14 декабря в Москве пройдет событие, которое задаст тон в следующем году для нас, наших друзей и соратников — Профессиональные инвестиции 2024.

 

Если вы трейдер, инвестор или хотите пообщаться с теми, кто разделяет вашу работу и страсть, то это ваш шанс не просто услышать о трендах, но и стать частью круга профессионалов.

Пока смотрим на фото и вместе с нами вспоминаешь наши прошедшие мероприятия. Расскажем....

 

Что Вас ждет?

Визионерство — это не просто мероприятие, а настоящий костер идей, где эксперты и умы финансовой индустрии поделятся своими инсайтами и опытом. Мы разберем, как зарабатывать, заглянем в будущее рынков и обсудим стратегии, которые помогут получить прибыль. Упомянем 99 раз про риски, но возможно, кто-то нам выдаст перлы про легкие деньги в крипте. Мы посмеемся, но не будем спать потом всю ночь, размышляя над той идеей.

Вы НЕ услышите точные прогнозы, основанные на реальных событиях, и НЕ узнаете, как воспользоваться трендами 2024 года. Но мы точно все попробуем заглянуть в 2025 год с долей оптимизма.

( Читать дальше )

 18 мая 2024 на конференции «Тюльпаномания» Тихон Павлов, количественный аналитик «Финансовой компании Викинг» раскрыл секрет использования GPT-4 для прогнозирования биржевых котировок. Тема разделила аудиторию на скептиков и энтузиастов, породив жаркие дебаты о будущем трейдинга. Никто не остался равнодушным.

В статье расскажем про эксперимент, как нам удалось заставить языковую модель принимать числовые данные и предсказывать биржевые котировки.

Мы в Викинге занимаемся разработкой ПО для алгоритмической торговли на российских и зарубежных биржах. Более 20 лет помогаем трейдерам, брокерам и инвестиционным компаниям зарабатывать на финансовых рынках при помощи арбитража.

Прежде чем начнем погружаться в алхимию XXI века (где вместо превращения свинца в золото, мы превращаем массивы данных в профит), мы хотим пригласить вас на следующую конференцию ФК Викинг «Профессиональные инвестиции 2024: Визионерство», которая пройдет 14 декабря 2024 в Москве. На ней Тихон и другие спикеры продолжат удивлять вас актуальными докладами. Регистрация на мероприятие по ссылке fkviking.com/profinvest24.

( Читать дальше )

Рынок данных стал одной из ключевых составляющих финансового мира, особенно в свете развития электронных торгов и автоматизации. В центре этого процесса находится Nasdaq, биржа, которая за последние десятилетия не только превратилась в глобального лидера, но и сформировала новые стандарты и подходы к использованию данных в финансовой системе.

Рынок данных Nasdaq охватывает широкий спектр услуг и продуктов, включая котировки, отчеты о транзакциях, исторические данные и аналитические инструменты. Важность этих данных невозможно переоценить: они служат основой для принятия решений трейдерами, инвестиционными компаниями и алгоритмическими торговыми системами. В условиях растущей сложности и фрагментации рынков, доступ к качественным и оперативным данным становится конкурентным преимуществом, позволяющим участникам рынка эффективно управлять своими активами.

Одним из центральных элементов экосистемы Nasdaq является SIP (Session Initiation Protocol). Эта система объединяет данные с различных торговых площадок и обеспечивает их централизованное распространение, что способствует формированию NBBO (National Best Bid and Offer). NBBO используется как основной индикатор для оценки качества исполнения сделок и соблюдения торговых правил.

( Читать дальше )

Мы поговорили с Андреем Верниковым, да, с тем самым «Vernikov100 — инвестиций», на тему, что изменилось в психологии инвесторов в XXI веке.

Сразу отвечая на главный вопрос, можно сказать, что есть изменения в психологии.

Люди в целом стали менее оптимистичны, потому что:

1. Поняли, что покупки с закрытыми глазами не работают 

В 1995 году считалось, что практически все акции вырастут, даже Газпром, который находится сейчас далеко не в самом лучшем состоянии. Можно было покупать абсолютно любую ценную бумагу, всё было жутко недооценённое. Сейчас инвесторы стали менее оптимистичны, так как накопилось очень много негативного опыта с тем же Газпромом или ВТБ, которые показали, что не всё должно расти, как считали раньше.

