Изменена технология расчёта абсолютных курсов. Как и прежде для расчёта требуются парные валютные курсы. Парный валютный курс — это отношение двух абсолютных валютных курсов. Такие уравнения можно составить для всех парных валютных курсов и получить систему уравнений. Для решения этой системы нелинейных уравнений берем логарифм от каждого и получаем систему линейных уравнений. Систему линейных уравнений решаем методом наименьших квадратов. Получаем значения для абсолютных курсов в текущем дне. Повторяем процедуру на всех днях истории парных курсов.

Сравнение курсов рассчитанных по старой методике и новой рассматривается в тетрадке https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-approks. В основном курсы совпадают. Отличия укладываются в сотые доли процента. Но есть несколько валют для которых отличия составляют проценты. Среди них Индонезийская рупия (IDR). Отличие можно видеть на рисунке.



График абсолютного курса по старой методике расчета выглядит менее реалистично (только дискретные уровни). По новой методике таких ограничений нет. Разница между старым и новым курсом доходит до 4-х процентов. График для разницы можно видеть на рисунке ниже.

( Читать дальше )

AED — 5.6266 — Дирхам ОАЭ
ARS — 0.0906 — Аргентинское песо
AUD — 13.9748 — Австралийский доллар
BRL — 4.1349 — Бразильский реал
CAD — 15.4314 — Канадский доллар
CHF — 23.2031 — Швейцарский франк
CLP — 0.0262 — Чилийское песо
CNY — 2.9812 — Китайский юань
COP — 0.0045 — Колумбийское песо
CZK — 0.9694 — Чешская крона
DKK — 3.0458 — Датская крона
EGP — 0.6703 — Египетский фунт
EUR — 22.6581 — Евро
GBP — 26.07 — Фунт стерлингов
HKD — 2.6371 — Гонконгский доллар
HUF — 0.0611 — Венгерский форинт
IDR — 0.0014 — Индонезийская рупия
ILS — 5.64 — Новый израильский шекель
INR — 0.2518 — Индийская рупия
ISK — 0.1507 — Исландская крона
JPY — 0.1527 — Японская иена
KRW — 0.0156 — Южнокорейская вона
KWD — 67.4458 — Кувейтский динар
KZT — 0.0466 — Казахстанский тенге
MXN — 1.1635 — Мексиканское песо
MYR — 4.6403 — Малайзийский ринггит
NOK — 1.9549 — Норвежская крона
NZD — 13.1034 — Новозеландский доллар
PEN — 5.6222 — Перуанский новый соль
PHP — 0.37 — Филиппинское песо
PKR — 0.0729 — Пакистанская рупия
PLN — 4.981 — Польский злотый

( Читать дальше )

Центральные банки играют важную роль в управлении абсолютными валютными курсами, поскольку они отвечают за монетарную политику и устанавливают ключевые процентные ставки в своих странах. Это позволяет им влиять на спрос и предложение на местном валютном рынке и, следовательно, на курс национальной валюты.

Один из способов управления абсолютными валютными курсами, используемый центральными банками, — это манипулирование процентными ставками. Повышение процентных ставок обычно приводит к увеличению спроса на местную валюту, поскольку это делает ее более привлекательной для инвесторов и повышает доходность от вложений в местную валюту. Это может привести к укреплению абсолютного курса местной валюты по отношению к другим валютам.

Однако центральные банки также могут понижать процентные ставки для стимулирования экономического роста и борьбы с инфляцией. Это может привести к уменьшению спроса на местную валюту и, следовательно, к ее ослаблению по отношению к другим валютам.

Кроме того, центральные банки могут вмешиваться на валютном рынке путем покупки или продажи своей национальной валюты. Например, если центральный банк решит купить свою национальную валюту, это приведет к повышению ее спроса и, следовательно, к укреплению ее абсолютного курса по отношению к другим валютам.

