Интересно, что, просматривая последние несколько лет моей торговой деятельности, я обнаружил, что моя прибыльность исходила из долгосрочных сделок. Прибыль была в сделках, которые улавливали тренды недель и месяцев, а не в сделках на день или два. Я обнаружил, что чем меньше я торгую, тем больше денег я зарабатываю по многим причинам. Это неудивительно, но вот почему торговля работает именно так.

10 причин, по которым прибыльность исходит из долгосрочных сделок:

Если вы правильно используете стоп-лоссы, то сделки, которые вы удерживаете дольше всего, будут вашими выигрышными сделками.
Если вы позволяете выигрышной сделке расти, вы находитесь на правильной стороне рыночного тренда. Именно здесь делаются деньги.
На длинной стороне прибыль в основном приходила за ночь с 1993 года в $SPY. Внутридневные движения в долгосрочной перспективе были ровными. Альфа происходит за ночь.
Краткосрочные сделки могут заключаться, когда у вас нет терпения удерживать выигрышную сделку.
Краткосрочные сделки могут быть признаком того, что ваши входы не являются хорошими вероятностными установками.

Скользящие средние можно использовать в качестве инструментов трендовой и свинговой торговли в техническом анализе. Они количественно определяют направление и импульс существующих ценовых движений на графике. Они могут отображать тренды и колебания цены посредством их слияния подъема или спада по отношению к цене.

Скользящие средние фильтруют рыночные настроения в разных временных рамках, когда цена остается выше единицы в течение нескольких дней. С помощью ленты вы можете увидеть импульс и направление тренда ценового действия по тому, на сколько скользящих средних цена находится выше на графике.

Мои стратегии построены на этих скользящих средних.

5-дневная экспоненциальная скользящая средняя — импульс

10-дневная экспоненциальная скользящая средняя — краткосрочный тренд

20-дневная экспоненциальная скользящая средняя — возврат к среднему

30-дневная экспоненциальная скользящая средняя — фильтр колебаний

50-дневная экспоненциальная скользящая средняя — откат в восходящем тренде

Прорывы могут быть сигналами, основанными на прорыве цены и закрытии выше нисходящей линии тренда, горизонтальной линии тренда или закрытии выше сопротивления предыдущего ценового диапазона.
После входа в прорыв стоп-лосс можно разместить на минимуме бара дня прорыва. Если он будет трендовым, он не должен подрезать минимум дня прорыва.
Если тренд прорыва в вашу пользу, вы можете переместить свой первоначальный стоп-лосс с закрытия ниже минимума дня прорыва на скользящий стоп-лосс краткосрочной скользящей средней, такой как 10-дневная экспоненциальная скользящая средняя. Если тренд продолжается в вашу пользу, вы можете переместить свой скользящий стоп до 5-дневной EMA, закрытия ниже минимума предыдущего дня или закрытия ниже 70 RSI во время параболических трендов.
Прорывы имеют меньшую вероятность успеха, поскольку график становится более перекупленным, что измеряется 70 RSI во время прорыва. Прорыв и закрытие выше 70 RSI может сигнализировать о начале параболического движения.
Покупка на прорыве без понимания того, где в прошлом на графике находились ключевые предыдущие уровни сопротивления цены, обычно является плохой идеей, поскольку попавшие в ловушку покупатели все еще могут попытаться вернуться к равновесию, продав в эту силу.