Доказав себе однажды, что ни один из индикаторов по отдельности или в совокупности с другими работают неудовлетворительно (по тестам от 3-х лет и более) я пришел к простейшим методам Data Mining, которые показали очень хорошие результаты. Пришла пора капнуть глубже, тут как раз и аккуратненькая подборочка, для поверхностного ознакомления, нашлась. 

А вы используете в своей торговле подобные штуки?

Метод опорных векторов
 



Метод опорных векторов был разработан Владимиром Вапником в 1995 году [86] и впервые применен к задаче классификации текстов Йоахимсом (Joachims) в 1998 году в работе. В своем первоначальном виде алгоритм решал задачу различения объектов двух классов. Метод приобрел огромную популярность благодаря своей высокой эффективности. Многие исследователи использовали его в своих работах, посвященных классификации текстов. Подход, предложенный Вапником для определения того, к какому из двух заранее определенных классов должен принадлежать анализируемый образец, основан на принципе структурной минимизации риска. Вероятность ошибки при классификации оценивается, как непрерывная убывающая функция, от расстояния между вектором и разделяющей плоскостью. Она равна 0,5 в нуле и стремится к 0 на бесконечности.




( Читать дальше )

Задача — сделать внутридневную стратегию спсособную проторговывать большие объемы на срочном рынке, приемущественно на RI.
Инструмент — фьючерс на индекс РТС
Есть ли индикаторы — нет
Какой метод лежит в основе системы — Data mining
Сколько оптимизируемых параметров — 2
Вместимость системы — прибыль на сделку — 0,7% что говорит о большом объеме, который можно протащить через эту стратегию 
Где тестировалась, конструировалась — Wealth Lab
Какой толк от топика — мотивация для тех у кого есть стремление сделать лучше и у кого подобного нет и тех кто пока еще не верит что можно сделать внутридневные системы у которых Sharp > 3, Recovery > 16 и более, Profit Factor > 2,4, среднегодовая доходность к максимальной просадке 8 к 1 и главное - прибыль на сделку > 0,7%, что является хорошим результатом для системы работающей только внутри дня

( Читать дальше )

Человеческий мозг представляет собой удивительный прибор по выявлению взаимосвязей. У нас есть множество механизмов, позволяющих обнаруживать скрытые отношения между объектами, событиями и людьми. Без них то море информации, которое доходит до наших органов чувств, казалось бы беспорядочным и хаотичным. Но когда наши системы выявления взаимосвязей дают осечку, они имеют склонность ошибаться и замечать взаимосвязи там, где их в действительности нет. Немецкий невропатолог Клаус Конрад предложил термин «апофения» для описания этого явления у пациентов, страдающих определенными психическими заболеваниями. Однако из множества данных, полученных исследователями человеческого поведения, становится все очевиднее, чтосклонность видеть взаимосвязи там, где их нет, невозможно объяснить только лишь заболеваниями или недостатком образования. Здоровые образованные люди совершают похожие ошибки регулярно: суеверный спортсмен видит связь между победой и парой носок, которую он надевает на соревнование; родитель отказывается делать вакцинацию ребенку из-за кажущейся причинной связи между прививкой и болезнью; ученый видит результаты, подтверждающие гипотезу, в беспорядочных шумах; тысячи людей верят, что функция воспроизведения треков в произвольном порядке на их плеере не работает, так как ошибочно принимают случайное совпадение за значимую связь. Выявление взаимосвязей, ответственное в значительной мере за процветание нашего вида, может столь же легко нас подвести.

Тенденция наблюдать то, чего нет, является, по всей вероятности, неизбежным побочным эффектом наших адаптивных механизмов обнаружения взаимосвязей. Но признать, отследить и предотвратить эту потенциально опасную склонность было бы легче, если бы простая идея «повседневной апофении» получила бы более широкое распространение.


Дэвид Писарро

В последнее время стало тревожно: говорят о грядущем финансовом апокалипсисе, кризисе капитализма и прочих экономических ужасах. Как спасти деньги? Вот несколько советов. 

Марк Фабер ставит на акции: 

«Я бы не сказал, что они особенно привлекательные, но, смотрите, я в Швейцарии в данный момент. Доходность 10 летних госбондов – 0,7%, вы можете купить качественные компании с дивидендной доходностью 3%. Относительно государственных облигаций акции выглядят привлекательно. Если вы действительно все продумали и вы, как и я, считаете, что рынки будут падать, и вы думаете, что финансовая система развалится в один день через три или пять, или десять лет, произойдет перезагрузка и все фактически начнется заново. И тогда будет лучше иметь на руках акции, чем госбонды, потому что по большому количеству бондов будет объявлен дефолт или правительства напечатают так много денег, что их покупательная способность очень быстро снизится». (из интервью Bloomberg TV) 

( Читать дальше )

Почему инвесторы хуже спекулянтов, у кого забирают деньги успешные игроки и какая связь между биржей и баскетболом
 


Иван Чурилов окзывает влияние на многих биржевых игроков
 

Независимый аналитик, прогнозист и к тому же успешный трейдер на российском фондовом рынке явление достаточно редкое, а уважаемых прогнозистов, чьи предсказания сбываются, вообще можно пересчитать по пальцам. Один из самых известных — Иван Чурилов. Его блог (ник Ивана — Vanutar) в социальной сети Comon.ru пользуется большой популярностью. Ежедневно публикуемые Иваном до открытия торгов заметки с прогнозами собирают по 1,5–2 тыс. комментариев в день и по 3,5–4 тыс. уникальных просмотров. Vanutar оказывает заметное влияние на других биржевых игроков, часть которых действует в строгом соответствии с его прогнозами, о чем и сообщает в комментариях.
 


