Дни больших экспираций частенько предоставляют неплохие шансы для заработка. Бывают конечно иногда и неудачные, но сегодня экспирация была очень напряжонной для меня, но и довольно удачной.

Вчера я решил провести эксперимент по оценки примерного уровня компетенции пользователей смартлаба. Итог оказался даже хуже чем я ожидал. Я думал, что найдется хотя бы один человек, знающий больмение правильную формулу, ну или хотя бы сумевший загуглить её. Но все оказалось куда хуже и нет ни одного хотя бы примерно правильного ответа. Варианты, которые писали в комментариях, меня неплохо повеселили подняв настроение на вечер. Особенно доставляют попытки впихнуть в формулу размер ГО и брокерскую комиссию)) 
Ну а теперь, как обещал, внимание правильный ответ :
Ограничимся формулой для акций, валюты и облигаций(нормальных, не мосбиржевских), потому что для других видов фьючей ценообразование заметно сложней.
FP = S * e ^ ((r1 — r2) * t) — D
где FP — справедливая цена фьючерса.
S — цена базового актива на споте.
r1 — средняя за период до поставки безрисковая ставка, по которой можно занимать валюту, в которой прайсится актив.
r2 — средняя за период до поставки безрисковая ставка, по которой можно разместить актив.
t — оставшийся срок до поставки актива по фьючерсу.
D — квазидивидентные гепы, которые случатся с активом до момента его поставки по фьючерсу.

Многие при сравнение дивидендной доходности акций считают неправильным сравнивать их со ставками по вкладам, ибо типа у акций есть потенциал роста и они должны как минимум компенсировать инфляцию ростом, а то и вообще заметно обогнать её. Так же любители инвестиций любят говорить про большие сроки, типа пару лет не показательны. Что же, давайте возьмём  срок в 10 лет.
10 лет назад рублевый индекс ММВБ стоил примерно столько же как и сейчас. При этом рубль за это время девальвировался в 2.5 раза к доллару, а если учитывать, что доллар хоть медленно, но тоже понемногу девальвируется, то рубль за это время упал вообще в 3 раза. Ну и где обещанный рост акций как минимум на инфляцию? А тем временем на вкладах все это время можно было в среднем получать по 15% годовых в рублях, или по 7% годовых в баксах.

Авиакомпания Alitalia подала на банкротство. Причина — не смогла договориться с профсоюзами о сокращении сильно раздутого штата персонала и снижения оклада части содрудников. Как результат теперь после ликвидации компании останутся без работы вообще все, а не только небольшая часть. Вот так вот вредят экономике социализм и профсоюзы, проигрывают в итоге и предприниматели, и рабочие.

Навеяно соседним топиком, который показал крайни низкую финграмотность местной аудитории.
Пишите в коментах к этому топику свою версию формулы, как посчитать цену фьюча от цены спота. Завтра запощу правильный ответ и подведу итоги на основе ответов  в каментах))

Сейчас сентабрьский фьюч торгуется в диапазоне ставки 9.6-9.8%, что очень дорого. Вероятность повышения ставки околонулевая, а скорей наоборот, её успеют снизить еще за 3 месяца. Отличная возможность для арбитража, халявные бабосики раздают))

Последние несколько часов вместо менюшки такая фигня :

Благодаря им я изодня в день отлично зарабатываю)) Спасибо вам, что вы есть такие, без вас бы мне пришлось есть бутерброд с красной икрой, а не черной.

Продолжение.

Хозяйственный суд Киева отказал исполнительной службе Министерства юстиции Украины во взыскании дивидендов «Газпрома» в компании «Газтранзит» за 2016 г. ($3,22 млн по текущему курсу) в счет частичного погашения наложенного ранее штрафа. Об этом сказано в постановлении суда, опубликованном сегодня в Едином реестре судебных решений Украины.

«Суд пришел к мнению, что заявление удовлетворению не подлежит, поскольку по состоянию на 31 мая 2017 г. перечень акционеров «Газтранзита», которые имеют право на получение дивидендов, не определен», – говорится в документе.