Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты ноября: smart-lab.ru/blog/661570.php

По месяцу: модель заработала +2.3%, что на уровне или чуть выше ожидаемых результатов. Однако индекс ММВБ полной доходности показал за тот же период результат +6.3%, при сопоставимой максимальной просадке (в районе 2%), так что месяцем я скорее недоволен.

По кварталу: модель заработала +9.4%, что выше ожиданий (у Открывашки традиционно другие результаты, потому что я считаю перформанс по GIPS, а они — деля на некие «средние активы»). Тем не менее, будет несправедливо не отметить, что индекс ММВБ полной доходности за тот же период показал результат +15.3%, так что индекс обогнать не удалось. Правда, индекс при этом имел максимальную просадку в районе 7.5%, при значении, не превышающем 2.5% у модели, так что результат меня устраивает.

( Читать дальше )

Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты августа: smart-lab.ru/blog/643310.php

БОльшую часть прошедшего месяца модель болталась в минусах, только под конец вернувшись в ноль: -0.1%, тем не менее обогнала индекс ММВБ полной доходности, показавший результат -1.96% за месяц. Максимальная просадка у модели по дороге составила 2.3%, против 3.9% у индекса — индекс удалось обогнать с хорошим запасом. Тем не менее, с точки зрения total return инвестора результат неудовлетворительный.

За прошедший квартал модель показала результат выше ожиданий, заработав +16.8% (у Открывашки традиционно другие результаты, поскольку я считаю по GIPS, а они непонятно как), с максимальной просадкой 3.8% по дороге. Индекс ММВБ полной доходности за это же время показал результат 8.26% с максимальной просадкой 6.9% по дороге. Индекс уделан в пух и прах.

( Читать дальше )

Всем привет! Традиционно продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты июня: smart-lab.ru/blog/631029.php

За прошедший месяц модель показала воистину эпический результат +13.2% (у Открывашки цифры традиционно немного другие, потому что я перформанс делаю по GIPS, а они черт-те как), заработав за месяц, фактически, плановую полугодовую прибыль. Рост счета был практически безоткатный, с максимальной просадкой меньше 2% по дороге. Для портфеля без плеч и с умеренными рисками — это лучше любых самых оптимистичных прогнозов. Справедливости ради стоит сказать, что и индекс ММВБ полной доходности прибавил за это время 8.3%, с просадкой в районе 2.5%, поэтому больших чудес в результате нет, думаю, у остальных толковых трейдеров результат будет не хуже (а любители плеч могут нарубить и все 20-30% без особых фокусов и с приемлемыми рисками).

( Читать дальше )