Сейчас формируется очередной пул шортистов бакса из за дейтвий ЦБ.

Если нефть пойдет ниже то этот пул при отсутсвии интервенции ЦБ просто порвут.

Увидем бакс на 58 и никакие интервенции не помогут.

Так что внимательно смотрим за нефтью и Oи на новом контракте. 

www.bloomberg.com/news/2014-12-03/sub-50-oil-surfaces-in-north-dakota-as-regional-discounts-swell.html

Теоретически цена может упасть до 40$ — уже полный копут и операторы вообще не получают прибыли от добычи.

Дакоты производит в день около 1.7 илн баррелей в сутки. 

Запомните одну вешь — только слабые и тупые трейдеры придумывают для себя аргументы.
1) много народу за шорт — значит вверх
2) Путин сказал наказать — значит вниз
3) Да е сколько может расти то явно вниз
4) Ну чето сильно припали должна быть и коррекция

Это все глупости которые вы сами генерите и в которые сами верите. Реальность она всегда другая. Она состоит в том что есть трендовые и не трендовые участки рынка. Искуство в том что бы эти участки определять. Сумеете определить трендовые участки — у вас уже + на таких участках, сумеете заранее определить нетрендовые участки и построить вменяемую модель для них — это тоже + на таких участках.

Я образу внимание лишь на один фактор — внимание на гепы — если произошло сильное движение и возврата мало — с большой вероятностью у нас трендовый рынок. 

Я так понимаю ЦБ начал проводить интервенции так как брент*бакс>3500. Максимум по моей модели был аж на 3900.

Сейчас мы закрылись на 3669. Если следовать логике — еще интервенции будут в минимуме на 2-3 рубля в низ.

А вот вопрос будет ли ЦБ после этого уровня давть или нет. Нужно ли это им.

По идее для целей бюджета вообще давить в них бессмысленно. Все что делает цб — ускоряет падение бакса так как ЦБ вызывает волну продаж и связывает рублевую массу.

Вообщем я пока в замешаетльстве — навреное оставлю шорт на бакс еще на 2-3 рубля, а на уровне ниже поставлю временно на парный трейдинг бакс-нефть — с целью что уровень в 3500 будет держаться рынком — и рынок будет бояться этот уровень переходить. Если увижу интервенции ниже уровня 3500 — надо будет продолжать шортить — цель ЦБ в чем то другом.

 

Вот если взять график кризиса 2008 то на нем видно что предпоследняя фаза роста была очень остроконечной — пик и цена повалила вниз.

Сейчас у нас тоже был пик — но его судя по всему сгладил какой то крепный продавец. Если не было бы этого продавца то я думаю цена была бы на 55500 или 56000. Потом в 2008 было 13 дней падени и быстрого роста с ретестом пика. У нас пока всего прошел один день. Возможно ближайшие 10 дней мы будем добераться до 55500-55600 и там проводить тест этого максимума.

Потом если смотреть на 2008 — будет время медленного сползания с большим количеством выносов вверх. Лично для меня это станет сигналом к шорчению.

Из тайминга а также графика оплаты налогов видится что ретест должен быть 15 декабря. И 15-18 если видем много «пиков» это время зашортить. 

Интерестно на сколько млдр наказали?

Обнаружилось что вчера интервенции ЦБ на рынке не было. Рубль сам укрепился на 3 рубля за 2 минуты — флеш краш по русски. Зато 2го числа когда мы росли он неизвестно где на графике не видно запихал в рынок 700 млн долларов.

Вот все ссылаются на то что 3500 — нормальный уровень и ЦБ его будет якобы защищать.
 

Это на самом деле очень виртуальный уровень.

Дело в том что никто не знает каким окажется импорт при баксо рубле на 50.

Вот представте сеье импорт падает на на 15-20% — а на 40%. Такое вполне возможно — народ быстро начнет прижиматься и дорогой импорт перестанет покупать.

Тем более сейчас — если посмотреть народ закупается впрок по старым ценам, а что будет потом когда будущего спроса на импорт не будет?

Это все огромный риск который может привести как к ослаблению рубля (импорт упадет менее чем на 15-17% — а на столько упадет экспорт из за нефти), или упадет доллар — если импорт упадет очень серьезно.

Второй момент тоже абсолютно не понятный — насколько вырастет экспорт второй части российского экспорта. Ведь нефтьи газ -это тольк половина. А все остальное — это никак не связанные с ними матерьялы или готовая продукция. При подешевевшем рубле у экспортеров резка упала себестоимость — то того что бывшие банкроты типа Мечеал вдруг начали много зарабатывать.

В итоге у нас две переменных размер которых никому не известен и которые существенно могут поменять расклад на рынке.

Поэтому и идет ориентация на на 3500 и другие странные показатели — а в реальности там может быть и 4000 и 2900.


 

1) Ретест вершин. Единственный драйвер который может туда загнать рубль сейчас думаю нефть на 68.

Что можно сделать шорт нефть при щорте рубля — если нефть подешевеет — рубль будет падать медленее в %.

С вершин можно будет топо шортить Si.

14 я открою вне системный шорт на Si — там опять налоги.

2) Болтанка на этом уровне и уход вниз без ретеста хаев. Вполне возможный варинат котрого как я понимаю и будет добиваться ЦБ. Им нафиг не сдался ретест хаев- им важно что бы все поняли что сильного тренда нет.

 

Стоять -x количество контрактов когда сигналит что идем вниз, и 0 контрактов вверх когда идем вверх. Иначе можно словить вторую такую свечу ЦБ.