Ответы пользователю empenoso / sMart-lab.ru - блоги трейдеров и инвесторов. Форум акций. Котировки акций. Фундаментальный анализ акций. Трейдинг, инвестиции, экономика

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин, синегрия двух этих показателей будет давать хороший результат. Вопрос не устаревания стратегии, она может быть одна и та же, вопрос о новых входящих данных исходя из которых вы корректируете стратегию. Я не программист. Есть сервисы, которые берут массивы данных и на машинном обучении строят исходя из цифр графические модели, где указывается в % и днях винрейт тех данных (диапазонов) которые будут рабочими. Т.е. они все считают каждый день… Перестройка момента идет постоянно. Базовые параметры это накопление ОИ, объема, колл пут саппорт итд.

George Martin

20 марта 2025, 11:23

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин, да

Gregori

20 марта 2025, 07:28

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин, где похуже, это как написано у вас, время входа в 10:00 (у меня стоит 10:05, т.к. в 10:00 не войдешь), и выход в 20:40 или по стопу 2% или трейл стопу 2%
А где получше, там изменено время входа и выхода и стоп в 2%

Причем в условиях не написано растущие свечи или падающие, и не понятно зачем 3 свечи, если смотрится максм и минимум последних 2-х

VLTorgovie

19 марта 2025, 16:59

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин, тогда было бы логично тестировать не один случайный прогон, а, например, 100 и усреднять результаты. Иначе сложно будет сравнивать результаты разных вариаций стратегии между собой.

Алекс Ч.

19 марта 2025, 14:52

Закрытие позиции это такое же открытие только закрытие. 11

Михаил Шардин, Ну, стриггерился я именно этим постом, да).

Replikant_mih

19 марта 2025, 14:01

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин, переделайте, пожалуйста, тест с входом в 10:00 по закрытию первой минутной свечи, или в 10:01 по открытию. Исключим невозможность исполнить сделку по цене открытия торговой сессии.

Алекс Ч.

19 марта 2025, 13:56

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин, возможно Вы правы. Сам прошел через море тупых и кринжовых алгоритмов, и пока жив. Но сегодня уже есть понимание где мы самообманываемся, отсюда иммунитет.
Сразу вижу, вход/выход по времени, т.е. без стопа по деньгам, кочергааа… Это значит нужно прикручивать риск и снова крутить настройку. Крутим настройку — портим винрейт… итд.
Ну и всегда перед тем как пустить в бой ТС, спрашиваю себя, почему рынок не сможет поиметь меня? Будет сложнее меня поиметь?)) Это просто статистика или что-то еще. Спокойнее когда кажется что есть что-то еще кроме сухой статистики.
Допускаю что это все такой же уровень абстракции, следующий уровень абстракции, и такой же бред!)))

22022022

19 марта 2025, 11:09

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин, а такой тест на истории даст возможность закрыть сделку по отрицательной цене нефти? Если даст и нарисует прибыль то это… ну сами понимаете.

IliaM

19 марта 2025, 09:41

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

-1

Михаил Шардин, если вы за 18 лет так ничему и не научились, то к счастью — вы безнадежны! Почему к счастью, да потому что такие как вы как раз корм для мм и нам чутка перепадает_) без вас бы рынка не было и не было бы заработка. Спасибо вам и низкий поклон👍

Head of Algonaft'$

19 марта 2025, 09:37

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин, госпаде) Да у вас 18 лет опыта! О боже! 18 лет и такой не далекий в трейдинге! Прежде чем что-то алгоритмизировать, надо понимать, что такое трейдинг и с чем его едят. Но если вы за 18 лет не поняли… то да, ваш потолок это давно не работающие стратегии инфоцыган пробовать алгоритмизировать. *ть,18 лет коту под хвост)))

Head of Algonaft'$

19 марта 2025, 09:03

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин, самописное в R

Sergey Pavlov

19 марта 2025, 08:12

Тестировании торговой системы Александра Резвякова для фьючерсов Московской биржи с использованием Python 69

Михаил Шардин,

Правила входа
Время входа: сделки совершаются только в 10:00.
Лонг:
Должно быть не менее трех дневных свечей в наличии.
За последние два дня минимумы (Low) и максимумы (High) должны повышаться.
Вероятность входа — 50%.
Шорт:
Также минимум три дневных бара.
За последние два дня максимумы и минимумы снижаются.
Вероятность входа — 50%.
Правила выхода
По времени: позиция закрывается в 20:40, независимо от результата.

как написано, так и протестировал. Расчёты у меня на минутках.

Sergey Pavlov

19 марта 2025, 07:07

Жена узнает, прибьет! Результат торговли за 11 недель 2025 г. 102

Михаил Шардин, странный вопрос

tomas_kub

15 марта 2025, 16:30

Где можно получить исторические фундаментальные данные по российским компаниям через API? 20

Михаил Шардин,

Просто я не верю, что стандартных p/bv, roe, roa достаточно. Да они уже и реализованы на куче скринингов. А чтобы искать более тонкие индикаторы, как раз tradingview хорош.

Кактус

14 марта 2025, 07:29

Где можно получить исторические фундаментальные данные по российским компаниям через API? 20

Михаил Шардин,

Да. Но там и без него много встроенных возможностей.
На график можно вывести практически любую строчку из отчетности, любой макроэкон. показатель. Например,

А скрипт, например, нужен, когда какую-то срочку в отчете в долларах посмотреть (для котировок акций это можно прямо вверху в формуле прописать, а вот когда какую-нибудь строчку в отчете захотим поделить на курс доллара, на цену нефти и т.д., то уже скрипт).

Пример скрипта tradingview что бы вывести капитал сбера в долларах_с_учетом_инфляции (CPI)
//@version=5
indicator(«Мой скрипт»)
book = request.financial('MOEX:SBER','BOOK_VALUE_PER_SHARE','FQ')
usdrub = request.currency_rate('usd', 'rub')
uscpi = request.economic('US', 'CPI')

plot(book /(usdrub*uscpi/308))