Итак цифры: 70466 сделок,  7 578 303 лотов ($ 7,5+ ярдов, 437+ в рублях). средневзеш. после вчерашнего стэйтмента ЦБ  (на лоях) 57,6779

75% adv  объема (и сделок!) пришлось на выкуп (всеми-всеми-всеми) с Лоев к диапазону открытия (в районе которого закрыли сессию).
Следует также отметить, что на срочке (в текущем Si) активность была более, чем умеренная, ничего незаурядного.

А на споте 3 последние сессии, и Кол-во сделок и ADV (исторически) достаточно высоки (тем более высоки относит средн.годовых). 

brief: режим слегка)) поменялся, 3 последн. сессии — эпизоды устойчивого спроса, причем распределенного, со стороны большого колич. участников. представляется, что это не сверхактивность ботов/ это не арб., это пример массового фундаментального спроса.
может корпов просто стало больше на прямом доступе, и конкуренция вылилась в усиление активности, может частники по-продвинутей — эт догадки. но цифры в любом случае говорящие

помните весь этот кипишь:
http://smart-lab.ru/blog/354418.php и проч.-проч.?

вобсчем, размеры заимствований $ в евросистеме вернулись на докризисный «типовой» для «пост-тайтинга»/евро-QE (с мая'14) уровень.
пикчи приводить не буду — вернули Банки ЕЦБ остатки баксов)). но продолжаю замечать, что ставочки-то на это дело растут и растут продолжительное время.

я не случайно в топиках намекал  брал за систему координат для ставки ецб-аукционов (юсДи) libor, хотя академически это неправильно.
так вот, на этой неделе прорезался Блум и выдал рисеч, что де Либор-то все растет и альтернативных действующим источникам фандинга че-то не предвидится (и растет-то не только поэтому),
а тут исчо  14 октября (ну все знают)) ) как назло и $800 млрд могут навсегда покинуть фонды с equities-портфелями и пр. в направлении суверенных фондов денежного рынка.



( Читать дальше )