2. Низкие доходы домохозяйств

Низкие доходы домохозяйств предполагают более агрессивные стратегии (маржинальная торговля, стратегии с плечами, повышенные кредитные риски). Сейчас же стала понятна опасность такого подхода, когда мы прожили 2008, 2014, 2020 и 2022, после которого лишь небольшая группа бумаг переписала свой исторический максимум. 

( Читать дальше )

Мы побеседовали со специалистом, который занимается Data Scientist, и узнали много вещей, связанных с возможностью применения искусственного интеллекта в биржевой торговле. 

Во времена, когда слышатся лозунги: «Нейросети будут с нами надолго», возникает большой вопрос насчёт применения этих технологий для предсказания цен на бирже. Так как зачастую будущее движение цены — это огромный массив данных, которые влияют на ценообразование компании, а, как для многих известно, модели машинного обучения в разы быстрее обрабатывают биг дату.

Как я уже упомянул, самым заманчивым применением искусственного интеллекта в контексте финансовых рынков является его способность предсказывать будущие цены активов. Несмотря на то, что достичь высокой точности в этих предсказаниях пока не удается, многие крупные игроки финансового сектора, включая ведущие банки, инвестиционные фонды и прочие значимые организации, активно инвестируют ресурсы в разработку и совершенствование технологий машинного обучения.

( Читать дальше )

Вы еще не забыли про «Тюльпаноманию»? На нашей конференции, кроме выступлений, в кулуарах можно было подслушать всякие любопытные истории, почерпнуть опыт других алготрейдеров. Одна из них — история, которую рассказал Виталий Петухов о своем опыте бонус-хантинга в онлайн-казино в 2003 году. И поверьте, эта история может вполне занять первое место в статусе “мифы и легенды русского трейдинга”.

В общем и целом, Виталий ходил по онлайн-казино и собирал бонусы. Из 10.000 казино около 2.000 были достаточно щедрыми, чтобы выдать бонусы за пополнение счета. Бонусы, разумеется, просто так не отдавались, нужно было выполнить условия — прокрутить определенное количество игр, сделать ставки и все такое. Казалось бы, типичный развод — казино хочет, чтобы ты сначала подсел на игру, проиграл всё, а потом ещё принес им денег. Но нет, Виталий увидел в этом не только азарт, но и шансы на реальный доход, применяя теорию вероятности.

Как это работает? Например, в «Блэкджеке» вероятность вернуть свои деньги была 99,5%. Да, почти 100%! Это делало игру самой привлекательной. Средний объем прокрутки был в 20 раз больше депозита. То есть, положил 100 баксов, прокрутил 2000 баксов — и ты в дамках, выполнил условие вейджера.

( Читать дальше )

Недавно был на поклонной горе, смотрел подбитую технику и кое-что вспомнил.

Во время экономических потрясений радуется либо Джим Керри, либо арбитражник, так как у него появляется огромное окно возможностей для заработка. Про актёра я вам не расскажу, так как мы подписали NDA, но историю про нестандартный арбитраж обещаю. 

Дело было в марте 2022 года, когда рубль был немного пьяненьким, а трейдеры катались словно на американских горках, открывая паттерн “Бурдж-Халифа”. Думаю вы помните километровые очереди в обменники, но также можно было купить валюту в приложении банка, одним из которых был Тинькофф (нынешний Т-банк. Да, я тоже думаю, что раньше было лучше).

27 февраля была выявлена лазейка в приложении Тинькофф банка. Можно было конвертировать рубли в фунты, а те в доллары и получалось, что баксы покупали по 88 рублей за штуку. Крайне выгодно, при условии, что на бирже он доходил до 109 рублей.

Интересная схема, многие смогли заработать, но Тинькофф оказался не так рад, когда его опрокидывают и решил заморозить все деньги, которые были заработаны данным способом, некоторые попали даже в долги из-за этого. Представляю их лицо, когда они успели сказать всем друзьям и родственникам, что они миллионеры, а потом обнаружили, что Тинькофф решил по-своему.

( Читать дальше )