <CMT @Мухан...>

Поехали!
На этом скрине и были сделаны мильены:



сижу на стареньком SmartTrade на запасном канале брокера, ни о какой плазе2 речи не идёт
рабочий стол у меня уже не меняется с июня 2008 года
(поэтому справа есть свободная область — раньше у меня был монитор 19", сейчас 23". Зато там я смотрю видосы и фильмы :)) ).
Тут еще лишнего много, убрать ленюсь — график ММВВБ, таблица всех сделок с фильтром от 50
торгую каждый день сейчас. когда-то минут 15, когда-то несколько часов.
На поподыри не смотрю. да мне и того что у меня на рабочем экране половина не нужно.

не считаю себя скальпером, активный интрадей — вернее -)
трейдинг лишь деньги приносит, с других начинаний пока прибыли нет
сейчас от новостей мало что зависит, не ходим как в прежние времена
плечо — зависит от паттерна. порой использую 1, порой 2, редко 10.
в сделке — тоже зависит от паттерна. 
жёсткого усреднения» — усреднение есть далеко далеко не всегда, оно не произвольное, а по паттернам. и у каждого усреднения\позиции\сделки есть жёсткий стоп
усредняюсь только если паттерн срабатывает новый.
выпрыгиваю — по паттерну \ по макс убытку на сделку. порой 1%, порой 50пп.


Советы:
тестируйте всё что приходит в голову — так будут появляться новые идеи.
чем больше тестируете — тем больше узнаёте нового.
В этом году цель — увеличить доход в 2 раза при снижении рисков в 1.5.
ну и для того, чтоб понимать куда идёт тренд не обязательно смотреть на дневной \ часовой график ;)