( Читать дальше )

AED — 5.6207 — Дирхам ОАЭ
ARS — 0.0907 — Аргентинское песо
AUD — 13.9917 — Австралийский доллар
BRL — 4.125 — Бразильский реал
CAD — 15.4374 — Канадский доллар
CHF — 23.1805 — Швейцарский франк
CLP — 0.0259 — Чилийское песо
CNY — 2.9812 — Китайский юань
COP — 0.0046 — Колумбийское песо
CZK — 0.9698 — Чешская крона
DKK — 3.0463 — Датская крона
EGP — 0.669 — Египетский фунт
EUR — 22.681 — Евро
GBP — 26.0292 — Фунт стерлингов
HKD — 2.6312 — Гонконгский доллар
HUF — 0.061 — Венгерский форинт
IDR — 0.0014 — Индонезийская рупия
ILS — 5.6676 — Новый израильский шекель
INR — 0.252 — Индийская рупия
ISK — 0.1517 — Исландская крона
JPY — 0.1528 — Японская иена
KRW — 0.0156 — Южнокорейская вона
KWD — 67.3785 — Кувейтский динар
KZT — 0.0466 — Казахстанский тенге
MXN — 1.1593 — Мексиканское песо
MYR — 4.6513 — Малайзийский ринггит
NOK — 1.9626 — Норвежская крона
NZD — 13.0731 — Новозеландский доллар
PEN — 5.5978 — Перуанский новый соль
PHP — 0.3719 — Филиппинское песо
PKR — 0.0727 — Пакистанская рупия
PLN — 4.9741 — Польский злотый

( Читать дальше )

1 Абс = 0.178 AED (Дирхам ОАЭ)
1 Абс = 10.929 ARS (Аргентинское песо)
1 Абс = 0.072 AUD (Австралийский доллар)
1 Абс = 0.242 BRL (Бразильский реал)
1 Абс = 0.065 CAD (Канадский доллар)
1 Абс = 0.043 CHF (Швейцарский франк)
1 Абс = 38.61 CLP (Чилийское песо)
1 Абс = 0.335 CNY (Китайский юань)
1 Абс = 222.222 COP (Колумбийское песо)
1 Абс = 1.028 CZK (Чешская крона)
1 Абс = 0.327 DKK (Датская крона)
1 Абс = 1.499 EGP (Египетский фунт)
1 Абс = 0.044 EUR (Евро)
1 Абс = 0.038 GBP (Фунт стерлингов)
1 Абс = 0.38 HKD (Гонконгский доллар)
1 Абс = 16.367 HUF (Венгерский форинт)
1 Абс = 714.286 IDR (Индонезийская рупия)
1 Абс = 0.176 ILS (Новый израильский шекель)
1 Абс = 3.954 INR (Индийская рупия)
1 Абс = 6.592 ISK (Исландская крона)
1 Абс = 6.494 JPY (Японская иена)
1 Абс = 63.694 KRW (Южнокорейская вона)
1 Абс = 0.015 KWD (Кувейтский динар)
1 Абс = 21.552 KZT (Казахстанский тенге)
1 Абс = 0.867 MXN (Мексиканское песо)
1 Абс = 0.215 MYR (Малайзийский ринггит)
1 Абс = 0.516 NOK (Норвежская крона)
1 Абс = 0.077 NZD (Новозеландский доллар)

( Читать дальше )

Хотя абсолютные валютные курсы имеют свои преимущества (см. https://vk.com/@abscur-kakie-preimuschestva-imeut-absolutnye-valutnye-kursy), у них также есть некоторые недостатки:

1. Сложность расчета: Расчет абсолютных валютных курсов требует использования определенной методологии, которая может быть сложной для понимания и применения. Это может создать трудности для тех, кто не имеет достаточной экономической подготовки.

1. Ограничения в применении: Абсолютные валютные курсы могут быть полезны для сравнения цен между различными странами, но они не всегда применимы для анализа валютных динамик внутри страны. Например, в стране может быть большое разнообразие цен на товары и услуги в разных регионах, что затрудняет использование абсолютных валютных курсов для сравнения.

1. Неучет факторов риска: Абсолютные валютные курсы не учитывают факторы риска, связанные с валютными операциями, такие как изменение политики Центральных банков, геополитические события и т.д. Это может привести к искажению реальных валютных динамик и ограничению их использования для принятия инвестиционных решений.

