1й позитив на живом рынке Nasdaq

    • 24 августа 2024, 18:06
    • |
    • ELab
  • Еще
Привет.

На неделе получил первые положительные результаты на живом рынке. Пока торгую одну акцию и только одну компанию — Тесла. Торгую через Lime. Источник данных Nanex (и к нему есть оччч большие вопросы). В планах поискать такие же волатильные акции и опробовать на них свою нехитрую идею. Еще есть мысль поискать более серъезных партнеров с более хорошим окружением и ресурсами.

1й позитив на живом рынке Nasdaq

  • обсудить на форуме:
  • Nasdaq

Продам crypto futures робот с исходниками

    • 21 июля 2023, 11:19
    • |
    • ELab
  • Еще
Привет.

Продам робот с исходниками (загрузчик данных, тестер, и сам код робота — все на Python и не требует лицензий), который оперирует на фьючерсном рынке (есть версии для Binance / OKx / Kucoin). Возможна доработка работа на лимитные ордера. Есть пруф долгосрочного использования. 
Предложения компаний рассмотрю. 
Цена 100_000 рублей для персонального использования и 500_000 рублей для компании (с доработкой на лимитные ордера).

Regards,
Eugene.

PS. Результаты backtest. Использовалось 50 usdt на каждую позицию (одновременно робот держит множество позиций по одному и(или) разным монетам). Комм. бралась из расчета 0.075% за сделку.


Продам crypto futures робот с исходниками


( Читать дальше )

Только прямой доступ к NYSE/NASDAQ?

    • 10 октября 2022, 11:38
    • |
    • ELab
  • Еще
Всем приветы.

Проанализировал данные с американского рынка (собирал тики DXFeed с Nasdaq Basic Feed агрегированные. К слову сказать для NYSE этот поток дает данные с удивительно широким спрэдом — не знаю реальность или недостатки data feed). Итогом стала маркет мейкинг система, которая ежесекундно ребалансирует портфель (к слову сказать торгуется только одна часть портфеля — по сути oneleg arb).

В силу того, что алго задействует от 100 символов (чем больше корзина тем устойчивей алгортим) нужно постоянно отменять заказы, получать отчеты с биржи и тд. Собственно вопрос — правильно ли я понимаю IB API с такой ситуации не может быть использован и единственным вариантом для запуска такого алго это прямой доступ к NYSE/NASDAQ со всеми вытекающими? 

Ссылка на пост reddit: www.reddit.com/r/algotrading/comments/xvcvxs/pair_trading_died_hello_massive_trading_chapter_ii/
Ниже вставлю одну картинку с результатом теста. Первый час торговли беру для расчета корзины — поэтому его нет на графике.

Мэтчинг мягкий — bid < limit_price (цена выставляется чуть ниже или выше best ask/bid) и такая же логика для коротких позиций. Оччч. жалею, что не собрал трейды.

( Читать дальше )

Антипамп бот для Binance

    • 19 мая 2022, 14:32
    • |
    • ELab
  • Еще
Привет,

Сделал Telegram бота для Binance — поcылает сигналы на продажу (именно на продажу) и выход из позиции.
Ниже картинка с примером сигналов на вход и выход. Работает 4 дня. Если есть желание посмотреть вживую — DM мне свой @telegram

Regards,
Eugene.

Антипамп бот для Binance

Backtest за полгода. Общий доход в % (позиции открываются независимо — поэтому вкладывать более чем 10% от портфеля не целесообразно)

Антипамп бот для Binance

( Читать дальше )

Парный трейдинг не для всех

    • 10 февраля 2021, 12:55
    • |
    • ELab
  • Еще
Известный факт — парный трейдинг не приносит прибыли. Все модели сливают. Понятно, что или расходятся они недостаточно для того чтобы окупить спрэд (например, обычные против префок или GOOG против GOOGL) или просто не состоянии сохранить зависимость друг от друга после обнаружения таковой. Поэтому часть трейдеров ищет зависимости между ETF, а другая между ETF, фьючерсами и корзиной акций. Это так называемый классический стат. арбитраж.

