Немного фотографий со встречи Smart-lab, прошедшей 25 июня.


Начало встречи: Тимофей Мартынов, Алексей Капускин (smoketrader, Тема: Инвестиционная грамотность в РФ), Алексей Каленкович



( Читать дальше )

Приветствую всех читателей Smart-lab!

Хочу поделиться личным опытом с другими трейдерами.

Те, кто помнит выступление Романа Беседовского на последней встрече смартлабовцев наверняка вспомнит, что кроме его собственного эксперимента по фьючерсу на индекс РТС параллельно ведётся эксперимент по фьючерсу на валютную пару EURUSD. Так вот, его веду я.

До начала торговли я ни разу не видела график данного инструмента и вообще не представляла что из себя представляет валютная пара, так что это был для меня, так сказать, прыжок в неизвестность.


В самом начале график доходности ушёл в минус, что было в общем то ожидаемо. Затем волна успеха была поймана и доходность дошла до 12,7%, после чего началась череда неудач.

На встрече смарта был продемонстрирован график по состоянию на 15 апреля и выглядел он следующим образом:





После 6ти стопов было принято в корне  неверное решение увеличить риск на сделку до 1,5%.


( Читать дальше )

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru
 
В прошлом посте мною была подведена статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD.
Идея эта появилась во время прочтения книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли», где данным аспектам уделяется довольно большое внимание.
 
Помимо данной статистики по дням роста и падения фьючерса на EUR/USD, я решила сделать так же статистику по определению наиболее вероятного времени возникновения экстремумов (минимума  или максимума) на фьючерсе РТС, часовом графике, период: с начала 2009 года. Утренние гэпы в 10:00 были удалены для более объективного взгляда.
 
P.S.: В течение дня есть два экстремума: минимум и максимум. Но для исследования выбирается только первый экстремум. То есть в 23:00-23:50 может быть максимум дня, но минимум уже был до этого часа, и тогда учитывается именно минимум.
 
Результаты получились довольно интересные и приведены ниже:

 
И, для большей наглядности, график:



( Читать дальше )

Перепост моей статьи с сайта ByTrend.ru


На досуге было проведено любопытное исследование касательно изменения цен пары евро/доллар.

Информация по изменениям была взята с сайта finam.ru, там данные с 2001 года, выборка относительно небольшая, но кое-какие представления даёт.
Основой задачей было выяснение, в какие дни на неделе, а также в какие месяцы пара чаще растёт или падает.
Так же для сравнения был введён фильтр на боковик – изменение от цены открытия до закрытия не более 0,2%.
 
Итог по дням недели следующий:

Как видно из таблицы, рост пары наиболее вероятен в среду и в четверг, падение – в понедельник.  В остальные дни рост и падение распределяются относительно одинаково.


( Читать дальше )