( Читать дальше )

AED — 5.626 — Дирхам ОАЭ
ARS — 0.0917 — Аргентинское песо
AUD — 13.82 — Австралийский доллар
BRL — 4.1398 — Бразильский реал
CAD — 15.1958 — Канадский доллар
CHF — 23.4009 — Швейцарский франк
CLP — 0.0257 — Чилийское песо
CNY — 2.9964 — Китайский юань
COP — 0.0045 — Колумбийское песо
CZK — 0.9747 — Чешская крона
DKK — 3.0732 — Датская крона
EGP — 0.6675 — Египетский фунт
EUR — 22.8933 — Евро
GBP — 25.9978 — Фунт стерлингов
HKD — 2.6327 — Гонконгский доллар
HUF — 0.0611 — Венгерский форинт
IDR — 0.0014 — Индонезийская рупия
ILS — 5.6903 — Новый израильский шекель
INR — 0.253 — Индийская рупия
ISK — 0.1523 — Исландская крона
JPY — 0.1535 — Японская иена
KRW — 0.0156 — Южнокорейская вона
KWD — 67.4697 — Кувейтский динар
KZT — 0.0464 — Казахстанский тенге
MXN — 1.1543 — Мексиканское песо
MYR — 4.6425 — Малайзийский ринггит
NOK — 1.9278 — Норвежская крона
NZD — 12.8983 — Новозеландский доллар
PEN — 5.592 — Перуанский новый соль
PHP — 0.3744 — Филиппинское песо
PKR — 0.0729 — Пакистанская рупия

( Читать дальше )

Абсолютные валютные курсы имеют несколько преимуществ:
Стабильность: Абсолютные валютные курсы являются наименее подверженными колебаниям, поскольку они основаны на валюте, которая служит базисом для расчета курса всех других валют. Это позволяет уменьшить риски и повысить стабильность в финансовых операциях.
Прозрачность: Абсолютные валютные курсы обеспечивают прозрачность в расчетах и операциях. Это значит, что люди, занимающиеся финансовыми операциями, могут легко понимать, как происходит расчет и какие факторы влияют на курс.
Универсальность: Абсолютные валютные курсы могут быть использованы для оценки любых валют, а не только определенной пары валют. Это упрощает процесс расчета и позволяет легче сравнивать стоимость различных активов и портфелей.
Использование в анализе: Абсолютные валютные курсы могут быть использованы для анализа валютных динамик и предсказания будущих трендов на финансовых рынках. Они также могут быть использованы для оценки рисков и доходности инвестиционных портфелей.

( Читать дальше )

Абсолютные валютные курсы — это понятие, которое относится к системе оценки валютных отношений, в которой все валюты оцениваются по отношению к определенной базовой валюте (Abs), которая служит эталоном для определения абсолютных курсов всех остальных валют. В отличие от относительных валютных курсов, которые измеряют стоимость одной валюты в другой, абсолютные валютные курсы измеряют стоимость каждой валюты в единицах Abs.

Оценка валюты в абсолютных курсах дает возможность оценить реальную покупательную способность валюты, не зависимо от того, какая валюта используется в данный момент для сравнения. Базовая валюта Abs используется в качестве эталона, чтобы обеспечить стабильность и предсказуемость валютных отношений, а также для сравнения экономической производительности разных стран.

Абсолютные валютные курсы используются в различных областях, таких как международная торговля, инвестиции, финансовый анализ, экономические исследования и управление валютными резервами Центральных банков. Они также могут помочь компаниям, занимающимся экспортом или импортом товаров и услуг, защититься от валютных рисков.

( Читать дальше )

В проекте «Абсолютный курс валют» удалось реализовать возможность сравнения валют, акций и товаров по единым критериям. Все они выражены через абсолютную валюту — Абс. Это дает возможность оценивать их эффективность единым образом. Именно по этому в нашей работе мы будем анализировать абсолютную доходность за последние 5 лет, используя коэффициент Шарпа.

Упрощенно коэффициент Шарпа — это отношение доходности к волатильности. У кого он выше у того наибольшая доходность и наименьшая волатильность. Именно такие инструменты нам наиболее интересны.

Исходные данные для расчетов можно найти на страницах проекта по адресам:

• валюты - https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-sharp
• акции - https://www.kaggle.com/eavprog/abscur-bluefish-sharp

( Читать дальше )