Один год — коротковатый горизонт для 60/40, о результатах можно судить спустя лет 7, не раньше. И там добавится эффект от ребалансировок.

Ну а о «фьючерсных трейдинговых системах» спустя 7 лет ­— либо хорошо, либо никак.

Валюта, золото, биткойн и немного eqmx и lqdt
10% YTD

Алекс Ч., Да конечно, вы правы. Хоть я и ставлю лучшую цену с ежесекундным контролем, но бывают очень редки ситуации, что цена просто улетает и несколько минут робот пытается войти в сделку за которые цена проходит сотни пунктов.  Но во первых такие ситуации наблюдаются 1-2 раза в год, во вторых, вы и по рынку при аномальной волатильности, вряд ли нормально войдете. Поэтому потери от этого значительно меньше, чем от ежедневной комиссии при входе по рынку или обычными лимитками, которые тоже, из-за проскальзываний, часто входят по рынку, и за них тоже берется комиссия.

Алекс Ч., Приходят только те, кто увидит положительный результат тестов, А обычно, все ловят откаты и никогда не откроют сделку на пробой, особенно если цена уже много прошла в эту сторону. Но есть у меня и канально-трендовая тактика, с большим смещением в канал. Плохо, что есть у нее ахилесова пята в момент резкого импульса в начале тренда. Вот тут, вторая чисто трендовая тактика её замечательно хеджирует.

Cubigator, тут важно оценивать результат такого исполнения. Лимитные заявки — это хорошо, но цена может начать двигаться импульсно, так что лимитка (вы ее вероятно будете переставлять вслед за ценой) долго не исполнится. Окупит ли тогда выгоды на комиссиях потери за счет входа по более худшей цене.

Cubigator, ну ничего удивительного… К этому все приходят. Торговля по тренду самый простой и надежный подход. Долгосрочно люди не хотят торговать, а краткосрочно всего несколько инструментов, которые пройдут по торговым затратам…

Алекс Ч., минимальными комиссиями и проскальзыванием…

От комиссии биржи я вообще избавился начав использовать только пассивные лимитные заявки с нулевой комиссией биржи. Проскальзываний тоже нет из-за активной работы со стаканом. Раньше для заявок использовал цену закрытия и обычную лимитку, и проскальзывания были дикими.

Алекс Ч., Прикольно, у меня тоже одна из стратегий работает по такому же принципу, на трех самых ликвидных валютных фьючерсах.

Cubigator, торговля по тренду на внутридневных ТФ, самые ликвидные и дешевые фьючерсы с минимальными комиссиями и проскальзыванием…

Алекс Ч., Разумно. А можно вкратце услышать о принципах быстрых статегий?

Cubigator, все три подхода:

— ручной для медленной инвестиционной стратегии (таблица и ручное исполнение);

— полуавтомат для среднесрочной стратегии (расчет в python -> выгрузка в csv -> исполнение на Lua);

— полный автомат для быстрых стратегий (расчет и исполнение на Lua).

Алекс Ч., Если не секрет, какой принцип автоматизации вы используете в торговле? Полная автоматизация или частичное ручное управление?

Cubigator, понимаю, мотивация — важная вещь

Когда у брокера появился API,  для тестирования и автоматизации торговли изучил Python. Потом когда брокер с API отвалился, перешел на Lua в Quik. Там, конечно много всяких ограничений, и тестирование это вообще цирк, поэтому подумываю опять для тестов вернуться в Pyton, но особой мотивации нет, когда и так все работает.

Мурен(а), пожалуйста! Я пишу регулярные посты-отчеты каждый месяц уже больше года или около того. Для меня это небольшая психологическая уловка — отчет как бы ставит точку в прошлом периоде и позволяет перейти в новый без груза прошлых эмоций, радостных или не очень.

Спасибо за отчет! пиши регулярно (ну там раз в мес или раз в квартал )

А. Г., я имел ввиду, что в акциях (спот) у меня был лонг, долгосрочный инвестиционный, и это единственное, где я заработал в сентябре. Что касается фьючерса на юань, то я торгую слишком медленно, чтобы успеть захватить такое движение. Я успел потерять 28% на шорте, перевернуться и заработать только 4% на лонге. Как-то так…

Шеба Джафари, 

Алекс Ч., фьючерс на юань на 14% вырос в сентябре, если дневные приращения в процентах считать по фьючерсам с одной датой погашения.

иди своей дорогой, сталкер