Я предлагаю взглянуть на с другой стороны и торговать корзину из более чем 200 акций (да, извините, но это не для российского рынка — даже 20-30 акций недостаточно). Для начала нужно высчитать синтетик у которого будет минимальная дисперсия — всех интересующихся отсылаю к трудам hrenfx, который, впрочем, пошел путем непрозрачных и требовательных вычислений, которые требуют большое кол-во памяти и не в состоянии рассчитать синтетик для более чем 30 и более инструментов. Каждый желающий прочитав посты hrenfx может самостоятельно все вычислить используя несколько строк на Python. Чтобы не утомлять деталями в финале получим синтетик вида k1*msft + k1*aapl +… k_n*XLNX. Одна часть синтетика будет с положительными значениями, другая с отрицательными. Это и будет синтетик с минимальной дисперсией, который вы уже можете начать торговать. В реальности нужно будет нормировать коэффициенты и отсеять акции вес которых в портфеле, например, меньше 5-10% (все зависит от торгуемого капитала — ведь нужно будет на эти 5% купить минимальное кол-во акций). Так же можно убрать и дорогие акции AMZN, TESLA etc… Разумно выбрать одну часть синтетика с отрицательными или положительными коэффициентами и торговать «one leg» по оценке на основе полного синтетика. Это снизит издержки и повысит вашу прибыль.  

( Читать дальше )

BTC можно торговать

    • 12 июля 2018, 16:10
    • |
    • ELab
  • Еще
Всем привет! 

После ряда экспериментов с ML нашел, что рынок криптовалют вполне поддается моделям, основанным на машинном обучении — а значит имеет место быть неэффективность. До недавних пор вполне реально было составить спрэд из 3-4 бирж и торговать там где за исполнение со стороны maker не берут комиссию. 
Однако рынок не стоит на месте — на рынок приходит бабло. Пришло бабло и место под солнцем заняли парни, которые свели maker модель в убыток.
И вот в печали и тоске я попытался сваять что-то для агрессоров. Скачал с Bitfinex свечки, прогнал через систему и получил профит! Для Евро, кстати, модель не работает, что показывает то, что BTC все еще не эффективный рынок.
Использовал 0.3% на круг для подсчета fee + спрэд.

Внизу OutOfSample. Более 7000 сделок (почти HFT). Торговался 1 лот. Модель всегда в рынке (на положительном мат. ожидании).

BTC можно торговать







В погоне за мат. ожиданием.

    • 23 января 2017, 13:35
    • |
    • ELab
  • Еще
Полностью сконцентрировался в последнее время на мат. ожидании. Тренды, импульсы, PT & SL меня сейчас не интересуют вовсе.

Пытаюсь в рамках личностного роста и переработать модель свой работы.

Вчера наваял некую систему, которая пытается из корзины выбрать бумагу для BUY и для 33% hedge. Кнчно первые шаги в этом направлении, но… Если рынок акций, то очевидно только покупка, если есть желание минимизировать потери, то hedge (т.е. продажа некоего актива — оптимально фьючерс).

Различные вариации системы дают полное основание полагать, что индекс я обыгрываю. 

Один из вариантов системы (с уменьшением времени удержания позиции) дает такую кривую доходности с 2002 года. 33% Hedge (из корзины акций выбираю в этом примере) дает как-то пережить гнусные времена ;) Для расчета расходов на операцию добавил 0,04 slippage на каждую акцию. Думаю, этого вполне достаточно.

В погоне за мат. ожиданием.


Кнчно, я на данный момент далек от мысли, что данная система может быть реализована. Да и в работе другие системы сейчас. Это просто необычный эксперимент.





CME

    • 23 декабря 2016, 12:15
    • |
    • ELab
  • Еще
Начал по немногу в тестовом режиме торговать на СМЕ с прямым доступом.
Вчера был совсем рынок не живой в плане объемов, но кое-что торгануть удалось. 

CME

На самом деле тестируется исполнение ордеров при определенных условиях. И эти условия меня вполне устраивают.
На сертификацию и все процедуры по допуску к живому рынку ушло 2 месяца. Изначально планировал 2-3 недели. Как всегда :)
Торгую с сервера в стойке биржи, CentOS (если кому интересно)


Прошел 3 теста CME AutoCert - можно торговать?

    • 10 ноября 2016, 19:38
    • |
    • ELab
  • Еще
После продолжительных мучений прошел все Mandatory тесты для iLink и MDP3 на CME. Сами они несложные, но изза специфики софта пришлось дописывать по ходу пьесы функционал под тесты iLink (это часть для торговли).
Интересно, а на ММВБ такие тесты существуют?
Документации для iLink AutoCert http://www.cmegroup.com/tools-information/webhelp/autocert-ilink/Content/ACPiLinkUserManual.pdf

CME AutoCert

    • 19 октября 2016, 22:08
    • |
    • ELab
  • Еще
Вынужден проходить тесты CME сейчас, но они убивающе тупые и временами просто затык за затыком — терзаю службу поддержки поставщика C++ engine и CME.
Парни, никто не проходил там сертификацию? Если бы пару кейсов дали я бы возрадовался. Ну ясно кнчно, что… наивный я ))) Но все таки, а вдруг???

теги блога ELab

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн