Сделал такой вот график, который показывает процентное соотношение сделок лонг и шорт на акциях в секторе «Основной рынок». Данные приведены помесячно, начиная с января 2005. График учитывает только сделки физ лиц. 
 Если кому интересно, могу выложить такие же графики по остальным инструментам, но не уверен, что имеет смысл, т.к. у физлиц 90% всех сдлеок на бирже — с акциями. 
Есть еще аналогичные данные по сделкам нерезидентов. Могу выложить. 



Остальные данные:


( Читать дальше )

Понедельник.
Ошибка №1.
Лонг EURUSD.
Графики часовой и М15.
 
Купил на аптрасте. На часовом графике все выглядит правильно, с подтверждением объемов. Проблема была в структуре формации. После того, как вошел в рынок, посмотрел на М15. То, что я там увидел заставило меня сразу закрыть позу с прибылью в несколько тиков. Аптраст, по которому входил, сформировался после достаточно узкого канала, и в данной ситуации его стоит воспринимать скорее как некоторый прорыв диапазона, чем разворот.



( Читать дальше )

Ошибка №1.
Лонг по ВТБ.
Ждал выхода из треугольника. Долждался пробоя верхнего уровня. Начал закупаться, собрав позу по средней цене на 4963. Стоп поставил под предыдущий лой на 4825. Там и вышел.


Вывод: при пробое треугольника, входить только половиной позы и обязательно дожидаться подтверждения, в виде закрытия на старшем фрейме двух баров подряд выше\ниже уровня. После чего можно добирать вторую половину позы, при этом стоп перенося так, чтобы сохранился прежний уровень риска.
 
Ошибка №2.
Шорт по ВТБ.
Продал на пробое диапазона. Поставил изначально тейк на предыдущий уровень, который не пробила цена (4695), потом решил (почему я это решил?) перенести на 4595. Стоп за противоположную сторону диапазона. В итоге цена доходит до 4695, разворачивается и относит меня на стоп.





( Читать дальше )

Недавно обратил внимание стали появляться инструменты, в тикере которых, указывались сроки расчетов (т.е. Т+0, Т+1 и т.д.). Также были инструменты с таким же тикером но без сроков исполнения. Глянул спецификацию — ГО в среднем около 10-12 р. Торговля дотсупна только по инструментам с тикером без срока исполнения. Т.к. счет у меня более, чем скромный, меня это заинтересовало, т.к. давало хорошую возможность управлять позой. Гоняя 1-2 контракта, особо никакие маневры не получаются. В прошлый вторник, 21 мая, шортанул газпром (тикер GAZRS), в среду шортанул сбер (тикер SBRFS). В пятницу из сбера спокойно вышел. С газпромом косяк — тикер в моем ордере стал меняться. Добавляют то Т+3, то Т+1, то Т+0. В комментарии указано, что доступна только адресная торговля. Позу заркыть не могу. Ладно, он хоть падает пока, а что делать когда расти начнет. Если кто знает как закрыться, подскажите, пожалуйста.

Забыл написать — прибыль всегда показывается ноль, вне зависимости от цены. Но вариационку начилсяют. 

Построил такой вот график:


     Из этого видно, что волатильность нашего рынка в последние годы всегда выше. 

UPD: хотя, возможно, это лишь вопрос ликвидности.

Сбер проводит форум «Россия 2013».
 
 12.30. Леонид Федун: Только 9% средств, которые вращаются на российском фондовом рынке являются российскими. Как развивать систему? Развивать коллективные инвестиции? Единственная надежда, которая имеется у России. Развитие негосударственного непенсионного движения. Все надежды на деньги НПФ. Около триллиона долларов будет находиться в НПФ. Только когда доля иностранных инвесторов сократится до 40-30%, мы сможем говорить о создании российского фондового рынка.

Оригинал тут.

Интересно откуда такие цифры?

Вот данные по объему сделок нерезидентов на Московской бирже (взято с их сайта).


Средства НПФ 3 трлн. долларов? оО 

Данные с сайтов ФСФР и ПФР выглядят вот так:
 

никогда ими не торговал, поэтому, пожалуйста, не надо делать из меня Джордано Бруно, просто, по возможности, дайте конструктивные ответы.

1. в чем смысл хеджироваться с помощью опционов? как я понимаю, технически покупается определенный актив, и потом кол на такую же сумму. получается риск ограничем страйком кола, если цена идет вниз, а прибыль ограничена только временем, если цена растет. так почему бы сразу не купить путов? ведь их можно купить на большую сумму, а значит и возможность заработать больше. риск хоть и растет, но, все равно строго ограничен.
2. возможно ли исполнить или продать опцион до экспирации? или его после покупки дежрать надо до конца?
3. посоветуйте хорошую литературу по теме.

только не надо в меня какашками метать) 

хоть я и нелюблю диагональные линии на графиках, но, кажется, время для шорта

Дата проведения: 01.04.13

Организаторы: Финансовая группа «РИКОМ-ТРАСТ»

Дата проведения:  с 1 по 26 апреля 2013 г.
Период регистрации: 25 марта-12 апреля 2013
Сколько стоит: Участие в конкурсе бесплатно на демо-счете.
Для кого: В конкурсе могут принять участие, как новички, так и опытные трейдеры.
Победитель конкурса получит ценные призы:

• Apple iPad mini 64Gb Wi-Fi + Cellular;
• бесплатное брокерское обслуживание в течение 3 месяцев;
• бесплатная разработка МТС (торгового робота) на основе торговой стратегии победителя.

Кроме того, каждый участник получит 50 % скидку на брокерское обслуживание в течение 3 месяцев, при условии, что до начала конкурса участник не имел ни одного счета в компании ЗАО «ИК „Риком-Траст“.





Запись тут 

решил копить на квартиру. точнее на первый взонс ипотечный+расходы, которые потребуются сразу на ремонт+подушка безопасности на всякий случай. 
планирую собрать примерно 2,5-3 ляма. есть возможность ежемесячно откладывать примерно 60-70 к с зп. 
во что лучше вложиться? вклад в банке? едва покроет инфляцию, да и застрахованы они только на 700 к. облигации? там процент еще меньше, хотя риск тоже снижается относительно. покупать паи? хрен знает какая доходность и будет ли она вообще. во что посоветуете вложиться, с учетом того, что сумма инвестирования ежемесячно будет расти?