( Читать дальше )

Тенденция перестает работать к тому моменту, когда она становится очевидной.

Почему в мире не бывает равенства и почему ничего плохого в этом нет.
 
Схема эта видна повсюду: 1% богатейших людей контролирует 35% всего мирового богатства. 2% пользователей Twitter отправляют 60% сообщений. В системе здравоохранения наиболее дорогостоящее лечение, необходимое пятой части пациентов, составляет четыре пятых всех расходов. Эти цифры всегда преподносятся как шокирующие, нарушающие нормальный порядок вещей, будто ситуация, в которой деньги или сообщения не распределяются линейно, в наивысшей степени неожиданна. Но ничего неожиданного в этом нет. Вернее, не должно быть.
 
Итальянский экономист Вильфредо Парето столетие назад выяснил, что в разных странах мира наиболее состоятельные 25% населения контролировали большую часть богатства. Следствия феномена, обнаруженного Парето, известны под множеством имен: правило 80/20, закон Ципфа, распределение по степенному закону, принцип «победитель получает все» — но модель распределения всегда одна: самые богатые, деятельные, имеющие больше всего связей участники системы отвечают за состояния, действия или количество связей, в разы превышающие средние показатели.
 


( Читать дальше )

Почему монотонное повторение — это основа благосостояния, сознания, и всей жизни на Земле.


День сменяет ночь, за летом приходят осень, зима, весна, затем снова лето, осень и так далее, вода испаряется и вновь выпадает, наполняя озера, питая реки и все живое на Земле. Мир вокруг нас кишит циклическими явлениями, но не всякий осознает, что циклы всех пространственных и временных масштабов — от атомных до астрономических — служат моторами, приводящими в движение все прекрасные природные явления.
 
Николас Отто, построивший первый двигатель внутреннего сгорания в 1861 году, и Рудольф Дизель, создавший свою модификацию в 1897-м, изменили мир. Оба двигателя используют циклы — четырехтактный цикл Отто и двухтактный цикл Дизеля, которые, совершив работу, возвращают систему в исходное положение. Оба хитроумных механизма появились благодаря циклу технической разработки, изобретенному несколькими столетиями ранее. Куда более элегантный цикл был открыт Хансом Кребсом в 1937 году, но был разработан гораздо раньше: на заре земной жизни, в результате миллионов лет эволюции. Цикл Кребса — это восьмитактная химическая реакция, которая превращает топливо в энергию и питает ею все живое, от бактерии до вечнозеленой секвойи.


( Читать дальше )

Завершил четвертый цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.


Алгоритмы технических манипуляций (алгоритмы «кукловодства»)
Основная технология заключается в том, что бы испугать мелких спекулянтов и заставить их продавать по низким ценам, а затем — покупать по высоким, хотя можно и наоборот — сначала, как выражаются некоторые спекулянты «загнать в папир», а затем опустить цену и «вытрясти спекулянтов».

Торговые системы и эволюционирующие нейронные сети (видео)
Эволюция морфологии искусственной нейронной сети, которая упраляет некими существами состоящими из кубиков. Эволюционировали как размеры кубиков, как они сочленены и как ими управлять в зависимости от свойств заданной среды. 

Сложные адаптивные системы
Такая система, как фондовая биржа, где поведение элементов меняется в результате действий других элементов, называется сложной адаптивной, или самоприспосабливающейся, системой.


( Читать дальше )

Комиссионные за управление фондами оказываются намного выше доходов инвесторов.
 
Для хедж-фондов 2011 год был тяжелым — индекс Dow Jones Credit Suisse All Hedge Index снизился на 6,4%. И все же размер активов под их управлением вырос до $2 трлн, практически вернувшись к уровню 2007 года — $2,1 трлн, зафиксированному до падения во время рыночного кризиса 2008 года. После прочтения только что опубликованной книги Саймона Лэка «Мираж хедж-фонда» встает вопрос, почему активы продолжают прибывать?



Книга начинается так: «Если все деньги, когда-либо инвестированные в хедж-фонды, вместо этого были бы вложены в казначейские вексели, результаты были бы вдвое лучше». Лэк — инсайдер в этой индустрии, построивший карьеру в JPMorgan, где он участвовал в размещении более $1 млрд в различные хедж-фонды и отборе управляющих хедж-фондами. Постепенно он пришел к выводу: «Хотя индустрия хедж-фондов и производит неслыханные богатства и создает многим людям состояния, все это происходит только внутри нее самой».


( Читать дальше )