Доходность за календарный месяц составила +28.21%.

Занят исследованиями, портфель не перетряхивался несколько месяцев. Поэтому результат значительно ниже, чем давал рынок.

( Читать дальше )

Доходность за календарный месяц составила +12.975%.

Некоторые роботы в портфеле стабильно сливали в течение недели — остановлены.

( Читать дальше )

Не часто можно видеть обсуждение алготрейдинга на тему свопов. Как-то выкладывал идею почти грааля, торговать который не представлялось возможным, т.к. свопы перекрывали прибыль. И, вроде, по этой теме больше ничего и нет, кроме статей, какова сама природа этих свопов.

Действительно, обычно какие-то копейки платятся, поэтому никто не заморачивается с этим явлением. А если не копейки?

У брокера есть суммарная статистика торговли всех клиентов. Давайте внимательно посмотрим ее на скрине (справа).

( Читать дальше )

Доходность составила +25.0%.

Торговля остановлена, т.к. в конце месяца был открыт новый ПАММ-счет на другой более совершенной торговой платформе (MetaTrader 5), где доходность пока составила +1.35%.

( Читать дальше )

Из множества статистических данных анализа торговли выделим два — MFE и MAE.

На картинке выше показаны их значения для всех позиций.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Рассказывал, как торговать финансовый шторм. Результат такой.



И это еще скромно. Скальперы только на примере одной торговой площадки (публичная статистика доступна, как компиляция клиентских счетов со всех торговых платформ брокера) показали куда круче результат. См. статистику за март ниже.



( Читать дальше )

По предыдущим записям в блоге должно быть понятно, что торгует восемь различных вариантов одной и той же скальперской ТС. Для каждого варианта за более, чем два месяца активной торговли, накопилось уже несколько сотен переворотных сделок. Поэтому можно делать хотя бы примитивные стат. исследования на глаз.

В качестве эксперимента, ТС не перенастраивались с момента запуска. Так что появилась уникальная возможность посмотреть отличия Тестера на исторических данных и реальной торговли. Но это обычное дело. Уникальность — сравнение скольжения лимитных ордеров (только через них идет торговля) в потиковом тестере и на реале.

Для биржевиков положительное скольжение лимитных ордеров может звучать несколько необычно. Но для децентрализованных рынков это нормальное явление. Кратко, механизм таков.

Положительное проскальзывание — это отправка кратковременного лимитного ордера в момент акцепта его цены соответствующему провайдеру ликвидности. Это значит, что провайдеру приходит лимитник по цене хуже его текущей. И он исполняет его по текущей. В итоге получается положительное проскальзывание.

( Читать дальше )